搜索到56篇“ 深成指数“的相关文章
- 上证、深成指数与我国经济增长相关性研究
- 2015年
- 股票市场向来被人们称为是宏观经济发展的"晴雨表",其作为宏观经济发展的表现,理论上二者之间应呈正相关关系,国外学者的相关实证研究已经检验了这一理论的有效性。然而,最近几年我国股票价格与宏观经济增长二者之间似乎并没有表现出像国外学者所说的正相关关系。为此,采用上证综合指数、深证成份指数与我国国内生产总值的季度时间序列数据,利用Eviews5.1软件对其进行单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系的对比实证检验,实证研究的结果表明:我国股票价格整体上与宏观经济增长之间不存在正相关关系,然而与上证综指相比,深成指数与经济增长之间不仅存在正相关关系,而且存在双向的格兰杰因果关系。
- 丁欣
- 关键词：股票价格经济增长
- 深成指数的R/S分析被引量：2
- 2004年
- 应用R/S分析法(rescaledrangeanalysis),即重标极差分析法,分别对深成指数日收盘价的对数日收益率和对数日收益率AR(1)残差进行分析,得到两个不同的Hurst指数和两个相同的非周期循环。取由对数日收益率AR(1)残差进行分析得到的Hurst指数为深成指数Hurst指数的估计值,因其Hurst指数大于0.5,深成指数的日收益率不遵循相互独立的随机游走假设,而是一个具有持久性的时间序列,并有大约120个交易日非周期循环。
- 朱传
- 关键词：深成指数指数收益率R/S分析HURST指数非周期循环
- 深成指数的混沌吸引子分形维研究及预测被引量：7
- 2002年
- 近几年来,用混沌理论来分析金融市场的变化规律,已经逐渐成为金融市场非线性研究的热点。本文以1991年4月3日至2000年12月29日的深成指数日收盘价(共计2392个数据)为样本,利用Wolf算法计算出深成指数对数收益率序列的最大Lyapunov指数,用G—P算法求出深成指数对数收益率序列的关联维数,从而证实我国证券市场的运行具有混沌特征。
- 段虎胡斌
- 关键词：深成指数关联维数LYAPUNOV指数吸引子分形维
- 基于GARCH族模型的波动率研究——以燕京啤酒股票收益率为例
- 2024年
- 本文主要研究了波动率预测及燕京股票与食品板块指数、深成指数的关系这两个问题。首先,本文构建了以日数据为基础的GARCH族模型,并以此为基础预测了燕京啤酒股票日对数收益率的波动率,使用了四种损失函数法评价各模型样本外的预测能力。其次,对燕京股票股价、食品板块指数和深成指数的对数做了协整分析,构建了关于三者日对数收益率的VAR(1)模型,并完成了对应分析。最后得出结论,GARCH-n模型预测能力最好,食品板块指数对燕京股票具有较为明显的牵动效果,但深成指数的牵动效果较弱。
- 吴劭锟
- 关键词：深成指数波动率预测燕京啤酒股票收益率
- 深成指数时间序列的网络拓扑结构研究被引量：1
- 2013年
- 以2000年～2010年中国股市深圳成指的收盘价数据为依据,利用可见图方法将指数时间序列转化为复杂网络,计算和分析了复杂网络的拓扑结构指标,发现该网络具有典型的小世界特征、无标度特征和自相似性,并针对网络所呈现的特征进行了深入解释.研究发现,将金融时间序列转化为复杂网络能够从一个新的视角揭示金融系统复杂性及其内在的结构规律,为预测金融市场提供了新的思路.
- 后锐罗智伍嘉文
- 关键词：股票市场时间序列数据复杂网络
- 深成指数收益率分布Bayes正态性检验及其分布拟合
- 2010年
- 利用Bayes方法对深成指数收益率分布进行正态性检验,得出其分布不服从正态分布,然后用x2-检验拟合得出其收益率服从t2分布。
- 王义锋
- 关键词：深成指数收益率T分布
- 深圳股市的羊群效应实证研究被引量：3
- 2008年
- 文章采用横截面收益绝对偏差(CSAD)的方法,对我国深圳股票市场是否存在"羊群效应"进行实证研究,得到确实存在羊群效应的结论,并对实证结果给予分析,给出相应的政策性建议。
- 袁祥勇
- 关键词：羊群效应深成指数
- 中观思维捕捉医药投资热点
- 2006年
- 截至7月5日,国内A股上证指数已经达到1750点,累计涨幅58．91%,从而确立了自2001年大熊市以来的走牛行情。从深成指数观察,自去年年末2593．32点至最高4463．08点,总涨幅更是高达63．88%。以涨幅排名,目前A股市场两个指数位列全球证券市场涨幅之冠,可谓“风景这边独好”
- 东方语
- 关键词：医药中观证券市场上证指数深成指数涨幅
- 境内股债基金齐跌 QDII依然领跑——2012年8月基金行业业绩综述
- 2012年
- 8月,国内主要股债指数呈现下跌态势,境内股债基金平均净值均下跌,只有货币型保持稳健收益;多数QDII基金净值上涨,在各类基金中领跑。
- 姜玉婷
- 关键词：行业业绩QDII创业板指数深成指数
- 关于沪深指数对数收益率的计量分析被引量：2
- 2011年
- 上证指数和深成指数作为中国大陆的两大股票指数，具有相同的宏观经济背景，相近的投资人群，很可能就较强的相关关系。本文选用用1994年底至2010年底沪深两市的对数收益率统计数据，运用EViews软件，通过建立线性回归模型，运用最小二乘法，单位根检验，格兰杰因果关系检验进行分析。
- 刘畅
- 关键词：上证指数深成指数最小二乘法因果关系EVIEWS
相关作者
- 姜玉婷
- 作品数：38被引量：3H指数：1
- 供职机构：银瑞信基金管理有限公司
- 研究主题：业绩综述 基金净值 基金行业 QDII 行业业绩
- 丁欣
- 作品数：1被引量：0H指数：0
- 供职机构：四川大学
- 研究主题：股票价格 经济增长 深成指数
- 袁祥勇
- 作品数：11被引量：24H指数：3
- 供职机构：惠州学院
- 研究主题：企业 顾客服务 库存控制模型 配送中心 信用风险管理
- 朱传
- 作品数：2被引量：2H指数：1
- 供职机构：江西财经大学金融学院
- 研究主题：HURST指数 R/S分析 非周期循环 深成指数 指数收益率
- 罗智
- 作品数：3被引量：4H指数：1
- 供职机构：广东工业大学管理学院
- 研究主题：并购浪潮 EMD 股市波动 股票波动 经验模态分解
