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- 本发明公开一种基于ARFIMA模型的线性结构损伤识别方法，根据多层结构损伤前后每层结构的加速度响应数据，为每层结构建立相应的损伤前ARFIMA模型与损伤后ARFIMA模型；分别从每个损伤前、后ARFIMA模型中提取相应的...
- 郭惠勇
- 平稳的ARFIMA模型中参数的Whittle估计的纠偏
- 2021年
- Whittle估计在时间序列分析中虽然是一种被广泛应用的频域方法,但这种方法下产生的参数估计往往具有较大偏差。基于Whittle估计给出ARFIMA模型中参数估计的三种纠偏方法。数值模拟证实了给出的方法有效地减小了估计的偏差。
- 张秀珍孟献青
- 关键词：ARFIMA模型
- 中国股市非流动性对市场超额收益的预测研究——基于ARFIMA模型
- 2021年
- 从非流动性的内涵出发,计算沪深300指数的七个非流动性指标,并通过主成分分析法对七个非流动性测度进行降维,获得市场综合非流动性指标。使用ARFIMA模型拟合各变量的长记忆性及残差相关性,构建蒙特卡洛模拟衡量因长记忆性及残差相关性对预测回归的影响程度,使用Bootstrap抽样法调整偏差及筛选具有稳健预测能力的非流动性测度。结果表明:非流动性测度能够对超额收益进行短、中及长期预测,prin和fht指标有较高的预测拟合优度,非流动性因子是因子定价理论的重要因子,且大多非流动性指标对市场超额收益的短期预测能力来源于市场波动,而中长期预测能力由与波动无关的非流动性因素主导。
- 谢军胡楠高斌罗恬恬
- 关键词：非流动性长记忆性流动性溢价
- 基于ARFIMA模型的钢材价格预测研究被引量：2
- 2020年
- 钢材价格的准确预测有利于施工企业拟定合理的材料采购策略。针对当前钢材价格的预测研究中均未考虑其价格变动的长记忆性,导致建模过程中有效信息丢失,预测误差增大。建立了考虑长记忆性的ARFIMA钢材价格预测模型,以青岛市2014年1月到2019年6月螺纹钢的价格为研究对象进行了钢材价格预测,并利用ARFIMA模型和ARIMA模型的预测值与真实值进行对比分析,实验结果显示:ARFIMA模型较ARIMA模型的钢材价格预测精准度提高了1.7%,且预测效果更稳定。
- 陈雪申建红徐文慧朱琛
- 关键词：ARFIMA模型时间序列长记忆性
- 基于ARFIMA模型价格预测的多项目钢材采购策略研究
- 在政府的大力支持下我国城镇化的进程越来越快，建筑行业也得到了飞速发展，同时施工企业之间的竞争也越来越大。在房屋建筑工程项目中，通过对项目的概预算可知施工企业在建筑材料采购方面需要花费大量的资金，因此，在合适的时间购买合适...
- 陈雪
- 关键词：施工企业ARFIMA模型价格预测
- 基于随机加权Bootstrap方法的弱ARFIMA模型的拟合优度检验
- 模型的拟合优度检验在统计学和计量经济学领域一直很重要。时间序列框架下,模型检验的主流方法是采用Box-Pierce类型的Portmanteau检验。但是之前的研究主要是针对误差项为独立同分布情况的。对于误差项为不相关序列...
- 胡娟
- 关键词：随机加权
- 基于ARFIMA模型的长记忆性参数度量方法比较研究
- 2020年
- 论文首先通过设置不同的长记忆性参数d,基于ARFIMA模型模拟生成了一系列长记忆性时间序列,然后分别用R/S、DFA和DMA三种非参数方法估算长记忆性参数,并对估计结果进行了比较分析。计算结果表明,对于纯长记忆性时间序列,与R/S和DFA方法相比,DMA方法估计结果更加精确,但没有显著性差异。
- 万钟林李红艳
- 关键词：长记忆性方差分析DFADMA
- 基于ARFIMA模型的输电塔结构损伤检测研究
- 特高压输电塔是输电工程建设中的重要枢纽，关系到整个电网的安全运行。然而，输电塔结构由于常年暴露在复杂的环境中，受到风吹日晒、地震、雨雪等影响，再加上结构设计不可避免的缺陷以及施工误差，导致结构难免存在损伤，这些损伤通过肉...
- 周容
- 关键词：输电塔结构时间序列
- 一种基于ARFIMA模型的线性结构损伤识别方法
- 本发明公开一种基于ARFIMA模型的线性结构损伤识别方法，根据多层结构损伤前后每层结构的加速度响应数据，为每层结构建立相应的损伤前ARFIMA模型与损伤后ARFIMA模型；分别从每个损伤前、后ARFIMA模型中提取相应的...
- 郭惠勇
- 基于ARFIMA模型的非流动性指标对超额收益的预测研究
- 流动性是一个广泛而复杂的概念，它通常表示能够快速、低成本、不改变价格地进行大宗交易。而流动性的对立概念——非流动性，往往与交易成本及市场摩擦密切相关。因为高程度的非流动性与市场萧条、金融危机伴随出现，这让使用非流动性指标...
- 胡楠
- 关键词：股票市场
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- 王春峰
- 作品数：313被引量：3,972H指数：31
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- 研究主题：实证研究 中国股市 流动性 波动性 高频数据
- 刘金全
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- 胡冰霜
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- 研究主题：噪声 心理卫生 神经行为 信度 噪声作业人员
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- 高洁
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