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国家社会科学基金(04CTJ003)

作品数：12 被引量：114H指数：6
相关作者：朱慧明韩玉启林静郑进城张钰更多>>
相关机构：湖南大学南京理工大学更多>>
发文基金：国家社会科学基金中国博士后科学基金湖南省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 12篇中文期刊文章

领域

  • 8篇理学
  • 4篇经济管理

主题

  • 6篇贝叶斯推断
  • 5篇贝叶斯
  • 4篇GIBBS抽...
  • 4篇MCMC模拟
  • 3篇贝叶斯分析
  • 2篇单位根
  • 2篇单位根检验
  • 2篇先验分布
  • 2篇可靠性
  • 2篇后验分布
  • 2篇AR(P)模...
  • 1篇定理
  • 1篇失业
  • 1篇失业率
  • 1篇时间序列
  • 1篇索赔
  • 1篇索赔频率
  • 1篇特征函数
  • 1篇通货
  • 1篇通货膨胀

机构

  • 10篇湖南大学
  • 6篇南京理工大学

作者

  • 12篇朱慧明
  • 6篇韩玉启
  • 3篇林静
  • 2篇郑进城
  • 1篇余为政
  • 1篇邓迎春
  • 1篇吴正刚
  • 1篇张钰

传媒

  • 4篇统计与决策
  • 2篇运筹与管理
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇财经理论与实...
  • 1篇经济数学
  • 1篇中国工程科学
  • 1篇管理科学
  • 1篇兰州理工大学...

