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- 陈牧鲁迪超林宝科
- 风险中性下降水指数测度及其衍生品定价研究
- 2024年
- 随着气候变化加剧和极端降水天气事件频发,如何有效降低降水不确定性带来的风险损失成为我国经济社会发展亟待解决的难题.本文构建了“马尔可夫-耿贝尔”降水指数测度理论模型,结合风险中性理论提出降水指数衍生品定价方法,并利用我国河南省郑州市、江苏省徐州市等地区的日度降水数据对模型进行验证分析.结果表明,本文提出的降水指数测度方法在灵活度、季节特性捕捉等方面具有明显优势;基于风险中性的降水衍生品定价模型,可以通过风险中性处理机制得到更加集中和稳定的定价结果,显著提升定价精确度.本文研究成果不仅为降水指数测度及其衍生品的应用提供了新思路,而且为有效对冲降水不确定性风险提供了理论和实践指导.
- 贝泓涵胡敬怡杨婉玉盖兆亿
- 关键词：天气衍生品风险中性定价
- 固定收益衍生品定价与资本配置问题的研究
- 传统的模型通常假设固定收益衍生品市场中所有产品的波动率都是由共同的因素所驱动的,并且这种波动率可以被债券的价格所解释.然而,在某些情况下,这种假设是不成立的,即并非所有固定收益衍生品都可以被债券的投资组合复制,这种现象被...
- 张凤桐
- 关键词：衍生品定价资本配置广义帕累托分布
- 风险中性定价方法在金融衍生品定价中的应用探究
- 2024年
- 金融衍生品是金融市场的重要组成部分,如何对其进行合理的定价,一直是学术界关注的焦点。传统定价方法存在模型假设过于简单化、风险因素未被充分考虑等问题,导致定价结果偏离市场真实价格。风险中性定价是一种基于风险中性的定价方法,它能更好地反映金融衍生品的价值。即投资者对风险采取中性态度,实现了风险因子的中性化,从而使定价更客观、更精确。文章深入本文将深入探讨风险中性定价方法在金融衍生品定价中的应用。
- 陈欣
- 关键词：金融衍生品
- 量化金融在金融衍生品定价中的应用
- 2024年
- 在衍生品定价日益复杂化的金融领域,数量化金融技术的发展带来了新的视角和解决之道。本文深入探讨了衍生产品定价的最新进展,并特别关注高级模型的应用,如时间序列分析技术和LSTM。LSTM通过分析GARCH模型及其变体在预测市场波方面的优异表现,在捕捉长期依存度方面的优势以及预测精确度方面有所提高。这些新技术推动了金融市场分析的发展,并为金融市场的稳定和创新做出贡献。量化金融技术的应用会更广泛,给金融市场带来更多的可能性。
- 周志浩
- 关键词：金融衍生品
- 基于人工智能的金融衍生品定价与风险管理系统及方法
- 本发明公开的基于人工智能的金融衍生品定价与风险管理方法，包括：基于获取的金融市场数据，采用动态加权波动率算法，得到标的资产的波动率；基于金融市场数据和标的资产的波动率，采用金融衍生品定价算法来计算得到金融衍生品价格；基于...
- 张艳明
- Wishart随机波动率模型下两类波动率衍生品定价
- 随着经济全球化和金融市场的竞争加剧,众多投资者和学者已意识到控制和对冲波动率风险的重要性.各种金融衍生品不断产生且在市场上进行交易,让投资者在面对剧烈波动的金融市场有了更多元化的选择.由于波动率本身不是一种可交易的金融资...
- 任振华
- 倒向随机微分方程在博弈论、金融衍生品定价和信息论中的应用
- 倒向随机微分方程理论自1990年由Pardoux和Peng提出以来，已成为金融数学、随机控制、偏微分方程等多个领域研究的重要工具，并逐渐成为随机分析中非常重要的分支领域.除基本理论的不断完善与发展，倒向随机微分方程在各个...
- 王璐
- 关键词：倒向随机微分方程STACKELBERG博弈美式期权定价
- 基于Copula模型的篮子天气衍生品定价研究
- 李金鑫
- 量化金融在金融衍生品定价中的应用
- 2024年
- 量化金融作为一门交叉学科,在金融衍生品定价领域发挥着至关重要的作用。通过运用数学模型和计算机技术,量化分析师能够准确评估金融资产的价值,为市场参与者提供决策支持。首先,本文探讨了在金融衍生品定价过程中常遇到的几个主要问题,包括模型误差、参数不确定性、市场因素影响以及计算效率问题。其次,本文详细介绍了量化金融中的创新技术,如机器学习、数值计算和高频数据分析以及它们在金融衍生品定价中的具体应用。最后,本文总结了量化金融技术在提高定价精度、优化风险管理和提高市场效率方面的重要作用。
- 童驰策
- 关键词：参数不确定性
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- 程碧波
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- 宋永安
- 作品数：2被引量：8H指数：1
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- 李永
- 作品数：66被引量：369H指数：10
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