上海市委属高校高水平特色发展项目(1008BGSPJR0824)
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
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- 相关机构：上海立信会计学院上海财经大学更多>>
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- 相关领域：经济管理更多>>
- 金融市场风险度量方法的对比分析被引量：1
- 2009年
- 金融市场风险度量在金融风险管理中扮演着重要角色,当前广为流行的两个金融风险度量工具为VaR和ES,其计算方法有多种。文章以中国股市数据为例,对几种计算方法的准确性和有效性进行了比较分析。通过实证分析,我们发现:RiskMetrics方法不太适用中国的股票市场,EVT方法虽然具有准确性但是有效性不足。这些方法之中仅MGARCH-BEKK方法能很好地解释中国股票市场风险特征,这是由于该方法能够更为准确地把握中国沪深股市之间的波动性和时变相关性。
- 陶爱元俞自由
- 关键词：风险管理VARES
- 中国商业银行操作风险的度量被引量：2
- 2009年
- 为了增强银行的抵御风险能力,新巴塞尔协议提出在银行监管资本估计中应包含操作风险资本金,然而因为数据和模型等方面的原因,导致准确估计操作风险资本金绝非易事。文章采用Monte Carlo模拟技术,同时考虑到操作风险损失数据的不完整性,利用损失分布方法来度量我国商业银行操作风险,该方法能够让银行操作风险资本金的估计变得简单、容易,且具实际可操作性。
- 陶爱元俞自由
- 关键词：MONTE操作风险
