搜索到118篇“ CREDITMETRICS模型“的相关文章
- CreditMetrics模型在我国MBS信用风险度量中的应用研究
- MBS,即Mortgage-Backed Security,被称为住房抵押贷款证券化。本文采用了目前应用最为广泛,也是最成熟的静态分析方法--Credit Metrics模型来衡量我国住房抵押贷款证券化的信用风险。应用此...
- 王旭东
- 关键词：住房抵押贷款证券化信用风险VARCREDITMETRICS模型
- 基于修正的CreditMetrics模型的债券投资组合信用风险的分析
- 自2014年我国第一起债券违约事件“11超日债”发生后,近几年,债券违约情况层出不穷,违约的数量和违约所涉及的金额也逐渐增加。从当前我国的政策环境来看,积极宽松的政策环境难以为继,取而代之的是“货币紧平衡”状态,我国宏观...
- 谭文米
- 关键词：CREDITMETRICS模型CVAR
- CreditMetrics模型在我国商业银行信用风险测量中的适用性研究
- 信用风险是指债务人违约或不能完全履行合约所带来损失的可能性,因信用评级下降致使资产价值变化而给债权方带来潜在损失的可能也常被视为信用风险。信用风险一直是各国银行业风险管理和监控的主要内容,穆迪、标普等金融评级机构的研究指...
- 王硕
- 关键词：CREDITMETRICS信用风险度量
- 基于调整的CreditMetrics模型房地产银行贷款在险价值的测算
- 随着我国房地产业的快速发展,我国商业银行房地产信贷业务逐年上升。据统计,2012年我国房地产企业使用资金总额为96538,其中国内贷款总额为14778,个人按揭贷款总额为10524,两者之合占其总资金的26％,房地产信贷...
- 李明宝
- 关键词：银行贷款现金流量模型CREDITMETRICS模型在险价值
- 基于CreditMetrics模型的中国信贷资产证券化信用风险研究
- 随着中国利率市场化的步步推进,传统的银行信贷业务正受到越来越大的冲击。如何转型寻找新的利润增长点,这是近年来许多银行管理层都在思考的问题,而信贷资产证券化,从长期而言,定是这其中不可或缺的业务之一。 正是在此背景下,2...
- 何殿
- 关键词：信用风险CREDITMETRICS模型信贷资产证券化
- 基于CreditMetrics模型对我国信贷组合信用风险度量研究
- 上世纪七十年代由于金融自由化发展和金融管制放松,使各金融机构的业务迅速发展,趋利性的金融衍生产品迅速出现。金融业的相关风险不断暴露,不断引发金融危机,如亚洲金融危机、欧洲货币危机、美国次贷危机。尤其是美国次贷危机,被前美...
- 常艺
- 关键词：商业银行信用风险CREDITMETRICS模型信贷组合
- 基于修正的CreditMetrics模型的我国商业银行信用风险管理
- 随着全球金融创新的不断深化和现代银行业的发展,商业银行面临的风险日益复杂和多样。在诸多风险之中,信用风险仍然是商业银行面临的最主要风险,我国商业银行亦是如此。由于历史原因,我国商业银行的信用风险管理水平比较低,信用风险度...
- 薛丰
- 关键词：商业银行信用风险CREDITMETRICS模型
- CreditMetrics模型的相关性改进及其在信用风险度量中的应用研究
- 自2008年美国次贷危机爆发之后,全球对金融风险管理的重视与日俱增,虽然这次危机对我国的影响并没有西方国家那样广泛,但在日益全球化的今天,我国也必须引以为鉴。在金融风险中,信用风险一直是我国商业银行所面临的最主要风险,商...
- 郗雯
- 关键词：CREDITMETRICS模型COPULA函数信用风险VAR方法相关系数
- 基于CreditMetrics模型的信用风险应用研究被引量：1
- 2011年
- CreditMetrics模型是量化信用风险的重要模型之一,本文从该模型出发,分析了单笔贷款、组合贷款的信用风险计算方法及应用,并提出了CreditMetrics模型对我国金融机构的借鉴意义。
- 易云辉汪闰六蒋科蔚涂伟甘丽新易珊
- 关键词：CREDITMETRICS模型信用风险
- 基于Copula函数CreditMetrics模型改进与应用研究
- 信用风险是商业银行面临的主要风险之一,随着当代金融危机的频繁出现,作为金融领域中心环节的商业银行,其风险管理重点已逐渐从传统的资产负债管理向以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理过度。信用风险管理作为全面风险管理的重要...
- 刘铮
- 关键词：商业银行信用风险CREDITMETRICS模型COPULA函数
