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全国统计科学研究计划项目(2006C04)

作品数：1 被引量：5H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇损失分布模型
  • 1篇操作风险

机构

  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇陆静
  • 1篇张宏毅

传媒

  • 1篇重庆大学学报...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于损失分布模型的操作风险相关性及算法被引量：5
2007年
根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间的相关性问题,并运用损失分布模型计算不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数,尝试用Copula算法来计算相关系数矩阵,并将结果应用于操作风险资本配置。
张宏毅陆静
关键词：操作风险
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共1页<1>
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