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中国存款保险费率体系被引量：3: 2024年; 道德风险是中国存款保险制度设计过程面临的核心难题,定价体系是解决道德风险问题的重要途径,但国内现有定价文献对中国现实问题关注不足。设计存款保险费率定价体系要从中国国情出发,重视中国独特的储蓄结构和社会体制现实。本文基于彭博违约风险模型和彭博估值定价模型设计出一个最新的存款保险定价表,并制定了一个融合量化矩阵体系和综合评价体系的银行评分表。结合定价约束和评分约束,提出一种新的存款保险费率定价体系,综合考虑银行风险承担、政府注资承诺、银行类型差异、信用评级范围、差别费率体系和惩戒机制。为验证新费率体系的合理性,基于累积正确率曲线对生成的差别费率结果进行评估,进一步推算出基金目标规模并进行充裕性测度验证。研究结果显示:新费率体系下国有大型商业银行适用0.005%~0.095%的差别费率区间,全国性商业银行适用0.020%~0.100%的差别费率区间,地区性商业银行适用级距鲜明的0.025%~0.200%的差别费率区间,这种新费率体系能够通过累积正确率曲线评估和基金充裕性验证。本文将弥补中国存款保险差别费率设计的部分理论缺陷,并为存款保险基金管理公司的政策制定提供实证支持。; 苏育洲姚帅吴思斌周镕基; 关键词：存款保险道德风险

差别化存款保险费率与银行风险承担——基于我国农村银行的经验证据被引量：12: 2022年; 本文拓展了Freixas and Rochet(2008)的理论模型,证明存款保险差别化费率机制对银行风险承担具有抑制作用,在此基础上选取我国农村银行为研究对象,运用2015—2019年某省119家法人投保机构进行实证检验。研究发现:引入差别化费率设计显著降低了农村银行的风险承担;这一作用存在异质性,对于自身风险承担水平较低、资产规模较大的农村银行来说,抑制作用更为明显。进一步研究发现,差别化费率机制在一定程度上缓和了农信社改制短期内对农商行风险可能造成的不利影响。本文结论对加强存款保险制度的早期纠正功能、防范化解金融风险以及深化农村金融机构改革具有一定的理论意义和参考价值。; 明雷秦晓雨杨胜刚; 关键词：存款保险制度银行风险承担农信社改制

基于聚类分析的存款保险费率影响因素研究被引量：4: 2021年; 以某省82家农村商业银行为对象,用单一财务指标及其组合指标衡量银行的风险水平,采用K-means聚类方法得到农村商业银行的风险级别和费率等级,根据样本风险级别与费率等级确定影响存款保险费率的重要因素。研究表明:资本充足率是影响存款保险费率的最重要的单一指标,影响程度为59.76%;由资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率及成本收入构成的组合指标影响费率的程度最高为90.24%,组合的预测准确率不低于80%。; 吴苏林吴一凡杨胜刚; 关键词：存款保险费率农村商业银行影响因素

监管宽容与惩罚威慑双重机制下的存款保险费率厘定研究: 银行业作为金融市场的重要组成部分，其有序稳健运行尤为重要，在当前强调推进利率市场化改革和防范重大风险的时代背景下，存款保险扮演的角色不容小觑，存款保险制度作为金融安全网的重要组成部分，有望保护存款人的权益、防止挤兑事件的...; 王文琪; 关键词：存款保险费率监管宽容; 文献传递

某省农商行存款保险费率影响因素研究: 2016年7月1日，美国通过《小型银行存款保险费率制度》，形成了较为完善的针对中小银行存款保险的制度设计，而中国2015年正式推出显性存款保险制度，实施时间相对较短，存在忽视了对中小银行的考虑的缺陷。然而以农商行为代表的...; 吴文军; 关键词：农村商业银行存款保险费率; 文献传递

系统风险不同预期下的存款保险费率测算被引量：1: 2019年; 将影响银行资产价值的风险因素分解为系统风险因素和银行特定风险因素,进而在系统风险因素点估计和区间估计的不同预期下测算银行存款保险费率水平,得到的费率能够反映银行资产风险随经济形势波动的变化情况。通过模拟测算了我国16家上市银行2008～2016年间特定经济形势情境下的存款保险费率水平,并在极端压力下与传统Merton费率进行了比较。得到的基本结论包括:不同年度不同银行费率对系统风险因素的敏感程度不同;经济形势尾部极端分布对费率的影响具有非对称性特点,风险极高区间对费率的贡献远大于风险极低区间;与传统的Merton费率相比,系统风险特定预期下测算的费率更契合经济形势的变化,这在存款保险制度运行初期,有利于增强基金的抗压能力。; 吕筱宁; 关键词：存款保险

基于宏观审慎监管框架的存款保险费率定价机制研究被引量：17: 2017年; 我国存款保险实行差别费率与基准费率相结合的制度。学术界对存款保险费率定价研究主要以防范道德风险为出发点,聚焦于风险差别费率。传统的风险差别费率定价模型是期权定价模型和期望损失模型,两者均是对商业银行自身倒闭风险进行定价。本文认为,存款保险的目的是防范系统性风险。存款保险费率定价机制作为存款保险制度的重要部分,也应将目标聚焦于防范系统性风险。基于此,本文选择以存款保险基金管理机构的宏观审慎监管视角,对存款保险差别费率定价机制展开研究。本文通过分析宏观审慎监管框架下的目标与特征,讨论存款保险费率定价机制的要点与形成过程。本文还进一步原创性地构建了一个基于宏观审慎监管框架的存款保险费率定价模型,该模型以商业银行系统性风险贡献度作为衡量商业银行风险的依据。并且我们以中国16家上市银行数据对模型做了保费测算。结论证实模型的定价体系更全面,能更好地维护金融稳定。; 刘鸿伟; 关键词：存款保险系统性风险

美国小型银行存款保险费率制度改革及影响被引量：2: 2016年; 2016年7月1日,美国联邦存款保险公司(FDIC)《小型银行存款保险费率制度》正式施行。新制度改革了FDIC施行了25年的风险差别费率制度,将原有的综合考虑监管评级(CAMELS)和资本等级的费率机制调整为全新的财务指标法,即通过构建模型预测小型银行未来3年的破产概率,以更好地反映银行的风险状况,从而更为精准地实行风险差别费率的制度。为了避免新制度给银行带来过度负担,FDIC在制度施行前,估算了此次制度调整对小型银行费率、资本充足性和盈利等方面的影响。据测算,新制度并不会给小型银行带来"新"负担,相反,93%小型银行的费率将有所下降,盈利有所增加。; 吴越吕茉陈晓红; 关键词：差别费率

浅析系统性风险对商业银行存款保险费率的影响: 2016年; 商业银行的预期损失不仅来自于独立银行违约的风险,还有部分来自于银行系统性风险。只测算独立商业银行违约风险的存款保费用并不能完全支付投保存款的预期损失。为了测量银行系统性风险,本文在Merton期权定价模型为基础上引入商业银行系统性风险变量,进行费率测算,分析系统性风险对商业银行存款保险费率的影响。; 张志祥吴昊悦; 关键词：系统性风险商业银行存款保险费率

存款保险费率计算模型对我国现行制度的适用性研究: 存款保险费率的计算是构建完善的显性存款保险制度的核心问题.国际上最为常用的两种存款保险费率计算模型是Merton期权定价模型和期望损失定价模型.我国于2015年5月起实施《存款保险条例》.该条例的实施标志着我国显性存款保...; 陈逸航; 关键词：存款保险制度存款保险费率; 文献传递

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