搜索到71篇“ MILSTEIN方法“的相关文章
- 参数在随机微分方程θ-Milstein方法稳定性中的影响分析
- 2022年
- 本文研究局部利普西茨连续系数的随机微分方程θ-Milstein方法的均方稳定性.当θ∈[0,1/2)时,一个反例显示θ-Milstein方法不能复现精确解的稳定性.通过将局部利普西茨条件略微加强一些,在θ∈[1/2,1]下,θ-Milstein方法可以得到稳定性.最后,给出一个例子验证本文的结果.
- 孟雪井陈琳
- 关键词：随机微分方程均方稳定性
- 求解随机微分方程的半解析分裂Milstein方法
- 多数随机微分方程都难以求出解的显式表达式,数值计算因而成为重要的研究手段.然而对于超线性随机微分方程,经典的显格式不收敛.经过改进后的显式方法,包括驯服方法,截断方法,投影方法,自适应步长方法等求解超线性随机微分方程时具...
- 唐天皎
- 关键词：有界性强收敛性稳态分布
- 一类随机延迟微分方程Milstein方法的收敛性分析
- 随机延迟微分方程是在确定性方程的基础上考虑了随机因素与延迟项的影响所得到的一类方程,是科学研究与生产实践中的重要数学模型。由于大多数随机延迟微分方程的解析解很难直接求出,因此借助计算机进行数值模拟成为研究其动力学行为的主...
- 张欢
- 关键词：随机延迟微分方程MILSTEIN方法收敛性
- 非自治随机常微分方程的截断Milstein方法及其修正
- 本文主要运用了随机截断Milstein方法来逼近非自治随机微分方程的解析解,同时证明了在漂移项和扩散项系数满足时间变量H?lder连续条件以及状态变量满足超线性增长条件的随机微分方程中,该方法的收敛阶为min(1?2ε,...
- 廖娟
- 分段连续型随机微分方程Milstein方法收敛性和稳定性的研究
- 随机微分方程（SDEs）普遍应用于经济学、控制理论、生物学等各个领域，其精确解性质的研究有着应用价值和理论研究意义。通常情况下，方程的精确解不易解得，或其表达式过于复杂，为避免直接对方程求解，利用数值方法近似精确解是重要...
- 赵博文
- 关键词：随机微分方程精确解MILSTEIN方法收敛性稳定性
- 带有可交换噪音的随机微分方程的半驯服Milstein方法
- 由于随机微分方程近些年来在各领域都得到了广泛的应用，对其数值解的研究也就越来越迫切。对于漂移项满足线性增长条件和全局单边Lipschitz条件的随机微分方程，若利用显式Euler方法，其数值解不能强收敛到精确解，虽然利用...
- 陈莎
- 关键词：随机微分方程数值解收敛性
- 文献传递
- 两类随机微分方程基于重积分逼近的Milstein方法
- 随机微分方程在具有随机现象的建模中扮演了十分重要的角色，这是传统确定模型所无法取代的。然而在许多随机问题中，计算独立布朗运动生成的随机重积分是十分困难复杂的。尤其在利用传统Milstein方法解决多维噪声驱动的随机微分方...
- 董浩
- 关键词：随机微分方程MILSTEIN方法数值解收敛性均方稳定性
- 随机采样下随机微分方程Milstein方法的渐近误差
- 2015年
- 随机微分方程数值解的误差问题在度量离散化对冲的金融风险方面有着重要的应用.众所周知,等距采样下Ito型随机微分方程的Euler方法的收敛速度为1/n^(1/2),而Milstein方法是Euler方法的一种修正,可以将收敛速度提高到1/n,非等距、随机采样在一定程度上也能提高收敛速度.本文给出在非等距、随机采样下由一列连续局部鞅驱动的随机微分方程的Milstein方法的误差过程的渐近(弱收敛)结果.
- 陈颖瑜张立新
- 关键词：MILSTEIN方法
- 非线性随机延迟微分方程全隐Milstein方法的收敛性与稳定性
- 随机延迟微分方程/(SDDEs/)的模型经常出现在金融学、生物、物理、化学、神经网络、机械、环境等许多科学领域中.近几十年,尽管对随机延迟微分方程数值解法的研究颇多.但是数值方法的研究主要局限于显式的和半隐式的,因此对随...
- 邓湧智
- 关键词：非线性随机延迟微分方程收敛性
- 文献传递
- 几类随机问题解的存在唯一性与Milstein方法的均方稳定性
- 近几十年里,随着人们在经济学、生态学、化学、工程等领域的深入研究,现实问题中出现许多带有分数阶导数的随机问题模型或者问题本身不仅仅与当前时刻有关还与之前某一时刻有关的问题模型.对于这些问题模型,仅仅用整数阶随机微分方程模...
- 黄鹤皋
- 关键词：存在唯一性MILSTEIN方法均方稳定性微分方程
- 文献传递
相关作者
- 王文强
- 作品数：54被引量：114H指数：7
- 供职机构：湘潭大学
- 研究主题：收敛性 单支方法 延迟微分方程 非线性随机延迟微分方程 渐近稳定性
- 张雨馨
- 作品数：7被引量：9H指数：2
- 供职机构：吉林大学
- 研究主题：随机微分方程 SDBS MILSTEIN方法 线性增长条件 RUNGE-KUTTA方法
- 易锋
- 作品数：2被引量：5H指数：1
- 供职机构：湘潭大学数学与计算科学学院
- 研究主题：插值 MILSTEIN方法 FOKKER-PLANCK方程 收敛性 均方稳定
- 傅味
- 作品数：2被引量：1H指数：1
- 供职机构：吉林大学数学研究所
- 研究主题：MILSTEIN方法 EULER方法 随机微分方程
- 高玉敏
- 作品数：2被引量：2H指数：1
- 供职机构：哈尔滨工业大学理学院数学与应用数学
- 研究主题：MILSTEIN方法 马尔科夫 收敛性 FOKKER-PLANCK方程 稳定性
