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投资组合管理: 本书包括：经典投资组合理论与分析、投资组合变量的计算与简化、现代投资组合管理理论、资产定价模型、资产配置、投资风格与策略、信贷资产组合管理、衍生品套期保值组合管理、风险预算与资本管理、投资组合管理绩效评价等12章内容。; 王周伟; 关键词：经济管理

投资组合管理: 新世纪高校证券期货专业系列教材/金德环，骆玉鼎主编:全书分8章，详尽地对投资组合管理的基础理论进行了介绍，并且应用MATLAB6.5实现了与投资组合理论及应用有关的大部分的金融计算。; 曹志广

探寻债转股股权投资组合管理的“有效边界”: 2024年; 投资组合管理“有效边界”的启示任何投资活动都是从单笔开始,逐渐形成由多项资产组成的投资组合。单笔投资决策是从个体角度确定风险和收益的可接受水平,投资组合管理是确定全部资产风险和收益的可接受水平。当下的投资会形成未来的风险和收益,当下时点决策最关键的是对未来风险和收益的预判。; 章彰; 关键词：投资组合债转股资产

基于动态多步损失厌恶的在线投资组合管理策略: 2024年; 奖励函数设计的合理性对于提升深度强化学习算法的性能至关重要。针对投资组合管理任务,识别并解决了现有奖励函数的两大缺陷:一是过度关注短期市场波动而忽略长期趋势;二是对带来奖励和造成损失行为的奖惩相当,这并不符合投资者的损失厌恶心理。为此,借鉴行为金融学中的投资者损失厌恶理论,创新性地提出了一种多步损失厌恶(Multi-step Loss Aversion,MSLA)奖励函数,以更准确地刻画投资者在交易中的行为模式,并据此构建了在线投资组合管理策略。选取A股市场上三个具有代表性的指数,构建了相应的投资组合,在2019年至2023年的历史数据上进行了回测实验。实验结果表明,MSLA奖励函数显著提升了策略的整体性能,从累计收益率、夏普比率和最大回撤等指标来看,普遍优于现有的其他算法。此外,该策略不仅适用于不同市值大小股票组成的投资组合,而且在上涨、下跌和震荡的市场状态下均能保持稳健的性能,这充分说明了该算法在投资组合管理中的有效性和实用性。; 马聪陈怡君; 关键词：投资组合管理

超越J曲线 PE\VC投资组合管理: 本书以从业者的视角，尝试为读者展示一个精心规划的私募股权基金投资计划的整体图景。作者采用一个严谨的框架结构，完整阐述了私募股权基金市场、私募股权基金结构、并购资本基金与风险资本基金的区别、投资程序、风险框架等，详细讨论了...; （德）托马斯·迈耶; 关键词：投资管理

基于强化学习PPO算法的上市公司投资组合管理: 2024年; 传统的投资组合管理方法往往依赖于经验规则或数学模型,难以充分利用市场信息和动态调整投资策略。为了解决这一问题,文章提出一种基于强化学习PPO(Proximal Policy Optimization)算法的新方法。使用上市公司的历史数据进行训练和测试,与传统投资策略和其他强化学习算法进行比较,实验结果表明,基于强化学习PPO算法的投资组合管理方法在投资回报率和风险控制方面取得了显著的改进。; 代一方; 关键词：投资组合管理上市公司

一种基于区块链技术的资产投资组合管理方法及系统: 本发明涉及资产管理技术领域，具体公开了一种基于区块链技术的资产投资组合管理方法及系统，包括数据获取模块、资产组合管理模块和区块链存储模块，获取用户的登录信息以及获取当前用户账户下所有的资产数据，并进行资产分类和标记；基于...; 张如超马莉苑庆春杨林茂

基于改进EWT和强化学习的投资组合管理研究: 现目前，已经有越来越多的将深度强化学习算法应用到投资组合管理领域的工作，一部分是从算法本身出发，通过采用不同的强化学习算法或改进强化学习算法来提升投资组合管理任务的表现，另一部分是通过对于提取股票之间的特征的网络进行创新...; 胥智星; 关键词：股票市场投资组合管理

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