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国家社会科学基金(12HJY030)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：刘林清谢非更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇企业
  • 1篇企业汇率
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率风险
  • 1篇极值理论
  • 1篇风险度
  • 1篇风险度量研究
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇重庆理工大学

作者

  • 1篇谢非
  • 1篇刘林清

传媒

  • 1篇重庆理工大学...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH模型的企业汇率风险度量研究被引量：2
2014年
运用极值理论和GARCH模型对企业的汇率风险进行研究,分析人民币对美元的统计分布特征,并对收益率的尾部进行建模,进而计算出VaR与CVaR值,返回检验证明该模型具有准确性与有效性。研究结果表明,该模型具有超越样本的估计能力,比传统工具更适合度量尾部分布下的金融时间序列。
谢非刘林清
关键词：GARCH模型极值理论汇率风险
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