搜索到2375篇“ 消费者价格指数“的相关文章
- 新型消费者价格指数编制研究
- 居民消费价格指数(CPI)是我国政府统计部门编制的价格指数,是衡量经济发展的重要指标。它通常用来衡量居民家庭在消费产品和服务上所购买商品的物价水平变化,有利于了解和分析我国经济政策的制订以及市场价格的基本动态。但在CPI...
- 高婧飞
- 关键词：居民消费价格指数
- 基于EEMD-BP模型的消费者价格指数预测
- 2022年
- 消费者价格指数反映了物价对人民生活的影响,是多种因素共同作用下最终的表现形式。EEMD方法是处理非平稳、非线性序列的有效工具,将其运用于CPI预测,可以从CPI时间序列自身出发揭示内在特征。本文以1994年1月至2021年9月期间的CPI为例,对其进行分解,并根据本征模函数的特征进行聚类重组,对重构后的序列波动特点进行解释,选择BP神经网络模型进行预测。研究表明:组合模型比单一模型具有更高的预测精度;经过EEMD方法分解的CPI组合预测模型比EMD方法分解的CPI组合预测模型具有更高的预测能力。
- 应虹存王书平
- 关键词：BP模型消费者价格指数CPI预测组合预测
- 中国消费者价格指数预测模型的选择被引量：5
- 2022年
- 文章基于R语言分析居民消费价格指数序列,并用指数平滑模型、SARIMA乘法模型、条件异方差模型和协整模型对其进行预测。结果表明,我国居民消费价格指数存在一定的季节性,进行时间序列分析时需考虑季节特性对预测值的影响;通过条件异方差模型消除残差异方差性可以提高预测精度;将商品零售价格指数和流通中的现金同比增长指数作为外在驱动因素,构建协整模型可以进一步保证预测的准确性。
- 伊力扎提·艾热提
- 关键词：R语言协整模型
- 消费者价格指数与物流业景气指数关系研究被引量：1
- 2021年
- 消费与物流业之间关系紧密,为验证这一关系,首先对CPI、LPI进行单位根检验,发现CPI、LPI为I(1)变量。随后对2个变量进行Johansen协整检验,结果显示存在一个协整关系。然后对CPI、LPI进行Granger因果检验,可知CPI是LPI的格兰杰原因,且都是单向关系。最后建立VEC模型,并进行脉冲分析和方差分解。结果显示:CPI与LPI之间均存在长期均衡关系,CPI是LPI的格兰杰原因;脉冲分析和方差分解表明,LPI在初期受到CPI变动的影响较大,随着时间的推移,CPI对LPI的影响逐渐减弱。因此,一方面,需要保持CPI的稳定,来促进物流业的发展;另一方面,需要按照《物流业发展中长期规划》大力发展物流业,保持物流业的供给满足国民经济发展的需要,降低企业成本,保持CPI的稳定,为国民经济的健康发展提供稳定环境。
- 罗涛
- 关键词：消费者价格指数VEC模型
- 会计利润对消费者价格指数预测作用的统计分析
- 消费者价格指数是反映一定时期内国家物价变动水平和通货膨胀的重要宏观经济指标，对消费者价格指数的预测有助于更好制定相关宏观经济政策，稳定物价.会计利润是衡量企业在确定会计期间产出的重要指标，企业作为生产者直接参与定价，因此...
