搜索到7932篇“ GRANGER因果关系检验“的相关文章
- 基于多元单整变量之间协整性的Granger因果关系检验框架构建被引量：2
- 2022年
- 文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型(DM模型)或广义误差修正模型(GECM模型)中参数线性约束的F检验问题,建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架。研究发现:单整变量之间的(多项式)协整性(包括是否存在协整、协整的阶数和秩)会影响Granger因果关系检验依据的DM模型或GECM模型的设定;非Granger原因的原假设可能包含参数的线性约束式,其与变量之间的协整向量有关。对于一般的单整变量组,建立的规范实用的Granger因果关系GECM-DM检验框架,使Granger因果关系GECM-DM检验具有可操作性。
- 靳庭良
- 关键词：GRANGER因果原假设
- 我国金融压力对工业增长的影响——基于非线性Granger因果关系检验
- 面对经济发展的新常态，我国工业行业积极主动适应我国经济新的发展要求，在我国经济实现稳定增长的过程中起到了极为重要的支持作用。但与此同时，由于工业自身存在的对融资需求比较大、生产周期相对比较长等特征，我国工业行业的发展也始...
- 刘晴
- 关键词：金融压力GRANGER因果关系
- 我国经济增长数量与经济增长质量关系研究——基于2000—2019年数据的混频Granger因果关系检验被引量：5
- 2021年
- 经济发展涵盖数量增加和质量提升两个方面,经济高质量发展是经济增长数量与质量的高度统一。经济增长数量与质量之间的关系较为复杂,本文运用混频动态因子模型测算经济增长质量指数,进一步采用混频Granger因果关系检验我国经济增长数量与质量之间的关联性。结果表明:我国经济增长数量与质量分别呈现拖平长尾与微波增长特征,经济增长数量与质量之间存在快速发展情形下的"虚假背离"现象;不同预测基准期和滞后阶下,经济增长数量与质量之间的同频P值和混频P值存在差异,甚至存在同频检验和混频检验结果矛盾的现象;混频Granger因果关系检验在接受原假设时的P值更大,拒绝原假设时的P值更小,混频Granger因果关系检验效果优于同频Granger因果关系检验效果。由上述检验可知,我国经济增长数量与质量之间具有异质性因果关系,宏观调控过程中应积极发挥经济增长数量与质量间的协同互动效应,引导我国经济高质量发展。
- 付一婷刘金全张龙
- 关键词：经济增长质量因果关系检验
- 时变偏Granger因果关系检验及其应用被引量：1
- 2018年
- 文章提出了时变偏Granger因果关系，研究给定其他分量序列的条件下，序列间的直接动态Granger因果关系，将两个序列的时变Granger因果关系检验的RollingHong检验方法推广到多维情形。通过对我国上证综指、深证成指和香港恒生指数收益率的动态Granger因果关系进行分析，结果表明，时变偏Granger因果关系更能反映序列间的直接动态Granger因果关系。
- 高伟郭思圻郑佳伟
- 关键词：中国股市
- 旅游产业、区域经济与城镇化关系研究——基于线性、非线性、面板Granger因果关系检验被引量：4
- 2018年
- 从国家级与省级层面运用线性、非线性、面板Granger因果关系检验对旅游产业发展、区域经济增长、城镇化之间相互关系进行实证研究。研究发现三者之间关系在国家级与省级层面的表现方式不同,国家级层面的线性Granger因果关系检验表明旅游产业主要通过影响经济增长然后引起城镇化发展,而非线性检验却显示旅游产业对城镇化也存在直接影响,非线性Granger方法的引入,对传统线性方法的结论做了深入和补充;省级层面的面板Granger检验结果表明旅游产业发展对城镇化水平的提升具有较为明显的作用,与国家级层面的非线性检验结果一致;同时检验结果表明国家级与省级层面城镇化对旅游产业发展、区域经济发展的影响都不显著。最后根据检验结果提出相关政策建议。
