搜索到100篇“ 夏普指数“的相关文章
- 基于VaR调整的高频夏普指数的资产选择方法研究
- 本文利用日内高频数据来构造一个夏普指数序列,同时利用VaR值对风险进行调整,得到基于VaR调整的高频夏普指数序列,基于该指数序列,提出一种资产选择和组合策略的有效方法。将带总头寸限制的M-V问题转化到带惩罚的回归问题上,...
- 陈黎明
- 关键词：资产选择高频数据夏普指数VAR
- 基于DEA和夏普指数对基金经营业绩的分析被引量：2
- 2016年
- 近二十年来我国基金业迅速发展,越来越多的人参与基金投资。科学评估基金经营业绩有助于基金投资者合理投资,有助于基金公司提升资本运行效率,有助于基金市场健康稳定发展。本文选取10支基金采用夏普分析法和DEA分析方法对2015年的业绩进行了计算分析和排名。结果表明:不同的评价体系对基金业绩的评价结果并不相同。评价结果受评价体系、评价指标等的影响。
- 赵子瑶
- 关键词：投资基金经营业绩夏普指数DEA分析法
- 基于高频夏普指数的组合证券投资模型被引量：2
- 2015年
- 资产选择与最优组合权重的设置是构建投资组合的两个关键步骤,利用日内高频数据构建一个夏普指数序列来进行资产选择,同时考虑多种组合策略.以沪市A股市场数据进行样本外实证分析。结果表明,不论市场处于下行还是上行行情,基于高频夏普指数选股方法构建的组合都能得到较高的风险调整收益,并具有较小的风险,同时在最优风险组合下,能得到可观的超额收益.
- 王艳陈敏赵子龙
- 关键词：资产选择高频数据夏普指数
- 基于系统性风险和夏普指数的社保基金投资绩效分析被引量：2
- 2014年
- 本文利用资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数来刻画全国社保基金投资组合的系统性风险,通过与市场收益系统性风险的大小做对比来说明投资组合的整体风险状况。并且以CVa R代替Va R计算夏普指数的变形形式(RAROC)来反映投资组合的风险收益状况。而CVa R则是利用Pair-Copula拟合投资组合的分布之后,通过蒙特卡罗模拟求出的。
- 杜子平方兴兴
- 关键词：RAROC贝塔系数投资绩效系统性风险
- 基于特雷诺指数和夏普指数的私募基金业绩评价
- 2013年
- 本文针对2009年前成立的30只私募基金,分别从用特雷诺(Treynor)指数,夏普(Sharpe)指数进行实证分析。通过两种方法的对比验证,我们可以看到先验信息对投资者决策的影响。
- 焦学磊
- 关键词：私募基金特雷诺指数夏普指数业绩评价
- 基于夏普指数的项目可持续发展后评估——以延河流域世行项目为例
- 2011年
- 项目可持续发展后评估权重的决策是一个复杂问题,主观赋权法是由评估人根据自己的实践经验和主观判断直接给出权重,其准确性无法检验;客观赋权法也有数据难以收集,以及计算的复杂性问题。本研究提出基于夏普指数的项目可持续发展后评估,并且以延河流域世行项目为例进行实证分析。评价结果表明。
- 陈莉
- 关键词：夏普指数后评估世行项目可持续发展
- 两总体最优夏普指数差异的Bootstrap区间估计及假设检验
- 随着全球经济一体化进程的加快和全球经济的发展与完善，投资组合选择的理论研究和应用实践问题，越来越受到世界金融界的关注。经过50多年的发展，投资组合选择的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果。Markowitz的均值一方...
- 张晓凤
- 关键词：均值-方差模型夏普指数BOOTSTRAP
- 基金业绩评价指标的对比分析被引量：1
- 2021年
- 本文介绍了几种常见的基金业绩评价指标,包括三种传统基金业绩评价指标和RAROC指标。在分析了每个业绩评价指标的风险因素特点,基于指标的构造理论,结合实证分析方法,对比其在实际应用中的效果后发现,各基金业绩评价指标呈现的风险特征存在差异且均有一定的局限性,夏普指数与RAROC指标在反映基金收益与风险方面表现比特雷诺指数更稳定。
- 郑丽青张菊伟
- 关键词：夏普指数特雷诺指数RAROC
- 封闭式基金在我国的发展研究
- 2021年
- 自我国金融市场形成以来,封闭式基金就是其中不可或缺的一部分。文章利用实例对我国传统型封闭式基金和现行创新型封闭式基金进行实证研究,得出封闭式基金仍然有存在价值的结论,提出了封闭式基金未来在我国的发展建议。
- 贾逸凡
- 关键词：封闭式基金开放式基金夏普指数
- 以承诺资本为基础的FOF管理费用与业绩关系研究 ——以美国A公司为例
- 随着大数据时代的来临,资产的多元化配置逐渐兴起,沉寂已久的FOF基金开始活跃在金融领域。FOF是一种以基金为投资标的的理财方式,FOF基金在风险管理和资产配置上具有独到的优势,能够有效规避市场动荡并且为投资者保持财富的稳...
- 谢恬恬
- 关键词：管理费用基金业绩詹森指数夏普指数
相关作者
- 马红军
- 作品数：21被引量：57H指数：5
- 供职机构：西南财经大学
- 研究主题：开放式基金 证券投资基金 投资基金 夏普指数 特雷诺指数
- 张天福
- 作品数：2被引量：0H指数：0
- 供职机构：中南大学
- 研究主题：MONEY FUNDS VAR 货币基金 夏普指数
- 周乐力
- 作品数：1被引量：0H指数：0
- 供职机构：上海财经大学
- 研究主题：基金业绩评价 夏普指数 证券投资基金 证券投资 M
- 鲍金英
- 作品数：2被引量：0H指数：0
- 供职机构：中国海洋大学
- 研究主题：股票型开放式基金 激励机制 基金业绩 基金评价 基金规模
- 方兆本
- 作品数：141被引量：1,182H指数：19
- 供职机构：中国科学技术大学
- 研究主题：实证研究 投资组合 COPULA 信用风险 COPULA方法