- 陈旭
- 关键词：消费者价格指数会计利润时间序列
- 文献传递
- 基于CPI网络连通性的消费者价格指数感知偏差研究
- 2021年
- 文章基于DY框架,将网络科学理论应用于CPI各子指数间的网络结构描述,以刻画CPI各子指数间的网络连通性。通过刻画CPI网络连通性的时变性,从网络结构的视角进一步定量研究CPI感知偏差的原因与程度。结果表明,我国CPI网络连通性指数呈现振荡上升、动态波动的变化趋势。我国CPI网络连通性的持续上升意味着市场对CPI的感知偏差逐渐下降。通过CPI网络连通性的描述性分析发现,我国CPI网络连通性的平均值为78.3%,CPI感知偏差为21.7%,表明我国CPI感知偏差的纠正仍然存在较大空间。进一步研究表明,结构性通货膨胀与CPI各子指数的权重问题是导致CPI感知偏差的重要原因。
- 贾凯威曹月张晗薇
- 关键词：网络连通性
- 消费者价格指数与股票价格的动态相关性研究
- 2020年
- 随着国民经济的飞速发展,在我国居民的资产配置当中,股票市场所占份额日渐提升,国家宏观经济的运行也受到一定程度上的股价波动的影响,而消费者价格指数是衡量国家宏观经济的重要指标之一。所以,研究股票价格波动与消费者价格指数之间的相关性,可以有效且及时地为投资者提供参考依据。基于DCC多元变量GARCH模型,针对我国1990年12月至2018年11月期间的居民消费价格指数与股价的月度数据进行研究分析,得出消费者价格指数与股票价格收益率之间存在单项因果关系的结论。消费者价格指数的波动对股票价格的波动具有一定的影响,可以作为股票市场投资者的一个参考。
- 何弦
- 关键词：股票价格消费者价格指数DCC-GARCH模型
- 经济政策不确定性、货币政策与消费者价格指数——基于非对称影响的理论与实证分析被引量：1
- 2020年
- 消费者价格指数的稳定对一国经济持续发展至关重要,也是央行制定货币政策时重要的参考指标。基于非对称框架,可以构建融入经济政策不确定性的菲利普斯曲线,进而阐释经济政策不确定性、利率、货币供应量对消费者价格指数的非对称作用机理。而运用NARDL模型研究经济政策不确定性冲击、货币政策冲击对消费者价格指数的长短期非对称传导效应,结果表明:经济政策不确定性、货币政策对消费者价格指数的影响是非对称的。其中,经济政策不确定性降低时对消费者价格指数影响更大;短期内,货币政策放宽对消费者价格指数的作用更为明显;长期内,紧缩性的货币政策对消费者价格指数的作用更为明显。因此,政策制定者要考虑到经济政策不确定性、货币政策的非对称调控效果,实施稳健中性的货币政策,以确保中国经济保持高质量发展。
- 姜伟
- 关键词：货币政策消费者价格指数
- 中国消费者价格指数应用研究——基于调和分整自回归移动平均模型被引量：1
- 2020年
- 针对中国居民消费者价格指数时间序列数据呈现出的记忆特征,采用描述性统计分析和经典时间序列分析相结合的方法,建立两种不同的长记忆模型,分析比较两种模型的谱密度函数拟合图和三期预测值误差,结果显示ARFIMA模型的平均预测绝对误差为37.34%,而ARTFIMA模型的平均预测绝对误差为28.57%,因此ARTFIMA模型的拟合预测效果更好。由此得出中国居民消费者价格指数序列更加符合半长期记忆性的结论。
- 王锦商豪
- 关键词：时间序列长记忆性ARFIMA模型
- 澳大利亚消费者价格指数对澳元与人民币汇率的影响
- 2019年
- 文章研究分析汇率波动与物价指数的影响因素具有重要理论指导及实践意义。近年来中澳经济往来密切,两国家之间的交易往来与货币汇率变动和物价变动的关联变动性显著的增强。本文以澳元对人民币汇率波动对澳物价水平的影响作为研究对象,使用计量模型分析汇率对物价水平的影响。首先,介绍汇率决定理论与影响因素并确认解释变量;进行影响消费者价格指数因素的实证分析;总结所得到的实证分析结论,根据结论提出相应的政策与建议。
- 余泽铎
- 关键词：消费者价格指数VAR模型VECM模型
相关作者
- 陈梦根
- 作品数：110被引量：926H指数：16
- 供职机构：北京师范大学
- 研究主题：股票市场 市场化 证券市场 购买力平价 数字经济
- 周清杰
- 作品数：152被引量：551H指数：12
- 供职机构：北京工商大学
- 研究主题：食品安全 CPI 食品安全监管 营商环境 居民消费价格指数
- 付荣
- 作品数：17被引量：36H指数：3
- 供职机构：杭州电子科技大学经济学院
- 研究主题：消费者价格指数 自有住房 城乡收入 非正规金融 金融抑制
- 贺力平
- 作品数：209被引量：1,112H指数：15
- 供职机构：北京师范大学经济与工商管理学院
- 研究主题：汇率 经济增长 金融危机 通货膨胀 国际金融危机
- 徐强
- 作品数：55被引量：314H指数：10
- 供职机构：东北财经大学统计学院
- 研究主题：价格指数 CPI CPI编制 SNA GDP
