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国际期铜价格波动对A股铜业上市公司股价波动的影响研究: 在开放经济条件下,国内外市场的联系日益紧密,铜作为国际市场上交易量与交易金额巨大的大宗商品,其价格波动的风险影响国内巿场的可能性在不断地扩大。国际期铜价格的频繁波动,将加大铜企的风险暴露程度,增加其经营风险,影响其股价表...; 黄猜; 关键词：商品期货市场股票市场 VECM 脉冲响应分析

期铜价格对中国GDP的混频预测研究: 随着中国经济进入转型期，对GDP增长率进行更加准确的预测有着重要的意义。一方面可以帮助政策的制定者来稳定经济，实现政策目标。另一方面，GDP增长率的预测值也影响着国民经济各个行业，经济预测的走势向好或经济发展符合预期，对...; 代天娇; 关键词：国内生产总值期铜价格; 文献传递

国际期铜价格波动中的金融因素分析被引量：4: 2018年; 近年来,以期货市场为定价基础的金属价格呈现频繁而剧烈的波动,直接影响中国工业经济系统的稳定。而金融属性凸显被认为是国际铜价短期剧烈波动的主要原因。在这一背景下,从金融化视角出发探究金融因素是否影响国际期铜价格的波动,对维护中国工业系统稳定运行和保障国家资源安全具有重要意义。本文首先基于ICSS方法将2000—2014年LME期铜价格分为七个阶段,继而采用PLS方法实证检验了六种主要金融因素在不同阶段内对国际期铜价格波动的影响。研究发现,美元指数对期铜价格波动的解释力最大;黄金价格在铜价"大幅上涨"时期对铜价变化的解释作用最强,但反映的是市场对美元价值变化的信息;标准普尔500指数对期铜价格上涨具有明显支撑作用,反映出国际期铜市场金融化特征明显;投机行为虽在一定程度上导致期铜价格剧烈波动,但并未改变期货市场内在功能的发挥。基于以上结论,本文建议可借力人民币国际化抑制美元计价影响;应构建矿业金融战略体系,防范过度金融化下的价格波动风险;需理性对待投机,防范价格异常波动。; 程慧程慧郭尧琦郭尧琦; 关键词：期铜价格波动金融因素偏最小二乘

国际期铜价格波动对中国经济的影响被引量：2: 2018年; 国际期铜价格波动对中国经济的影响是多层次的,除对铜产业发展的干扰、资源安全的威胁之外,最直接的表现是对物价水平指数的冲击。本文以2006年1月到2017年12月的居民消费价格指数(CPI)和工业品出厂价格指数(PPI)、LME3月场内铜收盘价数据为对象,建立VAR模型,并通过脉冲响应和方差分解来判断国际期铜价格变动对中国CPI、PPI等物价指数的影响及其影响程度的差别。实证结果表明:LME铜价波动对中国CPI、PPI存在显著影响,且对PPI的时间持续更长、影响更大。由此提出了加速期货市场的双向开放以提升中国铜期货定价能力、优化铜期货定价机制以平抑国内物价、建立铜资源战略储备体系以保障国家铜资源安全等对策与建议。; 马红霞段本能; 关键词：价格波动

期铜价格对相关股价传导机制研究——基于实体效应与行业效应的分析被引量：1: 2017年; 近年来,大宗商品表现出越来越强的金融属性。铜作为重要的工业原料,其价格波动对相关上市公司股价的影响不断增强。本文通过构建三种铜价敏感度指标,实证检验铜价对公司股价的冲击是直接来源于公司利润变动引起的实体效应还是来源于投资者对行业预期改变引发的行业效应。研究发现:实体效应与行业效应均可解释相关股价随期铜价变动的现象。这表明,铜作为一种重要的大宗商品,其宏观金融属性已对相关行业以及整个股市产生了深远的影响。; 饶育蕾袁玫鲍玮; 关键词：期铜价格敏感度

“中国因素”对国际期铜价格波动的实证研究: 金属铜作为国际大宗商品的一种，它不仅是工业生产中必不可少的原材料，而且还具备着金融属性。近年来国际期铜价格的波动引起了多方关注。中国作为世界上铜消费量大国，“中国因素”对国际期铜价格波动的影响备受热议。从现有的研究现状来...; 刘卫; 关键词：价格波动竞争优势; 文献传递

金融因素对期铜价格波动影响的实证研究被引量：5: 2015年; 采用VEC模型和EGARCH模型实证研究金融因素和沪铜期货价格之间的关系,传导分析结果显示:汇率、外汇储备和货币供给量的变动通过不同的传导方式对期铜价格产生影响,在短期内各变量的变动均会使得期铜价格产生较明显的波动;而从长期来看,汇率和外汇储备的冲击效果会逐渐消失,但货币供给量的冲击效果具有很长的持续性。根据风险分析结果和信息冲击曲线得出,期铜价格波动的风险主要来源于外汇储备的变动,并且金融因素对期铜价格波动的影响具有明显的非对称性。; 朱学红冯宇文郭尧琦; 关键词：期铜价格外汇储备货币供应量 VEC模型 EGARCH模型

基于金融因素的国际期铜价格波动分析: 2015年; 本文以2000年2月至2014年12月的月度数据为样本,利用广义脉冲响应函数与方差分解系统考察投机、广义美元指数和美国联邦基金利率对国际期铜价格的动态影响,并引入供需因素进行对比分析。实证结果显示:对国际期铜价格波动影响最大的是广义美元指数;2004年以后,金融因素对国际期铜价格波动的贡献程度远远大于供需因素,其中投机行为的作用明显提高,这表明金融因素对国际期铜价格的变化起了显著作用。; 朱学红韩飞燕谌金宇; 关键词：价格波动 VAR模型脉冲响应函数方差分解

我国期铜价格波动的成因分析: 2014年; 针对美元指数、伦敦期铜价格等这些国际指标及国内宏观经济指标对国内期铜价格的影响进行研究,分析究竟是美元指数、伦敦期铜价格等这些国际指标还是国内宏观经济发展趋势指标在促使我国期铜价格波动中占主导因素。通过协整检验发现美元指数、伦敦期铜价格及国内宏观经济指标与我国期铜价格存在长期均衡关系,构建误差修正模型来分析期铜价格的短期变动是如何向长期均衡调整的。; 吴伊玲张玉; 关键词：期铜价格协整检验误差修正模型

基于时间序列的上海期铜价格短期预测模型研究: 随着中国工业生产的有色金属铜和更广泛的需求，国内铜消费量一直居世界首位，铜期货已逐渐成为一个重要的投资和对冲工具。然而，由于各种因素的干扰，频繁波动的铜市场，价格走势很难预测，增加期货交易的风险。关于管辖的运行规律和未来...; 周济; 关键词：期铜价格影响因素时间序列; 文献传递

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