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指数化投资: 本书以“指数化投资”为主题，研究了指数化投资理论及其在资本市场中的应用。作者从投资理财决策的基本内容入手，逐步深入到指数化投资的理论基础、发展动因及其对证券市场的影响等问题，全面论述了指数化投资的逻辑基础、投资方法及其在...; 马骥著; 关键词：股票期货交易

指数化投资: 九十年代以来，随着我国资本市场的不断发展壮大，资本市场对国民经济的影响显著增强，资本市场已经成为我国市场经济的重要组成部分。尤其是党的十六大报告中提出了“推动资本市场的改革开放和稳定发展”的整体战略，这进一步说明促进资本...; 马骥; 关键词：投资组合选择股票价格指数有效市场假设中国股票市场; 文献传递

绿色债券指数化投资为高质量发展注入新动力被引量：2: 2024年; 目前,我国经济已逐步进入高质量发展新阶段,绿色金融作为推动高质量发展的关键因素,日益受到各界重视。随着我国直接融资市场的发展壮大,绿色债券将成为我国绿色金融体系中的一个新兴增长点。本文介绍了国内外绿色债券及指数化投资的制度支持和发展经验,认为国内绿色债券指数化投资土壤已经得到充分培育,并对浦发银行绿色债券指数化投资的实践案例进行分析,最后提出绿色债券指数化投资的发展建议。; 薛宏立夏晔莹王浚宇彭程; 关键词：绿色金融

全球分红水平提升,红利指数投资规模增长——2022年全球分红与红利指数化投资报告: 2023年; 本文基于全球50个发达与新兴市场上市公司分红数据,总结了2022年全球上市公司分红情况,系统梳理了全球不同市场上市公司在分红水平、分红质量、分红行为等方面的差异,最后分析了境内外红利指数化投资现状与发展趋势。研究发现,全球上市公司分红总额、分红数量占比、分红水平呈持续提升趋势;新兴市场分红增速较快,但分红持续性与发达市场存在较大差距;各市场股息率主要受估值因素影响,股利支付率则受区域经济发展状况及企业自身发展阶段等因素影响;企业生命周期显著影响上市公司分红政策,成长期上市公司倾向于采取红利增长分红政策,成熟期则倾向于采取高股息政策;不同市场分红政策差异显著,中国A股分红增速较快,央企、地方国企占主导地位,港股分红小幅增长,规模分化继续加深,美股分红政策保持高稳定性,“黏性股利”现象显著;境内外红利指数产品规模逆势增长,策略呈多元化趋势,考虑到长期资金占比提升以及上市公司分红行为改善,境内红利指数化投资仍有较大发展空间。; 刘博睿; 关键词：企业生命周期

期货市场研究丛书聪明的商品指数化投资: 本书是商品指数投资之父罗伯特J.格里尔的经典著作，系统地介绍了商品指数投资的智能化演进。首先，本书以独特的视角更加准确地定义了商品指数，并描述了其历史发展过程。其次，作者解释了商品资产收益的驱动力，并展示了这些驱动力为何...; （美）罗伯特·J.格里尔

指数化投资与股票定价: 本书聚焦于其指数化投资与股票资产定价的关系，在充分借鉴国外主流的研究视角和方法的基础上，以股票指数为核心，以指数化投资和股票定价为主线，依托中国指数体系，基于中国股票市场实际，重点研究三大问题：指数化投资是否影响股票定价...; 周思宇作

指数化投资科创板: 2020年; 通过优胜劣汰把绩差的公司调出去,绩优的公司调入,随着时间推移,指数含金量会提升。11月16日,华夏、易方达、华泰柏瑞和工银瑞信基金旗下科创板50ETF正式上市,这意味着,在场内交易迎来全新品种的同时,科创板投资迈入指数化投资新时代。这种ETF产品兼具股票与基金的优势,可以在二级市场像股票一样直接交易,投资者不需要额外开通科创板投资权限,可以便捷地在场内"一篮子"跟踪和投资科创板的核心资产。; 张学庆; 关键词：场内交易指数化投资华泰核心资产含金量

指数化投资:中国债券市场投资新视角被引量：2: 2020年; 随着中国债券市场开放的深入推进,中国债券市场的国际吸引力与日俱增,人民币债券指数化投资蓬勃发展。与彭博巴克莱、富时罗素等国际指数供应商相比,中债指数在人民币债券指数领域具有独特优势,是境内外机构投资人民币债券的首选跟踪标的和业绩基准。未来人民币债券指数化投资的优势将进一步凸显。; 廖倩芸盛晓虹孙若阳; 关键词：指数化投资债券市场回报率

考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制: 2020年; 指数化投资使投资者享有市场平均收益水平,具有投资风险分散化、投资组合透明化、投资成本低廉等优势,日益受到投资者的亲睐.由于通常指数化投资者不愿意承担较大风险,本文考虑极小化跟踪误差与投资组合的风险之和(其中风险用风险资产的累积方差来衡量).本文证明了无论是连续时间或离散时间、有限时区或无限时区的情形,在一定的条件下,最优控制都唯一存在,即利用随机线性二次最优控制进行指数化投资,最优投资策略都唯一存在.; 李院德陈启宏; 关键词：指数化投资反馈控制

商业银行债券指数化投资的久期策略研究被引量：1: 2020年; 债券指数化产品是商业银行扩展投资产品线的重要品种,也是商业银行提高综合收益的有效途径。为更加准确地拟合并保持债券投资组合的久期稳定,利用组合个券的收益率、权重、久期和凸性等基本信息,改进债券指数组合久期的计算方法;将其首次应用于久期规划策略,构建模拟债券指数组合以验证久期规划策略的有效性,并对中债-中短债指数族进行实证检验。实证结果表明,改进后的组合久期对久期规划理论的拟合效果更优,可以帮助商业银行实现债券指数组合收益率向组合构建时的到期收益率收敛,从而达到对利率风险的免疫。; 孟祥莺闫洪举; 关键词：商业银行债券

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