搜索到696篇“ 股票指数期货“的相关文章
- 一种基于EDM算法和BP神经网络的股票指数期货价格预测方法
- 本发明公开了一种基于EDM算法和BP神经网络的股票指数期货价格预测方法，包括数据输入模块、数据预处理模块以及数据预测模块，所述数据输入模块用于输入钱股票指数期货价格，所述数据预处理模块用于对所述数据输入模块输入的数据进行...
- 江寅朱传瑞
- 文献传递
- 对我国证券市场发展股票指数期货问题的探讨
- 我国证券市场从无到有,从上世纪九十年代的十几只股票,到目前拥有上千只的股票,可以说,我国证券市场的发展随着我国市场经济质量、总量、规模的扩大,也在不断的发展和进步。从国家统计局统计的结果来看,目前,我国证券市场的发展呈现...
- 王乾
- 关键词：证券市场股票指数期货
- 文献传递
- 中国股票指数期货市场的功能实证研究
- 股票指数期货（本文简称股指期货）是投资者为规避股票市场系统性风险而创造的一种金融期货产品。自1982年第一个股指期货产品——价值线指数期货合约诞生以来，股指期货在全世界范围内迅猛发展。随着世界金融潮流的驱动和国内投资者对...
- 季宇
- 关键词：股指期货市场价格发现套期保值效率价格引导波动性
- 文献传递
- 我国股票指数期货市场与现货市场互动关系的实证研究
- 2010年4月16日，沪深300股票指数期货合约在我国正式上市交易，由此改变了我国长期以来的单边市格局，改变了我国投资者在证券市场只能进行单边操作的不健康状态，这一事件在我国金融发展史上具备“里程碑式”的意义。一方面，股...
- 王刚
- 关键词：股票指数期货市场现货市场互动关系
- 文献传递
- 中国股票指数期货市场流动性研究
- 继2006年9月8日中国金融期货交易所挂牌成立,到2010年4月16日,中国金融期货——沪深300股票指数期货在中国金融期货交易所上市交易,我国金融市场的发展开始进入一个新的里程碑。股票指数期货市场作为金融市场的一个重要...
- 刘琪璐
- 关键词：流动性
- 文献传递
- 股票指数期货:市场风险评估与监管措施
- 2012年
- 我国股票指数期货交易实施两年多来,对股票现货市场产生了积极的作用。于此同时,股票指数期货市场自身也存在着各种风险,文章对我国股票指数期货的市场风险进行评估,并且基于市场交易风险、市场操纵风险和政策风险等对我国股票指数期货市场监管思路提出具体的政策建议。
- 王志扬孙全民
- 关键词：股票指数期货市场风险评估
- 基于BP神经网络的股票指数期货价格预测
- 股票指数期货市场是一个不稳定的、开放的、非线性动态变化的复杂系统。市场上期货合约价格的变动受金融、经济、政治、社会以及投资者心理等众多因素的影响,其变化过程具有非线性、混沌性、长期记忆性等特点。针对股指期货市场的一些特点...
- 李聪
- 关键词：BP神经网络EMD算法股指期货价格预测股票指数
- 基于EMD与BP神经网络的中国股票指数期货价格预测被引量：6
- 2012年
- 应用经验模态分解算法(EMD)和BP神经网络理论提出了我国股指期货市场价格走势预测模型。首先应用EMD分解算法把股指期货价格序列分解成不同尺度的内禀模态分量(IMF),再通过重复试验的方法运用BP神经网络对股指期货价格序列和分解得到的所有IMF的数据序列进行训练,得到股指期货价格的预测模型,并对股指期货价格进行预测。实验表明,通过该方法得到的预测值与股指期货的实际价格有着很高的拟合度。
- 李聪杨德平孙海涛
- 关键词：BP神经网络股指期货价格预测
- 市场深度、流动性和波动率——沪深300股票指数期货启动对现货市场的影响被引量：76
- 2012年
- 中国金融期货交易所于2010年4月16日正式启动沪深300指数期货交易。本文考察2008年初至2011年10月的日内和跨日股指交易数据,发现股指期货的推出显著改善了反映股票市场运行质量的多个指标。股指日内5分钟波动率在股指期货推出后下降了37%,而指数成分股的日对数交易量的方差下降了40%。基于EGARCH模型的参数估计显示,股票市场的市场深度和价格信息度在股指期货推出后显著提升;股指日回报率的条件方差下降了约40%。这些结果说明,沪深300指数期货的推出提升了股票市场的流动性和价格发现能力,并进而提高了交易量的稳定性,降低了价格波动性。本文的研究为确认股指期货改善了我国资本市场结构并有利于深化我国资本市场改革提供了重要佐证。
- 郦金梁雷曜李树憬
- 关键词：股指期货流动性价格波动率
- 股票指数期货定价模型的一点改进被引量：1
- 2011年
- 随着我国股票市场和资本市场的发展和完善,证券市场规模的不断扩大和机构投资者的成长,市场对规避股市单边巨幅涨跌风险的要求日益迫切,无论是投资者还是理论工作者,都越来越注意到股指期货规避股市系统性风险的作用。本文首先介绍了推出股指期货的必要性与可行性,并简单介绍了股指期货的功能与优势。接着介绍了目前最常见的股指期货定价模型——持有成本定价模型,并针对借贷利率不尽相同(rl,rb)对模型做了一系列的改进,得到了三个逐渐精细的期货价格浮动区间θ。经过修改以后,模型更加贴近实际情况,并且由于得到的期货理论价格浮动区间逐步缩小,使得该模型得到的理论价格更加精确,对于投资者来说更加具有指导意义和参考价值。本文的研究结论对于希望投资股指期货的投资者有一定的参考和借鉴价值,为投资者进行风险管理以及套利决策提供了建议。
- 张存宬
- 关键词：股指期货持有成本
相关作者
- 王宝森
- 作品数：55被引量：158H指数：7
- 供职机构：北京物资学院经济学院
- 研究主题：股票指数期货 实物期权 套期保值 股指期货 风险管理
- 刘芳
- 作品数：133被引量：316H指数：7
- 供职机构：山东师范大学
- 研究主题：中国特色社会主义 社会主义 思想政治教育 中小企业 邓小平
- 沈卉卉
- 作品数：31被引量：81H指数：6
- 供职机构：湖北经济学院
- 研究主题：大学数学 数学建模 学习动机 互联网 创新创业教育
- 张维
- 作品数：395被引量：5,557H指数：41
- 供职机构：天津大学管理与经济学部
- 研究主题：商业银行 实证研究 股票市场 计算实验金融 实物期权
- 叶德磊
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- 供职机构：华东师范大学
- 研究主题：股指期货 经济学 股票市场 证券市场 人力资本
