搜索到173篇“ 天气衍生品“的相关文章
- 极端天气场景下基于天气衍生品的电价风险管理被引量：3
- 2024年
- 极端天气会导致线路跳闸,发电能力损失,负荷激增。市场环境下用户将承受高昂电价冲击,危及社会稳定。此时抑制电价飙升,管理电价风险十分重要。为此,设计了一种基于电价和发电损失容量的电力天气衍生品,可有效管理电价风险。首先,依据风险分解结构原理从源网荷及发电商报价角度分析了极端天气对电价的影响。其次,设计了考虑电价、天气为执行条件和基于损失容量与电价为收益函数的天气衍生品,并从理论层面分析了其效果。最后,结合预期效用最大化目标和电力市场出清模型进行发电商决策与电价模拟,使用条件风险价值(CVaR)指标评估了电价风险及衍生品效果。结果显示,所提电力天气衍生品使极端天气对发电商收入的冲击降低80%以上,用户电价均值降低约0.2%,用户电价风险降低20%以上,说明可有效控制电价风险,助力电力市场建设以及新型电力系统构建。
- 吴忠群郑瑞锦徐飞阳黄韧董福贵杨婵冯潇颍
- 关键词：天气衍生品电价风险电力市场发电商报价
- 基于Copula模型的篮子天气衍生品定价研究
- 李金鑫
- 一类天气衍生品定价的实证研究
- 全球气候危机的“红色警钟”已经敲响,极端天气对世界各地的农业产生了极大的负面影响.与此同时,天气衍生品作为重要的天气风险管理工具,国际上的天气衍生品市场正在不断发展壮大.气候变化和极端天气事件的频繁发生使得天气风险管理变...
- 郭晓晗
- 关键词：天气衍生品蒙特卡洛方法
- 基于物理信息神经网络的天气衍生品定价研究
- 2023年
- 基于温度指数的天气衍生品定价研究是一个热点.拟应用物理信息神经网络(PINNs)以求解基于O-U过程的天气衍生品定价偏微分方程,对HDD看跌期权进行了数值模拟.改进了PINNs算法的采样点,调整了梯度下降算法、学习率、迭代次数、权重分配等以加快收敛速度和提升拟合效果.通过与MCMC仿真模拟和单侧有限差分求解方法对比发现基于PINNs的方法具有相当的精度和计算速度,证明了PINNs算法求解天气衍生品定价偏微分方程的可行性.
- 徐笑云李鹏
- 关键词：O-U过程
- 基于降雨指数的天气衍生品定价研究被引量：1
- 2023年
- 天气衍生品是利用金融手段管理天气风险的创新工具,我国不同区域的天气特征差别很大,对天气衍生产品有不同的需求。文章针对南方夏季多雨的气候特征,设计降雨指数衍生品以管理降雨异常风险;并建立SARIMA模型对降雨指数期权进行定价,分析该期权管理天气风险的适用性。结果表明:SARIMA模型可以模拟各季节性降雨量的特征,对降雨量进行预测,根据降雨指数进行期权定价,且降雨指数期权可以有效降低降雨异常带来的经济损失。
- 夏雪筠
- 关键词：天气衍生品SARIMA模型期权定价
- 基于ARIMA-LSTM组合模型的双因子天气衍生品定价研究
- 近年来,我国异常天气事件频发,并且由于国内东西部、南北方各地区间存在明显的气候和产业结构差异,我国正面临着愈加严重的天气风险威胁,这也对我国的天气风险管理能力提出了更高的要求。作为天气风险管理的重要工具,天气期货、期权、...
- 黄海川
- 考虑风险市场价格的天气衍生品定价研究--以农作物为例
- 近年来，全球气候变化加剧，极端天气事件频发，尤其是2022年全球各地更是遭遇了60年一遇的极端高温天气，多地水资源短缺、电力吃紧，极端高温天气造成了巨大的直接和间接经济损失，天气风险也引起了人们广泛的关注。天气衍生品是一...
- 朱良富
- 关键词：天气衍生品ARMA模型
- 天气衍生品气温预测模型探索研究
- 2023年
- 针对随机误差项不满足正态性假设且低精度模型会导致期权定价错误被放大的问题,首先在OU过程描述气温变化的基础上采用时变的均值回复速度修正气温波动项的变化;然后采用蒙特卡洛方法,通过与时间序列和随机过程方法构建的多个模型作对比,评估模型的有效性;最后采用风险中性定价法对期权合约定价。结果显示:修正后的模型不仅在杭州市气温数据集上的表现优于其他模型,而且随机误差项通过了正态性检验,同时也证实了精度越高的气温预测模型越能有效改善期权定价错误被放大的问题,从而减小经济损失。
- 郑涛涛韩笑笑陶祥兴季彦颋
- 关键词：期权定价
- 天气衍生品发展的国际经验借鉴被引量：1
- 2022年
- 天气衍生品作为对冲天气风险而开发出的以温度、降雨等天气指标为标的的金融衍生工具,是天气风险管理体系的重要组成部分。本文分析了天气衍生品的发展进程,梳理了可供借鉴的国际经验,并对我国发展天气衍生品市场提出了对策建议。
- 胡晓玲崔莹
- 关键词：天气风险管理天气衍生品
- 基于区域转换的天气衍生品定价研究
- 天气衍生品是一种用于规避一般天气风险的金融风险管理工具,由于天气衍生品是建立在天气指数变量(如温度、湿度、风等)上的金融合约,其标的物不能交易,因此不能直接用传统的基于无套利的金融衍生品定价方法对天气衍生品进行定价,需要...
- 王福宁
- 关键词：天气衍生品
相关作者
- 李永
- 作品数：66被引量：369H指数：10
- 供职机构：同济大学经济与管理学院
- 研究主题：巨灾债券 天气衍生品 蒙特卡罗模拟 进口贸易 土壤湿度
- 何建敏
- 作品数：465被引量：4,185H指数：34
- 供职机构：东南大学经济管理学院
- 研究主题：股票市场 实证研究 复杂网络 应急系统 网络结构
- 崔习刚
- 作品数：4被引量：13H指数：3
- 供职机构：同济大学经济与管理学院
- 研究主题：天气衍生品 基差风险 基差 均方根误差 GARCH
- 曹杰
- 作品数：616被引量：2,346H指数：20
- 供职机构：南京理工大学计算机科学与技术学院
- 研究主题：用户 气候变化 年际变化 网络 应急管理
- 曾小艳
- 作品数：15被引量：49H指数：4
- 供职机构：湖北工程学院
- 研究主题：出口贸易 天气风险管理 气候变化 天气衍生品 天气指数保险
