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宏观审慎监管与银行流动性创造: 2024年; 本文全面系统地分析宏观审慎监管对银行流动性创造的影响。研究发现宏观审慎工具对银行流动性创造具有显著抑制作用。宏观审慎监管对全国性商业银行的负向影响弱于区域性银行,对客户集中度低和股权结构较为集中的银行的负向影响也较弱。进一步分析发现,宏观审慎政策的加强,导致银行对宽松货币政策更不敏感,弱化货币政策效果。; 李洋洋李昕玥李振; 关键词：宏观审慎监管信贷投放货币政策

宏观审慎监管、信贷结构优化与风险缓释效应被引量：1: 2024年; 本文构建包含金融摩擦和企业异质性的宏观经济模型,系统考察不同宏观审慎政策的信贷结构优化效应和金融风险缓释效应。研究发现:第一,宏观审慎货币政策应在传统货币政策规则的基础上盯住资本资产价格,而宏观审慎监管政策应盯住产出缺口和信贷量;第二,宏观审慎政策的介入可有效削弱金融供给冲击导致的资源错配问题、改善中小企业“融资难、融资贵”,同时可有效缓解金融风险冲击造成的经济紧缩现象、避免金融风险积聚,相较于宏观审慎货币政策,宏观审慎监管政策可更好地发挥逆周期调控和金融稳定作用;第三,宏观审慎监管政策的逆周期调控效果会随着国有企业占比的提高而加强,进而有效纠正金融资源错配问题。本文研究顺应了货币政策和宏观审慎“双支柱”调控框架的政策方针,为健全金融监管体系、实现金融资源“精准滴灌”具有一定的借鉴意义。; 殷红刘定张博; 关键词：宏观审慎政策企业异质性信贷结构风险缓释

宏观审慎监管的历史变迁、国际经验与实践进路被引量：3: 2024年; 加强金融监管是中国当前金融工作的重点,宏观审慎监管作为中国金融监管体系的组成部分,其重要性在金融市场日益复杂的趋势下不断凸显。本文在阐述中国宏观审慎监管的历史变迁与现状的基础上,着重分析了当前宏观审慎监管面临的问题:系统性风险识别困难,监管工具和监管范围存在完善空间,外部治理机制有待加强。同时,本文有针对性地探讨了宏观审慎监管的国际实践经验,以为中国完善宏观审慎监管提供思路。基于此,中国应继续坚持“双支柱”的调控框架,合理确定不同规模银行适用的资本要求,积极拓展监管工具和监管范围,完善宏观审慎监管全流程治理机制,重视宏观审慎监管的国际互惠合作,从而牢牢守住“不发生系统性金融风险”的底线。; 杨雪斌姜俊羽王红梅; 关键词：宏观审慎监管金融监管资本要求

宏观审慎监管对商业银行监管套利行为的影响研究: 2024年; 防范金融风险是金融工作的永恒主题。商业银行同业业务通过隐匿信贷资产规避微观审慎监管,而宏观审慎监管在理论上能够防止金融机构的监管套利行为。宏观审慎监管对商业银行通过同业业务进行监管套利行为产生影响。本文通过搜集商业银行财务数据构建商业银行同业业务规模指标及宏观审慎监管和微观审慎监管压力指标,以商业银行同业业务规模变动刻画其监管套利行为。首先,分析了微观审慎监管压力对商业银行监管套利行为的影响;其次,在模型中加入宏观审慎监管压力指标,分析了宏观审慎监管压力对商业银行监管套利行为的影响。实证结果表明:宏观审慎监管在一定程度上能够有效防止商业银行通过同业业务规避监管,但针对同业业务的资金拆出方和资金拆入方的政策效果具有差异性。; 侯垚鑫; 关键词：宏观审慎监管商业银行同业业务监管套利

宏观审慎监管、银行同质化与商业银行系统性风险: 随着经济全球化的不断发展和金融改革的持续深化,国际间的金融市场、金融机构与金融基础设施高度发展与相互联系,一方面为金融创新提供了极大便利,另一方面也为系统性金融风险埋下了隐患。2007年金融危机席卷全球,使得政策制定者意...; 柳蓉; 关键词：宏观审慎监管

