搜索到825篇“ 跳-扩散过程“的相关文章
- 分数跳-扩散过程下具有机制转换的欧式期权定价
- 2024年
- 考虑股票价格变动的非Markov性、波动率微笑现象以及突发事件的影响,在分数跳-扩散过程下建立具有机制转换的股票价格模型,以沪深300ETF期权为研究对象,采用蒙特卡洛模拟方法对欧式期权的保险精算价格进行数值模拟分析,结果表明分数跳-扩散过程下具有机制转换的股票价格模型更适应于实际金融市场.
- 李雨珊惠雨馨薛红
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程蒙特卡洛模拟
- 基于跳-扩散过程的美式期权定价的数值算法
- 期权作为风险规避和风险控制的一种重要手段,在金融市场占有不可或缺的地位。世界经济一体化的进程不断加快的同时,汇率和利率的波动更加频繁的同时,变动幅度也不断增加。这意味着风险和不可控性的增加。出于控制和降低风险的目的,期权...
- 杨雨惠
- 关键词：期权定价跳-扩散过程
- 混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价
- 2022年
- 利用Δ⁃对冲技巧和混合分数跳⁃扩散Ito⁃公式,导出了混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨⁃看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价公式;最后进行数值实验,研究Hurst指数H和λ值与欧式期权价格的关系.
- 朱怡梦刘翩陈耀胜张金良
- 关键词：期权定价
- 次分数跳-扩散过程下后定选择权定价被引量：3
- 2020年
- 次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在现实的金融市场中,很多时候股票价格会发生波动或者是跳跃,故为了更形象地拟合股票价格市场的变化,在次分数布朗运动中引入跳-扩散模型,建立相应的金融市场数学精算模型,然后运用次分数随机分析理论以及保险精算方法,推导出欧式看涨和看跌期权的定价公式及平价关系,从而得出后定选择权定价公式.最后给出相应的数值算例,通过分析算例结果可知,Hurst指数与跳跃强度都在不同程度上影响着后定选择权的价格.
- 王瑞薛红梁喜珠
- 关键词：跳-扩散过程保险精算方法
- 基于次分数布朗运动和跳--扩散过程的两种奇异期权定价
- 期权定价问题是数量金融的核心组成部分，为了应对市场的各种需求和需要，市场上就衍生出许多的非标准期权，也就是大家熟知的奇异期权。亚式期权和交换期权是比较受欢迎的非常规期权。次分数布朗运动在赫斯特指数H＞0.5时，非随机游走...
- 杨月
- 关键词：奇异期权跳-扩散过程
- 分数维Hull-White利率模型下基于分数跳-扩散过程的欧式期权定价问题被引量：2
- 2020年
- 利用分数维Ito公式和Δ-对冲技巧,导出了分数维Hull-White利率下原生资产价格服从分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型;利用偏微分方程法,求得了该模型的解析解,且导出了上述条件下的欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式和欧式看跌期权的定价公式;并由此得到了具相同条件下的欧式数字看涨、看跌期权的定价公式及平价公式。
- 刘翩张金良朱怡梦
- 关键词：分数跳-扩散期权定价
- 跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究
- 2019年
- 通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧式交换期权定价问题。在风险中性的假设下,使用鞅测度方法推导出多资产欧式期权定价公式。
- 陈迪芳
- 关键词：鞅方法计数过程
- 次分数跳-扩散过程下再装期权定价被引量：4
- 2019年
- 在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式。
- 王佳宁薛红
- 关键词：跳-扩散过程保险精算方法再装期权
- 次分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型的数值解被引量：2
- 2019年
- 在次分数Ho-Lee随机利率模型下,利用Δ对冲原理,建立了次分数跳-扩散过程下,带有交易费和红利支付的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型;通过变量代换将定价模型化为Cauchy问题;利用有限差分法和复合梯形法给出了定价模型的数值解,并通过一个算例检验了算法设计的有效性.
- 胡攀
- 关键词：跳-扩散模型亚式期权数值解
- 双分数跳-扩散过程下脆弱期权定价被引量：1
- 2018年
- 假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,公司价值和公司负债均满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数跳-扩散环境下金融数学模型,利用双分数跳-扩散随机分析理论和保险精算方法研究脆弱期权定价问题,得出了双分数跳-扩散环境下脆弱期权定价公式.
- 王瑶薛红
- 关键词：跳-扩散过程保险精算方法
相关作者
- 冯广波
- 作品数：27被引量：96H指数：6
- 供职机构：海南大学
- 研究主题：跳-扩散过程 股票价格 期权定价 价格服从 股票期权
- 袁国军
- 作品数：27被引量：83H指数：5
- 供职机构：皖西学院
- 研究主题：期权定价 回望期权 交易成本 CEV过程 跳-扩散模型
- 方知
- 作品数：5被引量：13H指数：2
- 供职机构：重庆师范大学涉外商贸学院
- 研究主题：保险精算定价 跳-扩散过程 分数布朗运动 期权定价 跳-扩散模型
- 刘东艳
- 作品数：20被引量：32H指数：3
- 供职机构：河北医科大学
- 研究主题：归经 支付红利 经方 跳-扩散过程 红利
- 侯振挺
- 作品数：131被引量：369H指数：11
- 供职机构：中南大学数学与统计学院
- 研究主题：马氏链 马尔可夫骨架过程 度分布 MARKOV骨架过程 Q过程
