搜索到160篇“ 贝塔系数“的相关文章
贝塔系数的分布式估计
贝塔系数是衡量某个证券或投资组合相对于整个市场的波动性或系统风险的指标,准确并有效地估计贝塔系数对资产定价、预测股票收益等金融活动有一定的指导意义.面对海量数据,或者数据量较少且涉及隐私的重尾极端数据,采用现有的方法估计...
朱素毓
关键词:重尾分布
我国房地产行业上市公司贝塔系数时变特征及影响因素探析
党的二十大报告提出“守住不发生系统性风险的底线”,中央工作经济会议中再次强调了房地产行业影响重大,“防范房地产引发的系统性风险”位居防范重大经济金融风险的首位。房地产行业作为我国国民经济重要的基础和支柱性产业,对经济体系...
文瑶
关键词:房地产行业系统性风险影响因素
CAPM模型中行业贝塔系数影响因素研究——以沪深股市采矿业板块为例
2023年
本文以沪深股市采矿业板块的57支股票为研究对象,选取了2012年1月至2021年12月十年的相关数据,利用CAPM模型对贝塔系数进行估计,并在选定的经济指标与贝塔系数之间建立多元线性回归模型,探究各个指标对贝塔系数影响的显著性。发现贝塔系数与企业的净资产收益率、市净率、换手率和营业利润增长率有显著相关关系。在采矿业股票的分类研究中发现各类股票有异于其他类股票对贝塔系数具有显著解释力的指标。
余艾蔚胡鑫鹏辛宛霖
关键词:CAPM模型贝塔系数多元线性回归模型
贝塔系数与股票昼夜收益率 ——基于A股市场的实证研究
CAPM模型是现代金融市场价格理论的支柱。但以往的实证研究发现,CAPM模型成立的前提假设难以在现实中得到满足,因此在横截面上股票的贝塔系数和预期收益率之间几乎不存在相关关系。本文将A股的市场开闭期间和股票交易制度纳入考...
孟晗
关键词:集合竞价
公开信息、企业年龄与贝塔系数
资本资产定价模型(CAPM)是资产定价领域的奠基石,模型提出至今半个多世纪以来,围绕CAPM模型进行了一系列的研究。前期的研究方向主要集中于验证CAPM模型在实践中的有效性,而中后期的研究致力于改进、完善模型以提高其解释...
李凯旋
关键词:贝塔系数公开信息企业年龄熟悉度
基于市研率修正贝塔系数的生物安全企业估值研究 ——以海尔生物为例
《中华人民共和国生物安全法》的实施带动了生物安全新基建浪潮,生物安全产业也即将在政策支持下迎来快速发展的时机。且不少声音认为当疫情彻底结束之后,整个生物行业必将加快发展,特别应关注生物领域兼具科技和消费属性的企业。与传统...
薛梦瑜
关键词:企业价值评估贝塔系数
动态条件贝塔系数在加密货币市场的应用
自上世纪60年代著名的资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,简称CAPM模型)被提出以来,代表系统性风险的市场因子作为首个被提出的定价因子强势进入学术界和业界的视野。与此同时,CAPM...
潘宁孜
关键词:DCC-GARCH
我国证券业上市公司贝塔系数时变特征及影响因素研究
随着我国直接融资比例的上升、监管体系的趋严,银行体系风险在不断缓释,但是我国证券行业面临的风险在不断加大,包括质押公司股价的持续下跌所引发的股权质押风险、到期无法完成兑付的信用债券违约等事件在逐年增加,证券行业具备一定的...
张婷娟
关键词:DCC-GARCH贝塔系数系统性风险证券行业
智力资本对贝塔系数影响的实证研究
当今中国已逐渐步入知识经济社会,企业开始重视知识等无形资源以适应知识经济时代洪流。而智力资本作为企业中无形资源的凝聚体,对企业的重要性毋庸赘言。因此如何利用好企业智力资本,最大化其效用,为企业创造价值、降低风险,成为了学...
陈煜
关键词:智力资本贝塔系数生命周期
文献传递
中断分红决策对股票收益率的影响研究--基于A股市场贝塔系数的视角
近年来,监管层对于上市公司分红政策的积极引导,中国上市公司的分红总体情况已经较以往有所好转。但同时,企业分红的连续性尚不稳定,连续分红企业分红中断对企业股票收益率产生的影响及传递路径关注仍然较少,以及连续分红时间对分红中...
李皓
关键词:股票市场收益率贝塔系数

相关作者

袁桂秋
作品数:36被引量:158H指数:7
供职机构:杭州电子科技大学经济学院
研究主题:实证分析 抵押贷款 贝塔系数 上市公司 提前支付
姜波
作品数:3被引量:1H指数:1
供职机构:西南政法大学
研究主题:贝塔系数 Β系数 实证研究
袁皓
作品数:29被引量:83H指数:6
供职机构:中央财经大学
研究主题:衍生金融工具 会计准则 企业 会计信息系统 事项法
苏鸿辉
作品数:2被引量:0H指数:0
供职机构:杭州电子科技大学经济学院
研究主题:贝塔系数 实证分析 上市公司 影响因素
惠晓峰
作品数:193被引量:963H指数:14
供职机构:哈尔滨工业大学经济与管理学院
研究主题:延安时期 实证研究 实证分析 人民币汇率 中国共产党