搜索到49篇“ 尾部相关系数“的相关文章
- 尾部相关系数及其在极端事件相关性测度的应用
- 高洁
- 均值尾部相关系数及其在金融领域的应用被引量：4
- 2015年
- 传统尾部相关系数常被用于刻画变量之间的极值相关性,但这种相关系数存在对相关性信息刻画不完全的问题。为能够捕获更多的非极值相关性信息,本文提出均值尾部相关系数的概念,研究了均值尾部系数同Copula理论之间的关系,并以t Copula为例分析了4种均值尾部相关系数的变化特征。通过将均值尾部相关系数和传统尾部相关系数分别应用于沪深股市的相关性研究,从实证角度验证了这种相关系数的实用价值。
- 黄在鑫咸劲
- 关键词：尾部相关系数
- 尾部相关系数与资产选择研究
- 相关性分析是一个重要的金融研究课题，被广泛运用于风险管理、资产定价和资产配置等领域。Copula函数与传统的相关分析工具相比，具有两个明显的优势:第一，它对金融市场的线性和非线性、对称和非对称的相关关系都能较好地描述;第...
- 郭华峰
- 关键词：资产选择股票市场
- 文献传递
- 尾部相关系数的渐进变化特征及其应用被引量：13
- 2011年
- 在Copula函数的尾部相关性研究的基础上,针对其不足进行了两个方面的推广:1)一个变量趋于某个非尾部值与另一变量趋于尾部的相关系数;2)两个变量都趋于非尾部值之间的相关系数.传统的尾部相关系数可用于考察证券价值或企业价值之间在尾部的正相关关系或负相关关系,上述推广可进一步用于考察一个企业处于违约边界或某个状态对其他企业违约可能性的影响,及两个证券或企业的价值均趋于某些特定值之间的相关关系.进一步给出了上述推广的相关系数在证券或企业价值处于某些区间条件下的期望值及其计算方法.这些工作从理论和实证两个方面丰富与刻画了相关系数的渐进变化特征.
- 秦学志王玥
- 关键词：COPULA函数尾部相关系数误差分析
- 东盟国家货币兑人民币汇率市场相依结构研究 ——基于Copula模型
- 由于中国和东盟国家间的经贸合作日益频繁,两地货币之间的汇率风险也有进一步加大的风险。故而研究东盟国家货币兑人民币的汇率相依结构对于中国人民币货币金融风险监管举足轻重。本文基于货币汇率市场两两之间的相依性和整体相依结构这两...
- 雷柳荣
- 关键词：尾部相关系数
- 文献传递
- 基于Copula-GARCH模型的沪港两地市场相关性分析被引量：1
- 2021年
- 沪港通政策是近年来中国资本市场改革中最具影响力的政策之一.自2014年11月实施以来,沪港两地市场的联系显著加强.从实证分析的角度,建立二元时间序列的Copula-GARCH模型,对上证综合指数和香港恒生指数收益率序列的相关性进行分析.结果表明,以沪港通政策实施为时间节点,互联互通后沪港两地市场的整体相关性较互通前有所提升,同时尾部相关性显著增强,从而证实了沪港通政策的有效性.
- 石志岩宋伟航王超杰
- 关键词：COPULA理论GARCH模型厚尾分布尾部相关系数
- 基于时变copula的中国原油期货和十大行业指数的风险传染研究
- 原油对国际定价的影响力是十分巨大的,上海原油期货的应运而生对我国经济健康发展的重要性更是不言而喻.2019年末COVID-19病毒的暴发,使得国际油价发生大幅度波动,中国银行的“原油宝”风波不免让我们引起警惕.其中对金融...
- 郭子敏
- 关键词：尾部相关系数风险传染原油期货
- 文献传递
- 时变扭曲混合Copula模型及其在风险传染测度中的应用
- 2021年
- 文章结合时变Copula理论和扭曲混合Copula模型提出了时变扭曲混合Copula模型,给出了该模型的尾部相关系数度量公式及其参数估计方法,并将其应用于国内外商品期货市场间风险传染效应的测度。结Copula模型,从而验证了模型的可行性和优越性。
- 曹洁雷良海
- 关键词：尾部相关系数风险传染
- 基于Ruschendorf方法构造新的Copula
- 2021年
- Copula广泛应用于金融保险、地质统计学和水文学等领域。基于Rüschendorf方法构造新的Copula,并研究其相关性测度和尾部相关系数,结果表明新构造的Copula拥有更宽的相关系数范围,克服了FGM-Copula的不足。
- 彭定忠
- 关键词：连接函数尾部相关系数
- 基于Copula函数的水库地质环境与诱发地震相关性研究
- 水库作为一种重要的水利工程基础设施,已成为每一个国家经济社会发展过程中必不可少的强力支柱,它的防洪抗旱、水力发电、河流航运、农业灌溉、生态保护、旅游观光等一系列强大功能,给人们带来了数不尽的财富和便利。然而,万事万物都有...
- 周逸琛
- 关键词：水库诱发地震地质环境COPULA函数尾部相关系数长江三峡水库
- 文献传递
相关作者
- 李娟
- 作品数：42被引量：182H指数：10
- 供职机构：西北工业大学
- 研究主题：支持向量机 机载 燃油泵 快速传递对准 卡尔曼滤波
- 史道济
- 作品数：53被引量：458H指数：13
- 供职机构：天津大学理学院数学系
- 研究主题：COPULA VAR 参数估计 沪深股市 汇率
- 钟君
- 作品数：13被引量：50H指数：4
- 供职机构：天津大学
- 研究主题：VAR 青藏高原东缘 COPULA 线性相关系数 尾部相关系数
- 程棵
- 作品数：12被引量：98H指数：6
- 供职机构：中国石油大学（北京）工商管理学院
- 研究主题：次贷危机 传染渠道 金融危机 程序化交易 COPULA函数
- 闫海梅
- 作品数：2被引量：12H指数：2
- 供职机构：上海理工大学管理学院
- 研究主题：COPULA函数 尾部相关系数 COPULA理论 沪深股市 沪深300指数
