搜索到400篇“ 跳跃-扩散过程“的相关文章
- 基于跳跃-扩散过程的股票期权定价分析
- 2023年
- 该文研究股票价格服从跳跃-扩散过程时的股票期权定价问题。金融市场的不断发展涌现出众多的金融理财产品,传统股票期权定价模型难以合理描述突发性的股票价格变动,而在实际情况中股票价格因受国际局势、地区政策以及突发问题等影响会急剧性上涨或下跌,因此传统股票期权定价模型对于实际金融市场缺乏一定的适用性。基于此,该文通过股票价格的跳跃-扩散过程,利用鞅方法将股票定价问题转化为期望求解问题,推导出股票价格行为服从跳跃-扩散过程的期权定价公式。
- 杨德林马梓钧唐之祺张余萍
- 关键词：股票期权定价跳跃-扩散过程随机微分方程计数过程
- 基于双指数跳跃-扩散过程的欧式一篮子期权定价
- 2022年
- 该文建立了具有相关性的多标的资产服从双指数跳跃-扩散过程的价格演化模型,并利用鞅方法和Ito公式得到了在双指数跳跃-扩散过程下的一篮子欧式看涨期权和一篮子欧式看跌期权的定价公式,可用于处理一篮子期权的定价问题.
- 杨芮张艳慧温伟
- 跳跃-扩散过程下百慕大交换期权定价
- 2016年
- 在等价鞅测度下,利用条件期望等知识导出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳跃-扩散过程时百慕大交换期权的解析定价公式,依此结合Richardson两点外推加速法得到美式交换期权近似解.提出的数值算例阐明提前执行特征具有重要经济价值.定价结果可以评估场外交易的金融期权价格尤其是实物期权定价.
- 彭斌彭绯
- 关键词：跳跃-扩散过程
- 基于仿射跳跃-扩散过程的变换分析和资产定价的研究
- 随着经济全球化程度的加深，各个国家均面临着如何减少风险与市场波动以谋求稳定发展这一挑战。金融衍生品凭借着在风险规避、价格发现和保值增值等方面发挥的重要作用和对整个国际金融市场的深刻影响，成为了各国用于减少市场波动的一个很...
- 胡小娟
- 关键词：资产定价金融衍生品
- 支付股利的跳跃-扩散过程下美式看涨期权定价
- 2014年
- 讨论了当基础资产遵循跳跃-扩散过程时支付股利美式看涨期权定价问题。在等价鞅测度下,导出在风险中性定价模型中,标的股票服从跳跃-扩散过程并且在期权有效期支付一次股利时美式看涨期权的解析定价公式,然后将其扩展到期权有效期多次支付股利的美式看涨期权,其价值在期权有效期等间隔支付股利次数趋于无穷时将收敛于连续支付股利的美式看涨期权,在此基础上,提供了便于实践应用的外推加速法以减少计算复杂性。
- 彭斌
- 关键词：跳跃-扩散过程
- 基于跳跃-扩散过程的最优套期保值比率的确定
- 随着对金融资产价格或收益率时间序列的研究深入,越来越多的实证研究发现这些时间序列并非平滑连续,而会出现各种幅度不一的跳跃,造成时间序列的不连续性。产生跳跃的最根本原因是重大的、有冲击性的信息到达市场。尽管跳跃的发生频率不...
- 徐冬霞
- 关键词：跳跃-扩散过程SV模型
- 用随机极大值原理解跳跃-扩散过程的最优投资-消费问题
- 针对连续时间资产组合模型,在证券价格服从跳跃-扩散过程的假设下研究了最优投资消费组合问题,通过运用随机极大值原理给出了消费效用函数和财富效用函数均为对数函数情形下的扩展投资-消费问题的最优投资策略,且最优策略由财富过程直...
- 丁莹
- 关键词：效用函数跳跃-扩散过程
- 基于跳跃—扩散过程的最优套期保值比率的确定 ——对沪铜和沪铝市场的实证研究
- 随着对金融资产价格或收益率时间序列的研究深入,越来越多的实证研究发现这些时间序列并非平滑连续,而会出现各种幅度不一的跳跃,造成时间序列的不连续性。产生跳跃的最根本原因是重大的、有冲击性的信息到达市场。尽管跳跃的发生频率不...
- 徐冬霞
- 关键词：跳跃-扩散过程SV模型
- 在多跳跃-扩散过程下的幂型再装期权的定价
- 2012年
- 考虑股票价格服从多跳跃随机过程,在无套利的条件下,通过运用等价鞅测度的方法和条件期望的一些结论,推导出在多跳跃-扩散过程下幂型再装期权的显式解.
- 周密
- 关键词：等价鞅测度无套利定价
- 向下敲出障碍期权和基于跳跃—扩散过程的欧式看涨期权的定价研究
- 期权是金融投资和风险管理的核心工具之一，自1973年F.Black和M.Scholes建立了经典的Black-Scholes期权定价模型后，国内外学者对期权定价的研究就从未间断过。随着金融市场的不断成熟，传统的欧式、美式...
- 王云
- 关键词：障碍期权风险中性定价跳-扩散模型
相关作者
- 邹绍辉
- 作品数：75被引量：374H指数：10
- 供职机构：西安科技大学管理学院
- 研究主题：煤炭资源 采矿权 期权 实物期权 碳
- 张金锁
- 作品数：167被引量：754H指数：13
- 供职机构：延安大学经济管理学院
- 研究主题：煤炭资源 实物期权 煤炭 煤矿 采矿权
- 胡奇英
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- 供职机构：复旦大学管理学院
- 研究主题：离散事件系统 马氏决策过程 供应链 马氏决策规划 损失函数
- 张利兵
- 作品数：17被引量：123H指数：6
- 供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院
- 研究主题：跳跃-扩散过程 分布函数 开放式基金 美式期权 现金流
- 潘德惠
- 作品数：213被引量：1,526H指数：19
- 供职机构：东北大学工商管理学院
- 研究主题：分布参数系统 最优控制 证券投资 证券市场 分布参数