年份

  • 1篇2007
  • 3篇2006
  • 7篇2005
  • 1篇2004
共 12 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
多重线性回归模型的贝叶斯预报分析被引量：8
2005年
多重线性回归模型的贝叶斯预报分析是贝叶斯线性模型理论的重要组成部分。通过模型系统的统计结构,证明了矩阵正态—Wishart分布为模型参数的共轭先验分布;利用贝叶斯定理,根据模型的样本似然函数和参数的先验分布推导了参数的后验分布;然后,从数学上严格推断了模型的预报分布密度函数,证明了模型预报分布为矩阵t分布。研究结果表明:由于参数先验分布的作用,样本的预报分布与其原统计分布有着本质性的差异,前者服从矩阵正态分布,而后者为矩阵t分布。
朱慧明韩玉启吴正刚
关键词：贝叶斯推断
基于MCMC稳态模拟的Weibull共享异质性模型及其可靠性应用被引量：5
2006年
针对传统假设中个体寿命独立同分布的不足,构建了贝叶斯Weibull共享异质性模型,提出了对寿命服从Weibull分布的产品,运用基于Gibbs抽样的马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo,MCMC)方法动态模拟出参数后验分布的马尔可夫链,在异质性因子的先验分布为Gamma分布时,给出随机截尾条件下,参数在Weibull共享异质性模型中的贝叶斯估计,提高了计算的精度。借助数据仿真说明了利用WinBUGS(Bayesianinference using Gibbs sampling)软件包进行建模分析的过程,证明了该模型在可靠性应用中的直观性与有效性。
林静韩玉启朱慧明
关键词：贝叶斯分析可靠性MCMC模拟GIBBS抽样WEIBULL分布
基于MCMC稳态模拟的指数回归模型及其应用被引量：7
2005年
讨论了加速失效模型族中最简单而又十分重要的指数回归模型,利用贝叶斯方法提高了该模型的有效性。为了较好的解决高维数值积分在实际应用中的难题,提出了对寿命服从指数分布的产品,运用基于Gibbs抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(MarkovChainMonteCarlo,MCMC)方法动态模拟出参数后验分布的马尔科夫链,在回归参数的先验分布为多元正态分布时,给出随机截尾条件下,回归参数在指数回归模型中的贝叶斯估计,提高了计算的精度。借助数据仿真分析说明了利用WinBUGS(BayesianinferenceUsingGibbsSampling)软件包进行建模分析的过程,证明了该模型在可靠性应用中的直观性与有效性。
林静韩玉启朱慧明
关键词：系统可靠性贝叶斯分析MCMC模拟GIBBS抽样
基于面板单位根检验的失业率结构突变研究被引量：2
2006年
面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。
朱慧明余为政
关键词：面板单位根结构突变失业率
基于正态—Gamma共轭先验分布的贝叶斯AR(p)预测模型被引量：18
2005年
本文系统地分析了AR(P)时间序列模型的数学模型及其条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态—Gamma先验分布情况下模型的贝叶斯推断理论,包括模型自回归系数和精度参数后验分布的统计推断、二次损失函数下参数的贝叶斯估计;同时,从统计数学方法上严格地证明了一步超前预测模型的预报分布为t分布。
朱慧明韩玉启郑进城
关键词：贝叶斯推断AR(P)模型后验分布
矩阵正态统计分布的一个性质被引量：1
2004年
对于服从相同统计分布的两个 n维随机向量 X和 Y,若 X关于 Y的条件概论分布为多元正态分布Nn(ATy+ b,φ0 ) ,则由 X和 Y构成的 2 n维随机向量也服从多元正态分布 ,并且︳(A) <1;利用条件分布和特征函数的唯一性定理 ,证明了矩阵正态分布也存在类似结论 .
朱慧明韩玉启
一种基于MCMC稳态模拟的贝叶斯索赔校正模型被引量：7
2005年
Bhlmann模型是贝叶斯方法在经验费率厘定中最为著名的应用,然而该模型在结构参数先验信息不足的情况下,并不能得出参数的无偏后验估计。本文针对传统方法的不足,运用基于MCMC模拟的贝叶斯方法对历史数据进行校正,通过Gibbs抽样构造出一种多层Poisson模型稳态分布的马尔可夫链,动态模拟出索赔频率的后验分布以及缺失参数值的后验估计,改进了传统的索赔校正模型,提高了计算的精度。利用WinBUGS软件包进行建模分析,证明了该模型的直观性与有效性。
林静韩玉启朱慧明
关键词：贝叶斯分析经验费率索赔频率MCMC模拟GIBBS抽样
基于ECM模型的货币供给量与通货膨胀关系研究被引量：53
2005年
采用协整和误差修正分析技术,考察1994年第一季度～2004年第四季度期间中国的货币供给量增长与通货膨胀率之间的长期均衡关系和短期动态关系.结果表明不同层次货币供给量增长率与通货膨胀率之间都存在协整关系,M2的增长率对通货膨胀率的解释能力最强,误差修正模型显示通货膨胀率具有向均衡值回复的机制,无论哪个层次的货币供给量的增长都是通货膨胀率的Granger原因.研究结果表明我国的通货膨胀仍然是一货币现象,货币政策仍具有最终影响价格水平的能力.
朱慧明张钰
关键词：货币供给量通货膨胀率单位根检验误差修正模型
基于混合参数先验分布的贝叶斯因子分析
2007年
因子分析模型的贝叶斯推断是贝叶斯多元统计推断理论的重要组成部分。本文通过分析因子分析模型的统计结构,构造了模型参数的混合先验分布;利用贝叶斯定理,结合模型样本似然函数和参数的先验分布推导了参数的后验分布;证明了因子载荷阵的条件后验分布为矩阵t分布,协方差阵的条件后验分布为逆Wishart分布。实证研究结果表明:由于参数先验分布的作用,贝叶斯因子分析的结论与传统的因子分析之间存在显著性的差异。
朱慧明邓迎春
关键词：贝叶斯推断
时间序列ARFIMA模型的贝叶斯预测分析被引量：4
2006年
ARFIMA模型是时间序列分析理论体系中的一个新领域,其模型结构比较复杂。本文系统地研究了时间序列ARFIMA(p,d,q)模型的贝叶斯预测问题,给出了模型的似然函数形式,构造了模型参数的先验分布;根据贝叶斯定理严密地推断了参数的后验边缘分布密度函数,建立了贝叶斯ARFIMA模型预测的基本程序,并且进行了实证研究分析。
朱慧明
关键词：贝叶斯推断ARFIMA模型后验分布
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