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基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用被引量：1: 2019年; 选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分布代替传统的单一完整分布来刻画损失数据的双截断特性。首先,综合考虑数据收集门槛值、阈值对分布拟合的影响,构建DTD-POT度量模型,并提出DTDPOT的度量步骤和流程;其次,设计当损失强度分布为分段、截尾分布时使用Monte Carlo模拟度量操作风险的具体步骤;最后,收集我国商业银行1994~2013年间549个风险损失数据,以实证分析的形式验证所提出的方法,并将结果与单一损失分布法、传统的PSD-LDA进行了比较。实证结果表明:PSD-LDA和PTDPOT模型均能较好的拟合损失的主体和尾部,拟合结果显著优于单一损失分布法;与传统的PSD-LDA相比,DTD-POT模型对数据有更好的拟合效果,度量结果具有较好的稳定性,能够减少因损失分布选择不当带来的误差。; 陈倩; 关键词：操作风险度量截断数据极值理论

基于损失分布模型的操作风险相关性研究被引量：3: 2007年; 文章根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间相关性的存在性问题,并运用损失分布模型阐明了不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数,讨论了计算多个产品条线/风险类型单元操作风险累计损失相关性的Copula算法。; 陆静张宏毅; 关键词：操作风险

基于损失分布模型的操作风险相关性及算法被引量：5: 2007年; 根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间的相关性问题,并运用损失分布模型计算不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数,尝试用Copula算法来计算相关系数矩阵,并将结果应用于操作风险资本配置。; 张宏毅陆静; 关键词：操作风险

修正商业银行操作风险损失分布模型的思考: 本文在讨论总结国内之前关于各种计量方法的构建以及存在的优缺点的基础上，通过分析假设前提、涵盖集合、同市场风险、信用风险控制手段一致性以及对商业银行经济资本的利弊的基础上，指出损失分布模型是各种模型中商业银行控制操作风险水...; 刘振疆; 关键词：商业银行操作风险损失分布模型; 文献传递

损失分布模型在操作风险中的应用分析被引量：19: 2005年; 随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA)来度量操作风险,这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度,然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布。本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值(Valueat Risk,VaR)的概念,并且介绍了能够反映损失分布的分布函数。同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略,从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现实性以及操作中的现实问题。; 唐国储刘京军; 关键词：操作风险损失分布模型巴塞尔协议

保险系统损失分布模型新探被引量：3: 2004年; 基于一定范围内的人口总量很大(可视为无穷大),且保险人数为随量,每个被保险人的平均损失费各不相同时,导出被保险人总损失费的分布。较文[3]更具实用性。; 李冬梅刘维奇; 关键词：保险系统损失费保险费概率分布损失分布模型

保险系统中的一个损失分布模型被引量：12: 2003年; 基于保险人数为随机变量、每个被保险人的平均损失费各不相同时 ,导出被保险人总损失费的分布。拓展了文 [2 ]的结果。; 吴和成郑垂勇; 关键词：保险系统损失分布模型损失费保险费概率分布

保险系统的一个损失分布模型的推广: 2003年; 文献[1 ] 从理赔费是损失费的减扣出发 ,给出了损失费的所有概率分布 ,但只对保险人数是一般变量的情形进行了研究 ,该文将保险人数视为随机变量 ,给出了损失费的分布。并计算了平均损失费及其方差 ,更具实用性。; 邹海雷杜光党; 关键词：保险系统损失费

再论保险系统的一个损失分布模型被引量：10: 1999年; 文献［１］从理赔费是损失费的减扣额出发，给出了损失费的所有可能概率分布，但只对保险人数是一般变量的情形进行了研究．本文将保险人数视为随机变量，给出了损失费的分布，并计算了平均损失费及其方差。; 焦桂梅杨晓卫; 关键词：损失费保险费概率分布

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