搜索到453篇“ 最终破产概率“的相关文章
- 带连续变利率风险模型最终破产概率上界被引量：1
- 2015年
- 考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型.研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下,利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界,结论表明得到的破产概率上界是更为一般的Lundberg指数上界.
- 王芝皓吴黎军
- 关键词：SPARRE最终破产概率
- 带有Stoodley变利息风险模型最终破产概率上界的研究
- 2013年
- 考虑带有变利息力满足Stoodley模型的复合Poisson风险模型连续时间最终破产概率的上界,推导出了Stoodley变利息力下现值风险模型的表达形式及其性质;通过鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型指数上界.
- 王芝皓吴黎军
- 关键词：鞅方法
- 带干扰的保费随机收取的相依风险模型的最终破产概率被引量：1
- 2011年
- 在连续时间情况下,建立了保费收取次数是一个Poisson过程和索赔次数相依的带随机干扰的风险模型,用鞅方法得到了其最终破产概率及Lundberg不等式,讨论了相依性对破产概率的影响.最后结合实例进行了数值计算.
- 何永坤赵明清
- 关键词：破产概率POISSON过程
- 索赔额服从混合指数分布的最终破产概率
- 2009年
- 本文针对混合指数分布导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率的显式解的一般表达式。
- 方汶铭王永茂秦桂霞
- 关键词：混合指数分布最终破产概率显式解
- 带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率被引量：1
- 2009年
- 研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。
- 于文广于红彬
- 关键词：再保险最优再保险破产概率WIENER过程
- 组合投资策略下的最终破产概率问题研究被引量：2
- 2009年
- 在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合理投资策略.最后给出了算例阐述该结果.
- 赵武王定成曾勇
- 关键词：破产概率几何布朗运动
- 最终破产概率的Lundberg上界及其应用
- 2007年
- 利用停时和鞅论技巧导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率及其Lundberg上界,并结合实例说明它的应用.
- 许璐彭必进
- 关键词：停时鞅论最终破产概率
- 最终破产概率的Lundberg上界及其应用
- 2007年
- 利用停时和鞅论技巧导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率及其Lundberg上界,并结合实例说明它的应用.
- 许璐彭必进
- 关键词：鞅论停时最终破产概率
- 离散模型的最终破产概率的Lundberg上界被引量：2
- 2002年
- 利用鞅论技巧导出了离散模型最终破产概率的Lundberg上界,论证了关于离散模型最终破产概率的Lundberg型不等式。
- 许璐
- 关键词：鞅论最终破产概率索赔额
- 最终破产概率的更新方程及渐近估计被引量：2
- 2002年
- 通过引入泛函的方法,导出了初始盈余为u的最终破产概率ψ（u;ω）的更新方程为ψ（u;ω）,进而首次得到了一般情形下最终破产概率ψ（u;
- 许璐
- 关键词：示性函数最终破产概率渐近估计索赔额
相关作者
- 许璐
- 作品数：54被引量：87H指数：4
- 供职机构：江汉大学
- 研究主题：破产概率 渐近估计 最终破产概率 索赔额 显式解
- 杨莉
- 作品数：20被引量：13H指数：2
- 供职机构：宁夏大学
- 研究主题：最终破产概率 保费率 年龄相关 种群模型 罚金函数
- 包振华
- 作品数：41被引量：53H指数：4
- 供职机构：辽宁师范大学数学学院
- 研究主题：最终破产概率 破产概率 保费收入 索赔 离散时间风险模型
- 王永茂
- 作品数：56被引量：125H指数：6
- 供职机构：燕山大学理学院
- 研究主题：破产概率 随机利率 期权定价 再保险 HJB方程
- 张磊
- 作品数：9被引量：14H指数：3
- 供职机构：辽宁师范大学数学学院
- 研究主题：增殖 K^+通道 乳腺癌 最终破产概率 细胞系
