搜索到2079篇“ 经验似然估计“的相关文章
- 基于加权复合分位数回归的变系数部分线性模型的稳健经验似然估计
- 2024年
- 研究了变系数部分线性模型的稳健经验似然推断问题。利用加权复合分位数回归以及经验似然方法,并结合基于矩阵QR分解的正交投影技术,对模型的参数分量提出了一种基于加权复合分数回归的经验似然估计方法。理论证明了提出的经验对数似然比函数渐近服从卡方分布,得到参数分量的置信区间。该估计方法中引入了基于矩阵QR分解的正交投影技术,保证对模型的参数分量进行估计时不会受到非参数分量估计精度的影响,因此具有较好的稳健性和有效性。
- 叶芸莉赵培信
- 关键词：正交投影
- 单指标分位数回归模型的经验似然估计
- 在经济金融、生物统计、环境监测以及疾病诊断等领域的许多实际问题中,由于诸多影响,采集数据时会产生大量的缺失数据,这给问题的分析和解决带来很大的挑战,引起了众多统计学者的关注,进行了大量的研究.因而,有效地分析和处理缺失数...
- 刘璇
- 关键词：单指标模型分位数回归经验似然估计渐近正态性
- 一类双函数系数ARCH-M模型的经验似然估计
- 2023年
- 针对一类双函数系数自回归条件异方差-均值(ARCH-M)模型的估计问题,提出一种基于经验似然的估计方法;在该估计方法中,所提出的模型允许金融时间序列的风险效应和收益效应同时为某一变量的函数结构,可以有效地刻画金融时间序列的风险和平均收益之间的关系,具有较广的适应性;同时,与经典矩估计法和极大似然估计法相比,基于经验似然的估计方法具有独特的优势,可以充分考虑金融序列的异方差性,并且所构造的置信区间不涉及任何渐近方差的估计,因此具有较好的稳健性和有效性;在一些正则条件下,对所构造的经验对数似然比统计量及函数系数估计量的渐近分布进行了理论分析;结果表明:关于风险效应函数系数和收益效应函数系数的经验对数似然比统计量均渐近收敛于中心卡方分布,同时函数系数估计量渐近收敛于正态分布;进而对风险效应函数系数和收益效应函数系数分别构造了相应函数系数的逐点置信区间。
- 姜茜赵培信
- 关键词：经验似然
- 响应数据缺失下一般线性复合分位数光滑经验似然估计被引量：2
- 2023年
- 由于分位数回归模型的损失函数不光滑,所得参数估计的效率不高,为提高参数估计的效率,首先提出复合分位数光滑经验对数似然比,包括完全数据复合分位数光滑经验对数似然比、加权复合分位数光滑经验对数似然比和插值复合分位数光滑经验对数似然比,并在一定条件下证明了它们都是服从渐近卡方分布的.其次,根据该似然比构造了回归参数的置信区间,并证明了复合分位数光滑经验似然估计量是渐近正态的.最后,通过数值模拟实验说明了所得估计的有效性.
- 黄婉娟罗双华张成毅
- 关键词：缺失数据渐近正态性
- 协变量删失下分位数回归模型的经验似然估计
- 2023年
- 通过对协变量出现删失时分位数回归模型的估计问题的研究,构造非线性分位数回归模型并采用逆概率加权方法对协变量的删失进行处理.在一定条件下,探究协变量删失下的经验似然推断及相合性与渐近正态性.
- 胡天琳
- 关键词：删失数据渐近正态性经验似然
- 含空间自相关误差项的非参数回归模型的调整经验似然估计被引量：2
- 2023年
- 利用调整经验似然的方法,研究了含空间自相关误差项的非参数回归模型的调整经验似然估计问题。通过鞅差序列处理该模型估计方程中出现的线性二次型形式,构造出该模型的经验似然比统计量。针对经验似然估计方程可能不存在解的情况构造调整经验似然比统计量,证明了该调整经验似然比统计量是渐近卡方分布的,并且对该调整经验似然比统计量的渐进功效进行了研究。
- 邹云龙
- 关键词：非参数回归函数鞅差序列
- 单指标分位数回归模型的经验似然估计
- 2022年
- 目的讨论单指标回归模型在经验似然下的参数估计问题。方法使用了经验似然估计的方法,结合分位数回归估计。结果给出了单指标分位数回归模型的经验对数似然比和单指标分位数回归模型的参数估计。结论在一定条件下证明了所得的经验对数似然比服从卡方分布和分位数经验似然估计服从渐近正态分布,并通过仿真实验验证了所得估计的有效性。
- 刘璇罗双华
- 关键词：单指标模型分位数回归经验似然渐近正态性
- 基于经验似然估计的GARCH类模型及应用
- 股票波动率的变化中蕴含着预测走势、控制投资风险的关键信息，因此研究股票的波动率对减少非理性行为是非常有意义的。实际交易中，绝大多数股票收益率的波动都具有集群效应，而GARCH类模型能够合理表现残差序列的异方差性。相较于其...
- 杜艾馨
- 关键词：GARCH类模型集群效应经验似然估计
- 限价订单簿的中间价格趋势预测模型—基于经验似然估计方法的复合泊松随机过程
- 目前大部分金融市场都采用订单驱动的交易系统,投资者可提交以市价或者指定价格成交的订单指令,未成交的限价订单堆积在订单队列中形成限价订单簿。近年来,随着高频数据的易得性增强,高频交易流行,针对限价订单簿的研究也逐渐流行起来...
- 朱彤
- 关键词：复合泊松过程
- 线性模型误差方差的经验似然估计
- 2021年
- 本文应用经验似然方法得到了线性模型误差方差的一类新的估计,证明了估计的渐近分布为正态分布且渐近方差不超过常用的误差方差估计的渐近方差,同时给出了渐近方差的显式表达.
- 秦永松张萍
- 关键词：经验似然相对效率
相关作者
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- 作品数：37被引量：83H指数：5
- 供职机构：广西师范大学
- 研究主题：拟合优度检验 经验似然估计 经验欧氏似然 强平稳 分布函数
- 罗双华
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- 秦永松
- 作品数：91被引量：193H指数：7
- 供职机构：广西师范大学
- 研究主题：经验似然 缺失数据 经验似然置信区间 回归函数 相依样本
- 张卫东
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- 供职机构：西南财经大学
- 研究主题：GMM 抽屉 家具 座板 曲面
- 李元
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