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基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究: 2024年; 人民币汇率的波动受多方面因素的影响,为研究人民币汇率的波动情况,进一步预测人民币汇率的变化,本文以2011年1月—2023年12月的人民币兑美元的汇率中间价的月度数据作为研究对象,分别建立了求和自回归滑动平均模型和门限自回归模型,并对两种模型的预测结果进行对比。结果表明:人民币汇率的波动具有非线性特征,并且门限自回归模型比求和自回归滑动平均模型准确度更高,在未来几个月人民币兑美元中间价略有下降,但能够维持在相对稳定水平,人民币略有升值。; 张茗慧潘金凤史倩; 关键词：门限自回归模型人民币汇率 ARIMA模型

两类整数值门限自回归模型的稳健估计及应用: 整数值时间序列广泛存在于人们的生产生活之中。在现实生活中,由于种种不确定因素的影响,如数据记录人员的失误、极端事件的发生等,此类数据中往往会存在异常值。这些异常值的存在会对参数估计产生影响,导致传统的参数估计方法得到的参...; 孙明昱; 关键词：污染数据

基于相依稀疏算子的门限自回归模型的统计推断: 整数值时间序列是在一定时间范围内,某一特定现象在不同时刻所形成的计数数据.这些数据的取值都是非负整数并且可以分为两类,一类为有限范围的观测数据,如某地区每周的下雨天数,某国家每月出现麻疹病人的地区的个数等;另一类为无限范...; 张玉; 关键词：门限模型参数估计

基于三阶段门限自回归模型的我国豆粕期货市场跨期套利量化投资分析: 2024年; 基于期货市场同一品种不同交割月份合约间价差的非线性特征及均值回复机制,利用存货理论、无套利定价理论和三阶段门限自回归模型研究了一种期货市场跨期套利量化交易策略,并利用大连商品交易所2017—2021年豆粕期货合约的日度价格数据对该策略进行了回测分析。研究发现:第一,从长期来看,豆粕期货合约近月份和远月份相差四个月的跨期套利组合价差自回归波动的上、下门限值并不显著,利用其作为判断无套利区间范围而进行跨期套利交易回测的盈利情况也并不稳定;第二,不同时间长度跨期套利组合价差序列门限的数值和显著性都存在较大差异,利用400天期价差序列门限值进行的动态量化投资回测效果要好于长期和短期价差序列;第三,整体来看,跨期套利的风险控制效果要优于投机交易,但是无套利区间不同的选取方式会使得量化投资策略的回测风险存在较大差异。; 陈新华; 关键词：跨期套利

两类二元整数值门限自回归模型的统计推断及应用: 二元整数值时间序列数据广泛存在于疾病防控、气象监测、工伤保险等各个领域之中。此类数据通常有非线性和自相关性等特征。由于数据取值的特殊性，传统的连续型时间序列模型不能很好的拟合此类数据。为解决此类数据的建模问题，本文提出两...; 赵一伟; 关键词：门限自回归模型参数估计渐近性质

具有外生变量的矩阵时间序列门限自回归模型的理论及应用: 在金融、气象、工业等领域,时间序列通常呈现出非线性的动态特征。相较于AR模型,TAR模型更能准确地捕捉这些非线性特征。然而,当研究对象是具有矩阵结构的变量时,传统的TAR模型无法对其进行良好的刻画。因此,本文提出构建具有...; 郝晓萍; 关键词：门限自回归模型外生变量

自激励广义二项门限自回归模型的统计推断被引量：2: 2023年; 针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在已知和未知两种情形下模型参数的条件最大似然估计方法;最后,将该模型应用到一组实际数据中进行拟合验证.; 张洁张玉董小刚

自激励整数值门限自回归模型的贝叶斯估计及应用: 整数值时间序列广泛存在于气象学、经济学、犯罪学等领域。近年来,越来越多的统计学者开始关注整数值时间序列的建模问题。大量研究表明利用稀疏算子对整数值时间序列进行建模是行之有效的方法。随着计算机技术的发展,贝叶斯方法越来越广...; 于鑫洋; 关键词：门限自回归模型

复合分位数下门限自回归模型的变点估计被引量：1: 2022年; 金融领域中的突发事件是变点问题的一种体现,往往由于其随机性和发生前信息量不足等因素造成突发事件难以识别和预测.金融市场常常表现出非线性和异质性等特征,门限分位数自回归模型作为金融领域变点问题研究的重要模型,逐渐在经济和统计学界获得更多的关注.本文结合不同的分位数对门限分位数自回归模型中的变点估计问题提出两种新的估计方法:门限自回归分位数复合估计和分位数平均估计.在一些实际数据分析中,研究发现在不同分位数水平下门限分位数自回归模型中的变点非常接近.基于变点的这种共同性,首先通过最小化不同分位数下的联合损失函数得到更有效的复合变点估计,并进一步推导复合变点估计量的渐近性质,以及基于似然比和自助法构建所提出估计量的置信区间.其次,通过对不同分位数下的变点估计量求平均提出另一种复合分位数估计方法,即门限分位数平均估计,并给出相应的大样本性质.数值模拟研究发现,相比传统的门限最小二乘估计和分位数估计,所提出的两种方法在有限样本条件下更加有效.最后,分析2005–2014年上证A股指数展示所提出方法的实际应用表现.; 张立文程东坡薛文骏杨廷干; 关键词：变点

基于时间序列的广义门限Logit回归模型的建模及应用: 在复杂动态调整系统里,通常衍生丰富的数据类型和多变的数据关系,其中对非正态数据建立非线性模型是经典模型分析框架扩展的重点。在很多特定场景里,以泊松分布为代表的的计数模型和以二项分布为核心的二元选择模型是更为常见的研究对象...; 李根; 关键词：门限效应二项分布

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