搜索到1775篇“ BLACK-SCHOLES期权定价模型“的相关文章
- 推广的Black-Scholes期权定价模型及其应用的研究
- 随着经济的不断演进，期权被看作是金融衍生品市场上的创新典范。在资本市场中，期权定价问题的重要性日益突显，因为合理的期权定价是维持期权市场稳定的重要保障。在这方面，Black-Scholes期权定价模型作为最具代表性的期权...
- 何孟悦
- 关键词：期权定价交易费用
- Black-Scholes期权定价模型PINNs算法及碳交易实证分析
- 碳排放是导致全球变暖的一个重要因素,并且受到广泛关注。从《联合国气候变化框架公约》的签署发布到我国提出双碳目标,各个国家都在为碳减排付出努力。为了实现减排降碳,全球各个国家推出了各种政策工具,其中碳交易是一个具有很大优势...
- 郭稼煜
- 关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型
- 基于FPGA的Black-Scholes期权定价模型加速电路
- 本实用新型公开了一种基于FPGA的Black‑Scholes期权定价模型加速电路，包括CPU系统和FPGA芯片。FPGA芯片包括第一、第二AXI互联矩阵、五个DMA输入模块、一DMA输出模块和BS核心运行模块。CPU系统...
- 刘天翔张宏翼尹伊
- 基于Black-Scholes期权定价模型的期权敏感性分析
- 期权是一种重要的金融衍生品,在国际金融市场上,期权被机构投资者广泛使用于风险控制和套利对冲,尤其在套利对冲方面受到研究人员和投资者的广泛关注.2015年2月,国内第一份标准化合约期权——上证50ETF期权上市,随后首只商...
- 汪子强
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型
- 分数阶Black-Scholes期权定价模型与企业价值评估研究
- 在我国资本市场成熟度不断深化,金融市场开放度不断加强的大背景下,近几十年来涌现了大量形式各异的金融衍生品。金融衍生品本质上是一种规范买卖双方权利义务关系的金融合约,包括但不局限于期货、远期、掉期及期权,甚至于包含以上四类...
- 李丰锋
- 关键词：分数布朗运动期权定价企业价值评估
- 基于Black-Scholes期权定价模型的新三板挂牌企业价值评估研究
- 2018年
- 本文首先对目前新三板挂牌企业的几种主要价值评估方法进行了梳理,并分别分析了这几种价值评估方法的优缺点,在此基础上提出了使用Black-Scholes期权定价模型对新三板挂牌企业进行估值。最后选择金刚游戏作为案例企业进行实证检验,结果发现Black-Scholes期权定价模型对新三板挂牌企业的价值评估具有很强的适用性。
- 胡睿
- 关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型价值评估
- 基于Black-Scholes期权定价模型的割差法在A股市场的适用情况分析——以A股白酒行业为例被引量：1
- 2018年
- 本文以A股白酒行业2016年交易数据为样本,通过与《2016年(第十三届)中国500最具价值品牌》排名相对比,研究了基于Black-Scholes期权定价模型的割差法在我国的合理性和可操作性。结果表明,基于Black-Scholes期权定价模型的割差法在我国适用性较强,但我国股票市场的有效性仍需要提高。
- 孙智敏李玉菊郭雨鑫于洪远
- 关键词：自创商誉割差法BLACK-SCHOLES期权定价模型
- 基于修正Black-Scholes期权定价模型的存款保险定价探微被引量：1
- 2017年
- 以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。
- 周孝华熊云飞
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型所得税监管宽容存款保险
- 基于Black-Scholes期权定价模型的可转换债券定价问题的实证分析
- 2017年
- 可转换债券是一种混合型金融衍生工具。它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中，具有债券和股票的双重性质，因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文基于B—S期权定价模型对我国可转债的定价进行实证研究。并通过理论价格与实际价格的比对，分析B—S期权定价模型在我国可转债定价中的适用性，并且针对我国可转债存在的一些问题提出相关的建议。
- 胡一帆
- 关键词：可转换债券B-S期权定价模型债券期权
- 基于Black-Scholes期权定价模型的商誉计量方法合理性验证——以美股食品与饮料行业为例被引量：2
- 2017年
- 本文结合商誉性质的定义,对传统割差法进行了优化,对基于Black-Scholes期权定价模型的割差法的合理性进行理论分析;并以《2016年(第十三届)世界品牌500强》排行榜中在美股上市的食品与饮料行业的公司2016年数据为样本,验证了该方法的合理性和可操作性。结果表明,基于Black-Scholes期权定价模型的割差法具有可靠性与可操作性,可以公允、有效地对公司自创商誉进行计量。
- 郭雨鑫李玉菊于洪远孙智敏
- 关键词：自创商誉割差法BLACK-SCHOLES期权定价模型