宏观审慎监管对商业银行流动性风险的影响研究: 2023年3月20日,排名美国第16大银行的硅谷银行被美国联邦存款保险公司发布声明宣布关闭,其直接原因是美联储连续大幅加息导致市场投资行为的调整,根本原因是长短期错配引发的流动性风险。此次事件虽然没有引起国际银行业的系统...; 赵艳竺; 关键词：宏观审慎监管商业银行

金融科技与商业银行风险承担——基于宏观审慎监管视角的实证研究: 2024年; 本文从宏观审慎监管角度切入,以2011-2021年93家商业银行为样本,实证研究了金融科技对商业银行风险承担水平的影响。研究结果表明:金融科技与商业银行风险承担具有先升后降的倒“U”型关系;宏观审慎监管有助于降低商业银行风险承担水平,但金融科技削弱了宏观审慎监管的政策有效性。进一步分析发现,紧缩性宏观审慎监管下,商业银行会通过利用金融科技手段进行监管套利,提高商业银行风险承担水平;宽松性宏观审慎监管下,金融科技发展产生的过度创新效应对其自身风险承担水平并无明显影响。商业银行数字化转型背景下,加大金融科技发展力度,完善宏观审慎监管制度,丰富宏观审慎政策工具包,建立并完善沙盒监管机制,以增强金融科技对商业银行的赋能效应,对促进商业银行风险承担合理化,推动商业银行长期稳健发展具有重要意义。; 赵超; 关键词：金融科技宏观审慎监管

信贷波动、生产网络与股市风险——基于完善宏观审慎监管的视角: 2024年; 探索信贷波动如何透过生产网络影响股市变动,对监测金融风险至关重要。本文构建包含生产网络的一般均衡模型,将全球信贷波动纳入统一分析框架,研究了2002—2022年20个主要国家的信贷波动对股市回报的直接效应与网络效应,以监测货币政策有效性、信贷跨境溢出效应及货币政策自主性。研究发现,各国股市变动不仅受自身信贷波动的直接影响,还有62%来自他国信贷波动经由生产网络所产生的影响。具体地,俄罗斯、中国及美国的直接效应占比更大,货币政策自主性较强。比较两次降息周期,美国次贷危机时期的大幅度信贷波动引发了强烈的跨境溢出效应;三次升息周期中,通胀严峻抑制了货币政策有效性及信贷跨境溢出效应;对比两次量化宽松,防范全球系统性风险是保障本国货币政策有效性的关键。我国货币政策自主性有明显提升,但有效性仍需加强。建议从生产网络视角完善宏观审慎监管,降低外源性金融风险跨境传染的可能性,提升内源性货币政策校准的及时性。; 孙一菡林仕伟; 关键词：生产网络股票市场金融周期宏观审慎监管

建设安全高效金融基础设施的国际经验借鉴——基于宏观审慎监管的视角: 2024年; 金融基础设施监管是2008年次贷危机后金融改革的重要事项之一,是防范系统性金融风险的重要抓手。本文从宏观审慎层面系统总结了世界主要经济体金融基础设施的监管实践,分析了我国金融基础设施的发展现状及问题,提出了宏观审慎管理工具助力建设安全高效金融基础设施的意见建议。; 谢华军; 关键词：金融基础设施宏观审慎监管系统性风险

金融科技对银行风险承担的“双刃剑”影响——基于宏观审慎监管的调节作用被引量：6: 2024年; 稳妥发展金融科技,加速实现商业银行数字化转型,已成为现阶段及未来一段时间金融供给侧结构性改革的核心内容。基于金融科技的“赋能”效应和“挤出”效应,考察了宏观审慎监管下金融科技对银行风险承担的影响机制。研究发现:商业银行发展金融科技整体上能降低银行风险承担,但贷款结构调整、银行竞争程度分别在金融科技影响银行风险承担的过程中发挥着竞争性的间接作用,此外,宏观审慎监管对金融科技“赋能”效应有正向调节作用,而对金融科技“挤出”效应有反向调节作用。研究从银行成立金融科技子公司的视角出发,为商业银行发展金融科技和监管部门制定宏观审慎监管政策提供了理论探讨和经验证据。; 朱诗怡晏景瑞; 关键词：金融科技银行风险承担宏观审慎监管

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