搜索到49篇“ 数理金融学“的相关文章
- 数理金融学
- 数理金融学是运用数学工具解决金融问题的基础。本书介绍了数理金融学的理论基础和近年的发展历程，并对各阶段的理论进行了详细的解析。
- 林清泉主编
- 关键词：数理经济学
- 基于OBE理念的数理金融学教学改革研究被引量：4
- 2022年
- 对基于OBE理念的数理金融学教学改革进行研究。提出了OBE理念下数理金融学改革的有效性措施:注重教材改革,构建符合OBE理念的教材内容;坚持以生为本,构建OBE教学达成目标的全新方式;实施多元方法,有效保证OBE理念下的学生培养效果;构建培养生态,打造符合OBE理念的数理金融学教师队伍;构建实践环境,有效促进OBE理念的科学发展。数理金融学教师要想科学引入OBE理念及模式,就必须进行科学论证和有效研究,使学生的学习思想、知识获取方法及获取思想都能得到进步与发展。
- 刘威
- 关键词：数理金融学教学改革
- 融入OBE理念的数理金融学教学改革探索被引量：1
- 2022年
- 目前OBE理念在我国高等教育界已被普遍接受,并逐步向商科类专业的人才培养中推广实施。本文将以OBE理念为指引,以数理金融学教学改革为研究对象,在分析国内外高校数理金融学教学改革现状的基础上,介绍将OBE理念融入数理金融学课程教学的意义,并从教学体系设计、教学内容设计、教学环节设计等方面设计OBE改革的具体内容,从而彻底解决当前面临的教学困境。
- 岳田
- 关键词：数理金融学教学改革
- “数理金融学”课程思政教学改革的探索与实践被引量：2
- 2021年
- "数理金融学"是金融数学专业的专业基础课,主要讲授如何利用数学工具解决金融中的关键问题。课程思政将思想政治教育融入课程教学,可强化思想教育与价值引领,从而高质量地完成人才培养任务。从数理金融学开展课程思政的必要性出发,通过挖掘课程中的思想政治教育元素,将传授知识和价值引领相结合,可提升学生的专业素养以及社会责任感,为中国特色社会主义事业培养合格的建设者和可靠的接班人。
- 苏小囡吴梦郑玉国
- 关键词：数理金融教学改革
- 数理金融学
- 本书共分为九章，主要内容包括基本知识、组合投资理论我、资本资产定价模型、债券投资与期度分析、远期与期货、期权定价、债券模型和利率衍生品定价等。
- 陈剑利
- 翻转课堂在高校教学中的应用与思考——以数理金融学为例
- 2020年
- 随着信息技术和互联网的飞速发展,教学方式也发生了巨大的变革。作为新型教学方式之一的翻转课堂,对教师的教学和学生的学习都起到了积极的促进作用。以数理金融学课程为例,阐述翻转课堂在课程教学中的应用,通过具体实践探讨翻转课堂存在的问题,并在视频录制、激发学生兴趣以及检测学习效果等方面提出教学反思。
- 朱成科
- 关键词：数理金融学教学设计
- 数理金融学研究方法存在的错误及纠正方法探析被引量：1
- 2020年
- 金融资产价格随时间演变的过程为非平稳随机过程,本文指出了数理金融学将平稳随机过程随机变量研究方法用于研究非平稳资产价格过程样本函数的方法存在错误。分析了数理金融学随机变量研究方法的错误现象及历史原因,并使用样本函数研究方法重建了描述资产价格随时间演变过程的随机游走数学模型,推导出了资产价格的自相关函数和功率谱密度,给出了预测股票市场指数长期趋势和波动范围的原理及方法。
- 高宏
- 关键词：随机游走维纳过程
- 数理金融学的范式危机与变革被引量：1
- 2019年
- 本文指出数理金融学将资产价格随时间演变的过程假设为随机变量,是导致数理金融学产生范式危机的根本原因。本文根据金融资产价格与时间一一对应的函数关系,使用样本函数范式和公理化方法重建了数理金融学的基本概念、基本定律和基本结论,建立了积分形式的随机游走模型,演绎推导出了可揭示金融资产价格运动规律的时间自相关函数和功率谱密度函数,从理论上证明了股票价格的可预测性,发现了隐藏在随机游走过程中的长期线性趋势。
- 高宏
- 关键词：股票价格模型随机游走时间函数
- 维纳过程在数理金融学中的应用错误及纠正被引量：1
- 2019年
- 维纳过程是一种具有连续时间参数和连续状态空间的基本随机过程,是刻画各种复杂随机现象的数学工具。本文指出了数理金融学使用维纳过程随机变量模型在状态空间描述金融资产价格随时间演变过程的概念性错误,并根据金融资产价格与时间一一对应的函数关系,使用维纳过程样本函数来描述资产价格随时间演变的过程,建立了积分数学模型,推导出了可揭示金融资产价格运动规律的自相关函数和功率谱密度。
- 高宏
- 关键词：价格模型维纳过程自相关函数功率谱密度
- 随机过程在数理金融学中的应用错误及纠正
- 2019年
- 本文指出了数理金融学在应用随机过程理论建立股票价格模型时,将股票价格与时间之间的数量关系抽象为随机变量的概念性错误,以及股票价格随机模型与实证研究结果不符的问题.本文根据股票价格与时间一一对应的实际现象,将股票价格与时间之间的数量关系抽象为确定性的时间函数,使用随机过程样本函数模型来描述股票价格随时间演变的过程,推导出了可正确揭示股票价格波动规律及特征的股票价格自相关函数、位移公式及功率谱密度.
- 高宏
- 关键词：股票价格模型随机游走自相关函数功率谱密度
相关作者
- 高宏
- 作品数：64被引量：55H指数：4
- 供职机构：清华大学
- 研究主题：股票价格 维纳过程 随机游走 CD-RW 数理金融学
- 史树中
- 作品数：32被引量：119H指数：5
- 供职机构：北京大学光华管理学院金融系
- 研究主题：诺贝尔经济学奖 数学 计量经济学 数理经济学 数理金融学
- 卢凯凯
- 作品数：2被引量：0H指数：0
- 供职机构：西南财经大学
- 研究主题：中小企业 企业债券定价 企业债券 随机控制 数理金融学
- 闫海峰
- 作品数：46被引量：330H指数：9
- 供职机构：南京财经大学
- 研究主题：期权定价 金融市场 保险精算定价 BLACK-SCHOLES模型 股票价格
- 李俊龙
- 作品数：51被引量：0H指数：0
- 供职机构：西南财经大学
- 研究主题：晶胞参数 晶型 吲哚 单斜晶系 化合物
