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搜索到934篇“ 原油期货价格“的相关文章

一种基于Dens-TCN和CNN的原油期货价格预测方法: 一种基于Dens‑TCN和CNN的原油期货价格预测方法，包括：步骤一：获取原油时间序列数据和相关的宏观数据,构建综合数据集，并对数据进行预处理；步骤二：采用EEMD对预处理后的数据进行分解，提取出细腻的价格波动特征；步骤...; 刘虎刘壮陶涛冯瑞卢森林陈浩南

基于多源多任务自动编码器的原油期货价格预测: 2025年; 新闻文本是反映国际金融市场价格波动的重要信息.为了量化原油期货价格预测中的不确定性,本文提出了一种新的基于新闻文本和结构化指标的多源多任务自动编码器(multi-task autoencoder,MTAE)方法,并用于原油期货价格的预测.首先应用Word2Vec方法提取新闻文本中的潜在特征;针对新闻文本词向量的高维性问题,引入MTAE方法对词向量进行降维和去噪;其次,利用MTAE网络拓扑结构,对新闻文本词向量和原油期货每日涨跌信息进行融合,以增强文本特征的可预测能力.最后,使用长短期记忆神经网络将文本特征与经济发展、能源、气候环境等原油相关指标进行集成,预测原油期货价格.结果表明,本文提出的多源多任务自动编码器能够很好地提取新闻文本中的非线性特征,具有较好的水平精度和鲁棒性.; 蒋锋胡成雨王辉; 关键词：原油期货价格新闻文本

原油期货价格波动对新能源汽车公司盈余持续性的影响: 2025年; 我国作为能源消费大国,全球市场原油价格波动对我国经济影响巨大。通过实证分析,探讨国际原油产品期货市场价格波动对我国新能源汽车上市公司投资盈余持续性的影响,发现二者具有显著的正向关系,并对我国新能源汽车上市公司的股票价格指数产生正向的溢出效应,为我国新能源汽车行业在国际原油市场变动下的投资策略提供了重要参考。; 张方群严淑贞; 关键词：原油期货价格波动股票价格盈余持续性

上海原油期货价格成为亚太地区基准价了吗?——基于有效性、主导性和独立性的三维视角研判被引量：1: 2025年; 我国在石油等大宗商品价格形成的影响力严重缺失,因“亚洲溢价”问题长期承受较高的贸易成本,影响我国能源安全及经济稳定。由此应运而生的上海原油期货,以期扭转我国在全球石油贸易中的被动局面,发挥在亚太地区基准价的作用。为此,从有效性、主导性、独立性三维视角,采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR-DY)、分位数向量自回归模型(QVAR-DY)及网络分析等方法,系统地对上海原油期货价格成为亚太地区基准价的进程进行了研判。研究发现:上海原油期货价格发挥出了引导区域原油现货价格和规避市场风险的功能,具备有效性;上海原油期货价格在极高分位数水平下对亚太地区原油现货价格的影响具备优势,但其还未体现出主导性;上海原油期货价格作为信息发出者,具有较强惯性和抗风险能力,具备相对独立性。由此判断,上海原油期货已初步成长为具有区域影响力的原油期货,虽然对现货价格的主导性上与Brent和WTI尚有差距,但在价格走势上保有较强的区域独立性,对中国和整个亚太地区的供需能够予以及时、有效反馈,作为全球原油消费重地,亚太地区缺乏自身定价基准的局面正在改变。; 苏鹏李梓莹郭庆然

基于ARIMA-GARCH的原油期货价格预测研究: 2024年; 原油作为目前世界上的主要能源之一,其价格对全球各国的政治、军事和经济等方面具有极为重要的意义,原油及原油衍生品价格的预测一直是能源研究领域的重要课题。因此,许多方法如计量方法、机器学习和统计方法等都被用于原油价格和原油期货价格的预测。本文选取2020年1月2日至2023年9月1日上海国际能源交易中心的原油期货主力连续合约收盘价作为研究对象,通过构建ARIMA-GARCH模型进行实证分析,得出该模型适用于对原油期货价格进行短期预测的结论。最后针对影响原油价格变动的因素复杂且交错的现状,对原油行业的企业提出相关建议。; 张小艺柴泳旭; 关键词：原油期货

国际原油价格对上海原油期货价格的非对称影响研究: 2024年; 随着我国金融市场的逐渐开放,国际原油市场如何影响上海原油期货市场成为热点话题。文章通过建立ARDL模型,分析了国际原油现货价格对上海原油期货价格的非对称影响。研究结果表明,国际原油现货价格和上海原油期货价格存在显著长期协整关系。此外,国际原油现货价格对上海原油期货价格的影响在短期和长期上存在影响强度和方向的非对称性。从短期来看,国际原油现货价格对上海原油期货价格具有更多的正向效应;但从长期来看,体现更多的是负向效应。对此,文章认为,中国应该加强原油市场风险防控,完善市场价格体系和管理监督机制,助推原油市场对外开放,以应对国际原油市场的冲击。; 丁潇; 关键词：ARDL模型协整关系

上海原油期货价格与下游化工产品价格相关性的研究: 郭浩

WTI原油现货价格对上海原油期货价格的波动溢出效应研究: 2024年; 2018 年 3 月份上海原油期货市场推出了 INE 合约,它不仅担负着为亚洲地区石油定价提供基准的使命,还肩负着为我国在国际石油定价争夺权力的重任。于是,本文从在国际原油市场上占有较大的份额,影响力深远的 WTI 原油现货市场入手,着重研究国外现货市场和国内期货市场之间的关系,以此为基础进一步讨论上海原油期货市场的价格发现功能,尝试为上海原油期货的发展提出可行的建议。实证设计具体为:Johansen 检验;Grander 因果检验,再利用 Johansen 检验、Grander 因果检验来构建相应的 VEC 模型。最终,进一步利用 BEKK-GARCH 模型研究国内外期现货市场价格之间的波动溢出效应,并引入国内外现货市场的稳健性分析做对比。本文根据实证分析结论从原油衍生品体系、交易制度、市场参与主体以及计价方式四个角度提出了对于上海原油期货市场未来发展的建议。; 李一立; 关键词：VEC模型波动溢出效应

原油期货价格风险预警指标体系设计研究--基于BP神经网络模型: 2024年; 本文通过对2020年4月的“负油价”事件进行研究,寻找影响原油期货价格的核心要素,从而进一步开展对WTI原油期货价格风险的研究,建立WTI原油期货价格风险预警指标体系,构建实证模型,以实现对原油期货的价格风险预警。基于选取的预警指标2010—2022年的数据,本文采用BP神经网络模型构建的实证模型,较好地拟合了WTI原油期货的价格波动率,并结合ARIMA模型对警兆指标的预测值完成对2023年1—3月的WTI原油期货价格波动预警,在三个月中WTI原油期货的价格风险都处于“无警”状态,价格较为平稳,仅供参考。; 杨学民陈会忠孙竹; 关键词：原油期货价格风险 BP神经网络模型警兆指标

基于机器学习算法的我国原油期货价格的极端风险预测: 2024年; 原油作为全球能源核心,其价格波动影响深远。2020年4月20日,WTI原油期货价格跌至负数,突显了市场极端风险预测与管理的重要性及传统预测方法的局限性。利用六种机器学习算法,采用移动窗方法动态预测原油期货的极端风险,结果显示XGBoost算法在精度和稳定性上表现最佳。在1200窗口长度下,XGBoost综合评价最高,实现了检出率与虚警率的理想平衡,在5%虚警率下达88%检出率。; 邢钰郭喆伊苏小囡; 关键词：原油期货

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