搜索到458篇“ 基本指标法“的相关文章
- 银行操作风险度量模型的比较与分析——基本指标法与收入模型
- 随着我国经济社会不断发展,银行对外业务的种类不断增多,在收获较大收益的同时,也面临越来越大的风险。近年来,操作事件发生越来越频繁,带来的损失也越来越大,引起了国内外的高度重视。但是由于对操作风险的研究起步较晚,相应的损失...
- 吴侃
- 关键词：商业银行操作风险基本指标法
- 文献传递
- 操作风险资本监管改革被引量：3
- 2016年
- 2004年发布的巴塞尔协议Ⅱ（以下简称巴塞尔Ⅱ）明确要求商业银行对操作风险计提监管资本，并提供了基本指标法、标准法和高级计量法三种资本计量方法。基本指标法和标准法属于简单方法，均采用“总收入（Gross income）”作为操作风险计量指标，乘以不同的资本系数计算出资本要求，基本指标法的资本系数统一为l5％，标准法将商业银行全部业务分为八个业务条线，分别设置了12％～18％不等的资本系数。高级计量法则允许银行自行选择计量模型，基于损失数据计算资本要求。
- 王胜邦王珺
- 关键词：操作风险资本监管基本指标法商业银行风险计量指标
- 我国商业银行操作风险度量方法研究
- 二十世纪九十年代以来，操作风险损失事件接连发生，让商业银行遭到巨额损失，人们开始认真审视起这个与银行发展如影随形的风险。2004年，新巴塞尔资本协议将操作风险纳入到银行风险监管范围，与市场风险、信用风险一起列为银行三大风...
- 焦磊
- 关键词：商业银行操作风险基本指标法
- 文献传递
- 银行操作风险度量模型的比较与分析
- 随着我国经济社会不断发展，银行对外业务的种类不断增多，在收获较大收益的同时，也面临越来越大的风险。近年来，操作事件发生越来越频繁，带来的损失也越来越大，引起了国内外的高度重视。但是由于对操作风险的研究起步较晚，相应的损失...
- 吴侃
- 关键词：基本指标法商业银行
- 商业银行操作风险度量方法比较被引量：3
- 2012年
- 使用初级计量法中的基本指标法、标准法(替代标准法)、收入法和高级计量法中的损失分布法度量同一对象(以中国工商银行为例)同一时期的操作风险所需资本,并对上述不同计量方法进行理论和实证比较。实证得出,对同一度量对象同时期的操作风险所需资本来说,基于初级计量法中的不同计量方法的操作风险所需资本相差不大,基于高级计量法的操作风险所需资本远远大于基于初级计量法的操作风险所需资本。现阶段,我国银行比较适合采用收入法度量操作风险所需资本。
- 刘张发舒宁谢小龙
- 关键词：操作风险基本指标法收入法损失分布法
- 国有商业银行操作风险资本配置的实证分析——基于新巴塞尔协议框架
- 2011年
- 新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理,建议了三种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。本文运用基本指标法和标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析,结果发现这两种方法并不适用于我国的国有商业银行。由此得出结论:基于我国商业银行自身业务和组织结构的特殊性,在测算操作风险所需配置的资本时需要对巴塞尔协议建议的方法进行修订,设计符合自身情况的具体方法,高级计量法是未来我国国有商业银行操作风险管理唯一的可选方法。
- 刘毅郑又源
- 关键词：操作风险新巴塞尔协议基本指标法标准法
- 操作风险对保险经营的影响
- 保险公司面对的三大风险分别是信用风险,操作风险,和市场风险。信用是保险公司生存的前提,是其最敏感的神经,毫无疑问保险公司把最大诚信作为自己经营的最重要原则；市场风险是每一个个体,公司,政府必然面对的经营风险,对它的研究也...
- 王宝祥
- 关键词：操作风险保险经营基本指标法
- 文献传递
- 商业银行操作风险度量方法比较研究
- 按照《巴塞尔新资本协议》，商业银行资本充足率的计算必须包括商业银行操作风险所需资本，因此商业银行操作风险的度量非常重要。目前商业银行操作风险度量方法主要有初级计量法（基本指标法、标准法、CAPM模型法）和高级计量法，其中...
- 刘张发
- 关键词：商业银行操作风险基本指标法标准法收入法损失分布法
- 文献传递
- 操作风险内部损失数据积累机制研究
- 2010年
- 2004年6月发布的《巴塞尔新资本协议》对操作风险作如下定义：操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险；操作风险包含法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。《新资本协议》明确提出应对操作风险计提资本金，计提方式有基本指标法、标准法、高级计量法。从三种计算方法的实施过程来看，损失数据的积累是最基本的要求，没有充足的历史数据基础，即使理论再完美的模型，
- 张深文
- 关键词：操作风险《巴塞尔新资本协议》《新资本协议》计提方式基本指标法高级计量法
- 商业银行实施操作风险高级计量法所面临的挑战及其应对策略被引量：1
- 2010年
- 随着自动化技术的大量采用、新产品的不断涌现、电子交易的日益增长，商业银行面临的操作风险更加复杂，操作风险也日益成为商业银行风险管理体系中的重要领域。近期随着国内一系列金融大案的频繁曝光，操作风险越来越受到业界的普遍关注。如何量化操作风险，积极计提操作风险资本以抵御操作风险损失可能造成的重大影响成为各商业银行面临的重要问题。根据巴塞尔新资本协议的要求，基本指标法、标准法、高级计量法等三种方法可用来计量银行所需的操作风险资本。在这三种方法中，以损失数据为基础的高级计量法相比以总收入为基础的基本指标法和标准法更具风险敏感性和前瞻性，也能更好地估计商业银行未来可能发生的操作风险损失。因此，商业银行应努力实施高级计量法，积极发挥高级计量法的重要作用。
- 屈华
- 关键词：操作风险资本高级计量法商业银行巴塞尔新资本协议基本指标法风险管理体系
相关作者
- 刘张发
- 作品数：12被引量：49H指数：3
- 供职机构：暨南大学经济学院
- 研究主题：操作风险度量 收入法 内部薪酬差距 标准法 基本指标法
- 吴侃
- 作品数：2被引量：0H指数：0
- 供职机构：暨南大学
- 研究主题：操作风险 风险度量模型 基本指标法 商业银行 银行操作
- 田玲
- 作品数：73被引量：563H指数：13
- 供职机构：武汉大学经济与管理学院
- 研究主题：巨灾风险债券 巨灾保险 巨灾风险 自然灾害 经济资本
- 舒宁
- 作品数：18被引量：22H指数：3
- 供职机构：中国人民银行
- 研究主题：基层央行 金融服务 案件防范工作 岗位 县支行
- 王宝祥
- 作品数：1被引量：0H指数：0
- 供职机构：西南财经大学
- 研究主题：操作风险 保险经营 基本指标法
