搜索到4236篇“ 期权定价模型“的相关文章
- 混合次分数布朗运动机制下外汇期权定价模型
- 2025年
- 购买外汇期权可以规避汇率波动所带来的经济风险,假设汇率的变化符合混合次分数布朗运动,运用保险精算的方法建立外汇期权定价的模型。给出混合次分数布朗运动机制下外汇看涨期权与看跌期权的定价公式,以及外汇看涨期权与外汇看跌期权之间的平价公式。以看涨期权为例,给出了外汇期权价格的数值计算结果,探究了参数对外汇期权价格的影响。
- 支涵郭志东
- 关键词：期权定价外汇期权保险精算
- 推广的Black-Scholes期权定价模型及其应用的研究
- 随着经济的不断演进，期权被看作是金融衍生品市场上的创新典范。在资本市场中，期权定价问题的重要性日益突显，因为合理的期权定价是维持期权市场稳定的重要保障。在这方面，Black-Scholes期权定价模型作为最具代表性的期权...
- 何孟悦
- 关键词：期权定价交易费用
- Black-Scholes期权定价模型PINNs算法及碳交易实证分析
- 碳排放是导致全球变暖的一个重要因素,并且受到广泛关注。从《联合国气候变化框架公约》的签署发布到我国提出双碳目标,各个国家都在为碳减排付出努力。为了实现减排降碳,全球各个国家推出了各种政策工具,其中碳交易是一个具有很大优势...
- 郭稼煜
- 关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型
- 模糊环境下赋权分数布朗运动的欧式期权定价模型
- 2024年
- 为了刻画金融资产价格呈现的长期记忆性特征,采用赋权分数布朗运动来描述风险资产价格的动态变化过程。考虑到金融市场的不确定性,即具有随机性和模糊性的特征,采用随机分析理论和模糊集理论构建了不确定环境下赋权分数布朗运动驱动的欧式期权定价模型,并推导出了欧式看涨期权和欧式看跌期权的定价公式。
- 徐峰
- 关键词：欧式期权期权定价
- 基于DuFort-Frankel方法的期权定价模型的数值解法与实证研究
- 期权是一种重要的管理风险的金融衍生工具,在金融市场中具有广泛的应用。掌握期权价格的变动是进行市场交易的基础,期权定价理论受到越来越多的关注。BlackScholes期权定价模型的提出,极大促进了金融衍生市场的发展,期权定...
- 刘佳
- 关键词：欧式期权定价BLACK-SCHOLES方程GARCH模型
- 收益率服从q-高斯分布的二叉树期权定价模型及实证分析
- 2024年
- 以股票价格收益率服从q-高斯分布为基础,使用二叉树定价方法,得到收益率符合q-高斯分布的新型二叉树期权定价模型及数值解法;以部分2023年中证1000和上证50的股指期权价格数据为样本,利用MATLAB进行参数估计、模拟计算股指期权看涨期权价格,并进行图像拟合;最后,对一般二叉树模型、新型二叉树模型所求价格与实际期权价格进行比较,得出收益率服从q-高斯分布的新型二叉树期权定价模型更优的结论,为收益率具有尖峰厚尾特征的相关股指期权定价问题提供了一定的方法和依据.
- 任芳玲刘龙
- 关键词：二叉树方法期权定价
- 基于二叉树期权定价模型的互联网企业数据资产估值研究--以同花顺公司为例
- 随着数字化技术的迅速发展及其在国民经济各领域的融合应用不断深化,数据产生、收集、存储和开发应用所经历的每一个环节与各行各业密切地结合起来,为新业态、新产业和新商业模式注入活力,成为当前经济社会运行中不可忽视的重要组成部分...
- 张福来
- 关键词：层次分析法二叉树期权定价模型
- 基于DCF模型和B-S实物期权定价模型的光伏企业价值评估研究-以隆基绿能公司为例
- 近年来,环境保护压力不断加大和能源短缺问题使得低碳、环保的可再生能源的开发和利用受到各国的关注。我国在国际上提出“碳达峰、碳中和”目标,即在2030年前力争达到碳排放最高值,努力争取在2060年前实现碳的排放与吸收相抵消...
- 陈启彬
- 关键词：光伏行业DCF模型
- 基于“分解-重组-预测-集成”模式的Heston期权定价模型
- 2024年
- 精准合理地期权定价对于改善市场流动性、优化投资者结构、稳定金融市场拥有重要意义。本文提出了一种结合“分解-重组-预测-集成”思想的Heston期权定价模型,该模型利用Heston模型进行初始定价,通过自适应噪声完全集合经验模态分解(CEEMDAN)对定价误差进行分解与重构,获得高频项、低频项及趋势项,然后使用门控循环单元(GRU)估计高频项及低频项,使用差分整合移动平均自回归(ARIMA)估计趋势项,所有估计值集成汇总得到定价误差估计值,最后使用定价误差估计值对Heston模型的初始定价结果进行修正后获得最终定价结果。使用华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF期权数据验证模型,实证结果显示,在模型结构更加简单的基础上,本文提出模型的精度普遍优于基准模型。
- 姚远张朝阳赵阳李艳李方方黄蕾
- 关键词：期权定价神经网络
- 基于改进粒子群算法的LSTM混合神经网络期权定价模型被引量：1
- 2024年
- 引入改进粒子群算法(IPSO)对长短时记忆神经网络模型(LSTM)超参数进行自适应匹配,并结合Heston模型进行混合建模,提出一种全新的IPSO-LSTM-Heston期权定价模型。为验证模型的定价效果,基于上证50ETF期权高频数据进行实证分析。结果表明:IPSO算法具有优异的全局寻优能力和收敛速度,能够大幅提高LSTM混合神经网络模型的定价效率。通过将优化的LSTM神经网络模型与Heston模型结合,不仅可以捕捉高频数据的动态特征,而且能够发挥神经网络模型的非线性拟合能力与传统模型定价过程的严密性等优点,在降低定价误差的同时显著提高定价精准度。
- 章伟果龚武胜扈文秀
- 关键词：期权定价粒子群算法
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- 杨云锋
- 作品数：30被引量：66H指数：5
- 供职机构：西安科技大学理学院
- 研究主题：跳扩散过程 期权定价 期权定价模型 计数过程 随机利率
- 马超群
- 作品数：448被引量：2,770H指数：27
- 供职机构：湖南大学
- 研究主题：存储介质 融资方法 单据 实证研究 交易过程
- 郑长德
- 作品数：291被引量：2,086H指数：25
- 供职机构：西南民族大学经济学院
- 研究主题：民族地区 经济增长 经济发展 西部民族地区 实证分析
- 郑红
- 作品数：41被引量：170H指数：8
- 供职机构：东北大学工商管理学院
- 研究主题：期权定价模型 期权定价 时间银行 评价者 BLACK-SCHOLES公式
- 韩玉启
- 作品数：341被引量：2,400H指数：23
- 供职机构：南京理工大学经济管理学院
- 研究主题：企业管理 企业 供应链管理 客户关系管理 贝叶斯分析
