搜索到33篇“ 高级计量法“的相关文章
- 我国商业银行操作风险资本计量方法及面临的挑战--基于巴塞尔协议的高级计量法
- 2018年
- 本文根据巴塞尔委员会规定的商业银行8大业务条线和7大操作风险类型,从BIS公开数据出发,统计出56组各条线和风险类型事件的发生频率和损失占比数据,并制定出高频低损和低频高损事件判定标准,分别进行操作风险的资本计量,从而得到更为可信的操作风险资本计量结果。
- 中国民生银行南京分行课题组丁勇王庆宇裴贝思高尚
- 关键词:商业银行操作风险巴塞尔协议
- 加快推进操作风险高级计量法被引量:2
- 2015年
- 2014年4月,经银监会批准,交通银行成为国内首批操作风险标准法达标的商业银行,标志着其操作风险管理体系已与国际标准实践模式接轨,管理水平得到了监管机构的认可。操作风险标准法代表着先进的操作风险管理模式操作风险是一种古老的风险,然而直到近一二十年才被国内外银行业作为一项专门的风险进行研究。
- 杨东平
- 关键词:操作风险高级计量法风险管理体系商业银行交通银行
- 中小银行操作风险管理工具体系构建的策略选择——兼谈中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择被引量:1
- 2015年
- 在很大程度上,操作风险管理水平决定了中小银行在市场竞争中的生存和发展能力。通过分析中小银行操作风险管理的特点,给出提升操作风险管理水平的解决思路与方法,并阐述中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择,以期为中小银行操作风险管理能力的提高提供有益借鉴。
- 刘吕科郭代
- 关键词:中小银行操作风险管理高级计量法
- 情景分析在操作风险高级计量法中的应用研究
- 2013年
- 操作风险高级计量法既是国内外领先银行操作风险资本计量方法的共同选择,又是监管机构大力鼓励的良好做法。作为高级计量法的四大输入数据之一,情景分析为其建模提供了重要支持,使得操作风险资本计量结果具有较好的前瞻性。目前,国内银行纷纷开展操作风险高级计量法的实施工作。
- 缑程屈华
- 关键词:高级计量法操作风险资本计量银行
- 银行操作风险高级计量法模型研究被引量:1
- 2012年
- 经济转型期往往是各类风险的集中暴露期,而人员、制度和管理等方面的内部程序疏漏则是产生风险的重要因素。《中国银行家调查报告(2011)》表明,在风险管理能力整体提升的情况下,操作风险的关注度首次位列第一,这显示了中国银行家对当前可能由于操作风险而导致损失事件爆发的警惕。
- 高啸虎汪戎
- 关键词:操作风险高级计量法巴塞尔协议
- 操作风险高级计量法国际监管规则的进展和启示被引量:6
- 2012年
- 近年来,全球越来越多的商业银行开始实施操作风险高级计量法,美国、澳大利亚等国和巴塞尔银行监管委员会等监管部门对操作风险高级计量法的监管都进行了积极的探索。巴塞尔银行监管委员会于2011年7月发布的《操作风险高级计量法监管指引》,在总结和比较各国银行实践经验的基础上,提出了原则性的监管要求。本文从操作风险管理框架和治理、四类数据元素及应用、高级法建模等方面总结了国际监管规则的最新进展,并提出对我国商业银行实施操作风险高级计量法的若干启示。
- 吴博刘堃胡丹
- 关键词:操作风险高级计量法损失分布法情景分析
- 操作风险高级计量法四类数据元素的整合和应用被引量:3
- 2012年
- 本文在梳理国内外理论研究和实践经验的基础上,比较了内部损失数据、外部数据、情景分析、业务环境和内部控制因子(BEICFs)等四类数据元素的特点,研究了四类数据元素在操作风险高级计量法中的整合和应用方法,为我国商业银行在实施操作风险高级法过程中更合理地利用各类数据元素进行资本计量和风险管理提供建议。
- 吴博
- 关键词:操作风险高级计量法情景分析
- 操作风险的高级计量法模拟分析研究
- 在金融系统的改革与波动影响下,商业银行的经营业务体系也在不断的变革和发展,同时一些能够对银行造成重大威胁的极端突发事件发生的几率增大,银行业面临的操作风险呈现出逐步上升的状况。在此种内外部环境下,合理度量银行业所面临的操...
- 冯璐
- 关键词:操作风险度量损失分布法极值理论VAR
- 外部损失数据在高级计量法中的应用被引量:1
- 2011年
- 高级计量法是操作风险资本计量中最具风险敏感性和复杂性的方法,实现了操作风险管理和操作风险计量的有效结合,能够激励商业银行改进操作风险管理水平。在高级计量法中,损失数据的数量和质量影响着高级计量模型结果的准确性,进而决定了银行操作风险资本要求。外部损失数据作为内部损失数据的有效补充,在经过适当的加工、调整和整合后,较好地解决了内部损失数据中尾部数据不足(即低频高损数据)所带来的建模缺陷,提高了资本计量的准确性。
- 文海燕屈华
- 关键词:商业银行操作风险高级计量法
- 我国银行业操作风险高级计量法应用研究被引量:3
- 2011年
- 操作风险是当前国际银行业面临的最重要的风险之一,如何计量操作风险已成为商业银行风险管理的重点。在系统分析操作风险高级计量法的基础上,提出记分卡法较适用于我国银行业操作风险管理,并以交易结算业务为例,综合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法对操作风险管理进行了实证分析。
- 徐子尧孔祥杰王晓东
- 关键词:银行操作风险高级计量法
相关作者
- 吴博

- 作品数:31被引量:460H指数:10
- 供职机构:交通银行
- 研究主题:股指期货 人民币国际化 商业银行 有效汇率 股指期货套期保值
- 屈华

- 作品数:5被引量:1H指数:1
- 供职机构:中国建设银行
- 研究主题:操作风险管理 巴塞尔新资本协议 高级计量法 商业银行 操作风险
- 卢唐来

- 作品数:12被引量:79H指数:4
- 供职机构:西安交通大学经济与金融学院
- 研究主题:经济资本 EVA 商业银行 操作风险 高级计量法
- 谢晓雪

- 作品数:21被引量:165H指数:5
- 供职机构:中国建设银行
- 研究主题:商业银行 操作风险管理 金融服务 大数据 风险管理
- 赵三军

- 作品数:1被引量:4H指数:1
- 供职机构:中国建设银行股份有限公司
- 研究主题:操作风险 巴塞尔协议 高级计量法 经济资本 资本计量