搜索到413篇“ AR(1)模型“的相关文章
- 带单个变点AR(1){1}的统计推断
- 2023年
- 变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1)){1}的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1){1}给出了参数估计表达式及自相关系数估计的一致性条件,同时得到了该条件下自相关系数极大似然(或拟似然)估计的渐近分布,并依此讨论了{1}是否存在变点的假设检验及自相关系数变化增量的假设检验问题。最后通过数值模拟和上证综合指数日交易量的实证分析说明了所提理论和方法的有效性。
- 杨磊杨磊吴刘仓
- 关键词：AR(1)模型变点参数估计渐近分布
- AR(1){1}中多变点统计推断的研究
- 自回归模型中的变点问题一直是学者关注的热门课题之一,其在工业生产、金融市场、质量控制等众多领域均有广泛的应用。本文完善了 Kejriwal和Perron(2012)提出的单变点{1}(1)模型,并将其推广到一般的多变点情形...
- 赵宗显
- 关键词：AR(1)模型变点单位根过程
- AR（1）{1}的变点检测和统计诊断研究
- 时间序列模型一直都是统计学家研究的焦点和重点,但由于问题的复杂性,简单的时间序列模型往往不足以解决现实问题。在实际应用中,当所观察的时间序列跨越时间较长时,形成时间序列的随机变量可能会由于外部环境或内部因素发生变化,造成...
- 杨磊
- 关键词：AR(1)模型渐近分布
- 含平稳高斯噪声的AR(1){1}受控参数估计问题
- Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程在描述股票价格、保险精算、期权定价等金融领域有着广泛应用，故对O-U过程中的漂移参数进行估计具有较大的应用价值.目前，对O-U过程中的漂移参数估计问题的研究方法主要包含连...
- 张敏
- 关键词：AR(1)模型极大似然估计拉普拉斯变换渐近正态性
- 长记忆高斯噪声下AR（1）{1}的二阶矩估计
- 如果时间序列的自相关函数是以双曲速率衰减的,那么该序列具有长记忆性.如今,具有长记忆性的统计模型广泛应用于经济领域的时间序列分析中.假设{1}（1）模型噪声的自协方差函数表示为|6)|2-2乘一个无穷大处的缓变函数.特别地...
- 田力
- 关键词：高斯过程渐近正态
- 整值AR(1){1}的估计和预测方法
- 本文主要研究了两类一阶整值自回归模型的估计和预测方法.第一部分研究了Poisson-Lindley一阶整值自回归(PLIN{1}(1))模型.我们给出模型参数的加权条件最小二乘估计及其渐近分布.研究了两种具有一致性的点预测...
- 王宇
- 关键词：渐近分布
- 含未知变点的AR(1){1}的参数估计
- 时间序列模型，被广泛地运用在各个领域，但有时传统的时间序列模型无法满足现实场景，比如出现政策突变或其他突发事件都有可能会改变时间序列模型原有的结构，在此推动下，时间序列变点模型应运而生.本论文主要研究了含有未知变点的AR...
- 朱葛君
- 关键词：时间序列模型参数估计渐近性质
- 无信息先验下平稳AR(1){1}的贝叶斯推断
- 2017年
- 研究AR(1)时间序列{1}在平稳条件下的贝叶斯推断理论,构造了{1}自回归系数和尺度参数的无信息先验分布,推导得到了其后验分布、后验均值、众数、中位数、分位数和最大后验区间估计,最后对几组仿真数据进行了贝叶斯分析.
- 傅霞吕伟赵景惠
- 关键词：时间序列AR(1)模型后验分布贝叶斯分析
- 基于AR(1){1}的纯保费的Monte Carlo模拟研究
- 2016年
- 把随机利率,转化成年利率,然后用AR(1){1}进行拟合,并利用SPSS软件对拟合做出检验。经检验拟合效果比较好,{1}可用。以当前热销的前海人寿保险有限公司的万能保险为实证分析,用MonteCarlo模拟的方法,借助MATLAB软件求出了趸缴纯保费,并预测了在3σ原则下的纯保费区间。
- 关清元洪梦莹
- 关键词：AR(1)模型SPSS软件MONTECARLO模拟
- 面板数据AR(1){1}的变点分析
- 本文在Chong(2001)提出的时间序列数据存在一个变点的AR(1){1}的基础上，对{1}进行了推广，将时间序列数据推广到面板数据，讨论了面板数据情形下AR(1){1}的自回归系数在未知时刻k0发生变化的结构变点问题。本文...
- 李明宇
- 关键词：面板数据AR(1)模型
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- 郭鹏江
- 作品数：76被引量：175H指数：7
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- 作品数：8被引量：1H指数：1
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- 研究主题：AR 精算现值 家庭联合保险 精算 年金
- 王德辉
- 作品数：76被引量：358H指数：10
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