- 张炜马鑫杰张毓峰
- 我国货币供应量、价格水平与产出的数量关系——基于Granger因果关系检验的研究被引量：1
- 2018年
- 货币供应量与产出、价格水平之间的关系一直是学者们研究的热点,不同的学者通过不同的方法得到的实证检验结果往往不同。本文使用2001—2014年货币供应量、产出和价格水平的季度数据,对三变量间的关系进行了实证研究。首先使用ADF检验检验变量的平稳性,然后运用EG检验检验变量之间的协整性,最后,为了避免信息遗漏,造成虚假的检验结果,本文建立了VAR模型,并在此基础上检验变量间的Granger因果关系。结果发现M1、CPI和GDP之间不存在协整关系,它们均是I(1)过程;在短期内狭义货币供给量M1是非中性的。
- 屈亚琼
- 关键词：货币供应量价格水平
- 我国股票市场波动和经济增长周期的关系研究——基于线性和非线性Granger因果关系检验被引量：2
- 2018年
- 从线性和非线性两个角度,对我国股票市场波动与经济增长周期之间的双向因果关系进行检验。结果发现,两者之间线性Granger因果关系几乎不存在;而两者间双向的非线性Granger因果关系则是普遍存在的,国际金融危机则更加强了两者之间的双向非线性因果关系。由此提出在制定金融经济政策时,应高度重视市场间的相互影响和通力合作,以提高系统性风险监管的有效性,维持经济稳定协调发展。
- 丁乙
- 关键词：股票市场
- 境内外人民币利率联动关系研究——基于非线性Granger因果关系检验被引量：9
- 2018年
- 本文采用非线性Granger因果关系检验方法,首次从非线性的研究视角审视境内外人民币利率之间的关系。研究发现,境内外人民币利率在经济周期变化、通货膨胀率波动、国家货币政策调控以及其他影响货币供求关系因素的作用下,存在着显著的非线性动态变化趋势,而传统的线性Granger因果关系检验无法捕捉在岸离岸利率之间存在的非线性关系。非线性Granger因果关系检验结果表明,长期品种(3月、6月和1年)下同期的在岸利率与离岸利率具有双向的非线性Granger因果关系,境内外人民币利率的变动通过市场参与者预期渠道对市场长期利率产生非线性影响。境内外人民币利率短期品种(隔夜、一周、两周和1月)之间不存在显著的非线性Granger因果关系。
- 卜林刘淇
- 关键词：人民币利率
- 混频Granger因果关系检验的功效和稳健性分析被引量：6
- 2017年
- 研究目标:分析混频Granger因果关系检验的功效及其稳健性。研究方法:以货币与产出间的因果关系为例,比较分析不同情形下,混频和同低频Granger因果关系检验功效的差异性和检验结果的稳健性。研究发现:货币与产出间的因果关系不是一成不变的,混频Granger因果关系检验的水平和功效随着不同层次的货币供给、模型滞后阶数、预测期长度,变量的多寡,以及样本量的大小和所处的经济阶段的变化而呈现异质性和非对称性。研究创新:将混频技术与Granger因果关系结合起来,从不同角度全面系统地检验了货币与产出的因果关系,并分析了该方法的稳健性。研究价值:进行货币政策调控时,须评估不同情形下货币政策的作用效果,选取恰当的时机,采用更加合理的调控手段和方法。
- 刘汉王永莲陈德凯
- 关键词：GRANGER因果关系检验货币政策
- 我国能源消费与经济增长的关系研究——基于协整检验和Granger因果关系检验
- 2017年
- 文章对我国1990~2015年能源消费总量和国内生产总值(GDP)的统计数据进行了协整检验和Granger因果关系检验.结果表明,我国能源消费与经济增长之间存在稳定的长期均衡关系;但是二者只存在单向的Granger因果关系,即能源消费的增长促进了经济的增长,经济的增长却没有带动能源消费的增长.
- 王雪茹王琦
- 关键词：能源消费经济增长协整检验GRANGER因果关系检验
