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陕西省教育厅科研计划项目(11JK0188)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：贺兴时董艳更多>>
相关机构：陕西铁路工程职业技术学院西安工程大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇亚式期权
  • 1篇屏蔽
  • 1篇屏蔽数据
  • 1篇期权
  • 1篇分数布朗运动

机构

  • 1篇西安工程大学
  • 1篇陕西铁路工程...

作者

  • 1篇董艳
  • 1篇贺兴时

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
屏蔽数据情形下几何平均亚式期权定价模型被引量：1
2012年
通常情况下,前人的工作都是连续情形下的结论,假定股票价格部分信息被屏蔽,只在有限的时刻点上股票价格是明确已知的.在此假设之下,尝试考虑几何平均型亚式期权定价问题.利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式.
董艳贺兴时
关键词：分数布朗运动亚式期权屏蔽数据
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共1页<1>
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