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湖南省自然科学基金(00JJY2097)
作品数:
4
被引量:55
H指数:3
相关作者:
胡宗义
谭政勋
王腊芳
杨国安
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相关机构:
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发文基金:
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基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量
2006年
杨国安
胡宗义
王腊芳
关键词:
VAR计算方法
投资组合
金融市场风险
信度
金融风险管理
定量管理
基于OAS的抵押支持证券的利率风险度量
被引量:3
2005年
在介绍传统麦考莱持续期与凸度衡量抵押支持证券价格对利率敏感性的基础上,分析了麦考莱持续期和凸度在测量隐含期权债券价格利率风险时存在的局限性,提出了更能准确度量利率风险的基于期权调整利差技术的持续期和凸度,即DOAS和COAS,给出了OAS测量债券价格利率敏感性的方法和步骤;并利用利率模拟技术和现金流计算模型,给出了求解OAS的详细过程.
胡宗义
谭政勋
关键词:
期权调整利差
期权定价理论与净现值法在投资决策中的比较分析
被引量:35
2002年
本文构建了投资评估中的期权决策模型 ,并利用其与净现值法对一个具体问题进行实证比较分析 ,研究了期权决策模型与净现值法两者的差异。
胡宗义
谭政勋
关键词:
期权定价理论
净现值法
R/S分析模型与中国证券市场有效性检验
被引量:19
2001年
在介绍市场有效性及其一般检验模型的基础上 ,引进 Hurst指数和 R/ S分析模型并对中国证券市场的有效性进行实证研究 .
胡宗义
谭政勋
关键词:
HURST指数
证券市场
有效市场假说
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