搜索到824篇“ 条件方差“的相关文章
- GNSS模糊度降相关性能的条件方差平稳度评价法被引量：5
- 2020年
- GNSS模糊度降相关通过整数变换优化条件方差的排列顺序,提高搜索效率。降相关和条件方差的关系及其评价是关键问题之一。针对这一问题,本文从理论上分析了排序后模糊度降相关与条件方差之间的数值关系,发现降相关性能与条件方差数值序列的平稳性有关,降相关性能越强,条件方差数值序列越平稳。基于这一理论关系,给出了“条件方差平稳度”定义,并将其作为评价降相关性能的指标。通过模拟和实测数据验证,并采用条件方差变化趋势图和搜索时间来定性和定量评价降相关性能,用以判定条件方差平稳度的合理性。试验结果表明,条件方差平稳度可以较精确直观地衡量模糊度的降相关性能。本文定义的指标揭示了模糊度降相关的本质。
- 卢立果刘万科鲁铁定马立烨吴汤婷杨元喜
- 关键词：GNSS模糊度条件方差评价指标
- 一种改进的条件方差和医学图像配准被引量：2
- 2018年
- 多模医学图像配准是将不同医学成像模式提供的影像信息进行融合的关键步骤。条件方差和(SCV)是一种新的用于多模图像配准的相似性测度,但SCV的主要缺点是它仅使用量化信息来计算联合直方图。基于此,设计了一种新的插值函数来计算联合直方图,从而提高SCV的性能。将改进后的SVC用于多模医学图像配准,并与归一化互信息(MI)、交叉累积剩余熵(CCRE)和原SCV进行了比较。实验证明,相比NMI、CCRE和原SCV,本研究方法能配准具有不同空间变换和噪声的图像,具有更高的配准成功率和鲁棒性。
- 相艳桂鹏王硕许春荣邵党国刘利军汤守国
- 关键词：图像配准归一化互信息
- 带乘法条件方差的加权最小二乘研究
- 线性模型和广义线性模型作为两种应用相当广泛的统计模型,在很多领域中,我们都可以用这两类模型来近似描述。在有关线性模型的研究问题中,大家研究的重难点一直是参数估计。本文主要研究经典的Gauss-Markov模型中的带有约束...
- 余晓艳
- 关键词：最小二乘
- g-期望的一种条件方差被引量：1
- 2015年
- 该文介绍一种关于g-期望的条件方差一条件g-方差,证明了它的唯一性定理,得到了条件g-方差关于参数连续性的充要条件.这种条件g-方差的比较定理不再成立.最后,将条件g-方差作为H_F^1(0,T;R)中的连续映射从L^4(Ω,FT,P)延拓到L^2(Ω,F_T,μ).
- 郝涛
- 关键词：倒向随机微分方程G-期望条件G-期望
- 条件方差函数的光滑同时置信带
- 针对异方差非参数回归模型，提出了条件方差函数的一致默示有效估计以及其光滑同时置信带（SCB)。其基本思想是对条件均值函数进行样条回归，进而对残差平方进行核函数估计（Nadaraya-Waston)。该条件方差函数的估计在...
- 蔡利
- 混合椭球分布下证券组合的尾部条件方差
- 2013年
- 由于风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,因此在刻画极端金融风险方面存在一定的缺陷。为了更好地控制尾部极端损失的发生概率,我们选择用尾部条件方差来刻画这种极端风险,即超过风险价值的那部分损失的方差。考虑到混合椭球分布在金融数据建模中的重要性,本文在这类分布下研究了证券组合的尾部条件方差,得到了证券组合尾部条件方差风险的精确表达式,为了验证本文的结果,我们也进行了一些数值计算及在最优投资组合方面的应用研究。
- 蒋春福杨宇宽
- 关键词：证券组合
- 基于尾部条件方差下的最优投资组合
- 由于传统的风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,在刻画极端金融风险方面具有较大的缺陷.本文从尾部条件期望出发,考虑收益率尾部数据的变异性,提出了一种基于尾部条件方差下的投资组合模型,并在椭球分布下...
- 蒋春福杨宇宽
- 关键词：证券市场股票投资
- 条件方差限制下社会交互影响识别问题
- 本文主要讨论在条件方差限制下的交互影响的识别问题.Bryan S Graham(2008)基于在美国田纳西州进行的关于班级人数对学生成绩影响的教育实验(STAR项目)给出了条件方差限制下交互影响识别的新方法,然而在他文章...
- 高丽媛
- 关键词：交互影响
- 多维条件方差偏度峰度建模被引量：4
- 2010年
- 为了考察多个市场或多个金融资产之间的高阶矩风险度量问题,有效地捕获收益率时间序列高阶矩动态特征,在考虑当前预期和波动性条件下,推导了高阶中心矩和协矩之间的关系,提出了能够有效解决维数灾祸问题的多维条件高阶矩模型.在多维S_U分布基础上,采用动态条件相关性(DCC)和自回归条件密度技术,通过智能优化算法对条件高阶矩模型的时变参数进行估计.实证研究结果表明,多维条件高阶矩模型较好的拟合了收益率时间序列高阶矩动态特征,与之前的高阶矩模型相比,能够有效解决高阶矩模型的维数灾祸问题,表明该模型能够捕捉到我国多个市场之间高阶矩风险特征,提高多维条件高阶矩模型测度能力.
- 王春峰庄泓刚房振明卢涛
- 关键词：高阶矩
- 自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型被引量：23
- 2009年
- 提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型:GJRSK-M模型,讨论了模型的识别、定阶、估计等技术,运用该模型实证研究了中国股市的高阶矩波动特征,利用样本外预测方法研究了GJRSK-M模型与现有高阶矩波动模型在预测能力方面的差异.研究结果表明:中国股市的条件方差、条件偏度和条件峰度都具有波动持续性和杠杆效应,GJRSK-M模型具有比现有高阶矩波动模型更强的预测能力.最后提出了将高阶矩波动模型运用于金融风险管理研究的思路.
- 王鹏王建琼魏宇
- 关键词：风险管理
相关作者
- 胡永宏
- 作品数：35被引量：156H指数：6
- 供职机构：中央财经大学
- 研究主题：条件方差 农业上市公司 沪深股市 综合评价 实证分析
- 陆忠华
- 作品数：130被引量：253H指数：8
- 供职机构：中国科学院计算机网络信息中心
- 研究主题：并行计算 可视化 计算流体力学 网格 DELAUNAY算法
- 张世英
- 作品数：454被引量：4,654H指数：36
- 供职机构：天津大学管理与经济学部
- 研究主题：金融市场 时间序列 复杂系统 变结构 SV模型
- 蒋春福
- 作品数：33被引量：95H指数：6
- 供职机构：深圳大学数学与计算科学学院
- 研究主题：证券组合 ICA 有效子集 高斯分布 实证研究
- 刘红玉
- 作品数：35被引量：51H指数：4
- 供职机构：陇南师范高等专科学校
- 研究主题：中间点 熵权TOPSIS COPULA函数 CAUCHY中值定理 可持续发展
