湖南省哲学社会科学基金(05YB95)
- 作品数：11 被引量：56H指数：4
- 相关作者：欧阳资生陈柳钦尹向飞肖晴初王非更多>>
- 相关机构：湖南商学院天津社会科学院北京大学更多>>
- 发文基金：湖南省哲学社会科学基金湖南省教育厅科研基金湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于Copula方法的国债市场相依风险度量被引量：12
- 2008年
- 本文讨论了如何利用Copula连接函数对多元金融数据的相依结构进行统计建模,首先对几种常用的Copula连接函数进行了介绍,分析了不同边际分布和不同Copula函数的选取对联合分布产生的影响,然后讨论了Copula函数的选取和其参数的估计问题,最后利用我国国债数据进行实证分析,得到了不同组合的风险值。
- 欧阳资生王非
- 关键词：COPULA国债
- 逃税的效应及其治理被引量：1
- 2008年
- 税收,既是经济的手段和社会的手段,但更多的是出于社会均衡发展的目的;税收是利他主义的,逃税则是利己主义的;税收作为一种宏观经济手段,平衡经济发展和自动稳定器的功用更多的是公共财政经济学者的理想;边际逃税倾向与收入高低有明显的关系,逃税的风险也与其收益成正比,逃税被查处并受到惩罚的概率是政策的函数.收入公平合理性问题与税负公平合理同样是重要的治理因缘.
- 肖晴初刘再明
- 关键词：逃税公平
- 基于边际消费倾向递减的消费函数研究被引量：3
- 2008年
- 本文引入边际消费倾向递减这一假设,建立消费函数模型,并就我国的消费情况进行实证分析。实证分析表明基于边际消费倾向递减的消费函数研究,对刺激我国的消费、拉动内需的增长具有十分重要的理论意义和现实意义。
- 尹向飞陈柳钦
- 关键词：消费函数
- 中国股票市场风险度量的模型选择与比较研究被引量：3
- 2007年
- 分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
- 朱海玲欧阳资生
- 关键词：在险价值极值分布
- 如何治理逃税:一个基于风险的概率模型被引量：1
- 2007年
- 税收是经济的手段和社会的手段,但更多的是出于社会均衡发展的目的;税收是利他主义的,逃税则是利己主义的;边际逃税倾向与收入高低有明显的关系,逃税的风险也与其收益成正比,逃税被查处并受到惩罚的概率是政策的函数.收入公平合理性问题与税负公平合理同样是重要的治理因缘,治理逃税就成为一个全球性的课题。
- 肖晴初
- 巨灾保险索赔数据的极值风险度量被引量：10
- 2007年
- 目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应用于大的火灾保险数据进行实证分析,对大的火灾保险进行风险度量,得到该数据的高分位数。
- 欧阳资生
- 对“田忌赛马”类博弈的探讨被引量：4
- 2006年
- 本文首先根据“田忌赛马”的规则给出n重赛马博弈、一轮n重赛马博弈、对换、列单换和行单换的定义及其性质;然后应用这些性质推导出n重赛马博弈所对应的策略式博弈的支付行(列)之和相等、n重混合赛马策略的一个纳什均衡;在文章的结尾提出了全能谋士或智者、谋士、n重赛马效应函数等概念,根据n重赛马效应函数提出存在全能谋士或智者的局中人的最优策略定理。
- 尹向飞陈柳钦
- 关键词：对换
- 厚尾分布的极值分位数估计与极值风险测度研究被引量：21
- 2008年
- 金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文中,我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计,从而得到了VaR的估计公式.作为一个应用,我们得到了上海上证指数和深圳成份指数的VaR的估计值.
- 欧阳资生
- 关键词：厚尾分布VAR
- 对“田忌赛马”类博弈的探讨被引量：1
- 2006年
- 首先根据“田忌赛马”的规则给出n重赛马博弈、一轮n重赛马博弈、对换、列单换和行单换的定义及其性质;然后应用这些性质推导出n重赛马博弈所对应的策略式博弈的支付行(列)之和相等、n重混合赛马策略的一个纳什均衡;最后提出了全能谋士或智者、谋士、n重赛马效应函数等概念,根据n重赛马效应函数提出存在全能谋士或智者的局中人的最优策略定理。
- 尹向飞陈柳钦
- 关键词：对换
- 超出损失再保险纯保费的估计被引量：1
- 2008年
- 文章引入负二项-Pareto分布作为保单组合的索赔次数的分布,导出了全Paretian模型的参数及索赔次数的贝叶斯估计式,得到了超出损失再保险保单的纯保费的精确的贝叶斯估计公式。我们将所得到的贝叶斯估计结果应用于火灾保险数据,将所得结果与Poisson-Paretian模型进行了比较,说明了模型的合理性和有效性。
- 欧阳资生
- 关键词：贝叶斯估计
