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中度偏离单位根过程：理论发展与比较被引量：1: 2019年; 中度偏离单位根过程,是指自回归系数偏离于单位根但其偏离成分随着样本长度推移而逐渐回复到单位根的时间序列自回归过程。本文对中度偏离单位根过程的研究进行了归纳总结,并揭示中度偏离单位根相关过程的理论联系与差异。研究方法:本文基于自回归系数与单位根的关系,建立起单位根过程、近单位根过程、近中度偏离单位根过程、中度偏离单位根过程以及爆炸过程的统一框架,并以中度偏离单位根过程为枢纽,从模型设定、数据特征、样本统计量收敛速度和极限分布等层面将上述自回归过程有机地衔接起来。研究发现:中度偏离单位根过程有效地磨平了不同自回归过程下系数估计偏误的收敛速度和极限分布等渐近性质的不连续性。本文所提出的中度偏离单位根t检验具有不依赖于冗杂参数和维纳过程的标准分布。研究创新:以统一的视角剖析不同类别自回归过程的联系与差异,从分布函数的角度出发寻找中度偏离单位根过程向单位根过程和爆炸过程转化的边界点。这在国内外文献上尚属首次。研究价值:中度偏离单位根检验为进一步深刻认识经济时间序列数据的特征和理解市场运行的状态提供了可信的计量工具。; 郭刚正; 关键词：单位根过程爆炸过程渐近理论

单位根过程与分整过程间变化变点的Sieve Bootstrap检验: 2018年; 本文基于Dickey-Full比率统计量研究了从单位根过程向分整过程变化变点,以及从分整过程向单位根过程变化变点的检验问题,并提出了用于确定检验统计量临界值的Sieve Bootstrap方法,数值模拟结果表明本文方法在单位根及分整过程原假设下都能很好的控制检验水平,在变点位置不是太靠后时,对两种备择假设下的变点都有较高的检验势,且在检验从单位根过程向分整过程变化变点时效果更显著。; 何明灿付国龙; 关键词：单位根过程变点 SIEVE BOOTSTRAP

方差可能无穷的“中度偏离”单位根过程的复合分位数估计被引量：1: 2017年; 考虑一类"中度偏离"单位根过程,y_t=q_ny_t-1+u_t,其中qn=1+c/(k_n),k_n=o(n),c为一非零常数,{u_t}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造q_n的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t(2)分布下,说明了该估计的稳健和有效性.; 倪佳林傅可昂; 关键词：单位根

从单位根过程到平稳过程的统计推断: 本文基于Chong(2001)中的关于单位根过程的部分理论，并借鉴了其中的部分方法，对模型从初始的单位根过程转变为平稳过程，即自回归系数β由β1=1转变为|β2|＜1的变点变化进行了拓展研究。第一章介绍了对AR(1)模型...; 胡冲寒; 关键词：单位根过程统计推断 AR(1)模型

两类单位根过程的极限理论: 单位根检验在计量经济学领域占据着重要的地位，自White(1958)以及Dickey&Fuller(1979，1981)推导出单位根过程的极限理论后，单位根相关过程的渐近分布性质逐渐发展成为计量经济学研宄的核心问题之一....; 宋肖肖; 关键词：向量自回归单位根检验渐近分布

趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究被引量：3: 2014年; 为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根(平稳性)检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势特征。结果表明,带漂移的单位根过程实际具有线性趋势,带k(k≥1)次趋势的单位根过程实际具有k+1次趋势;而k(k≥0)次(趋势)平稳过程则具有k次趋势。无论是趋势平稳过程,还是单位根过程,都可以通过差分变换确定其时间趋势特征。; 左秀霞; 关键词：单位根过程差分

带有GARCH误差的单位根过程的估计被引量：1: 2014年; 单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用.; 袁裕泽; 关键词：GARCH 单位根过程

带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计被引量：1: 2014年; 近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程(单位根过程)的中间地带,研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性,及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的近单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有一定意义.; 袁裕泽; 关键词：GARCH

单位根过程联合检验的Bootstrap研究被引量：4: 2013年; 本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。; 陶长琪江海峰; 关键词：单位根过程

近单位根过程脉冲响应函数的置信区间被引量：2: 2012年; 本文提出一个构造近单位根自回归过程脉冲响应函数的置信区间的新方法。新方法首先修正自回归系数估计的偏误,然后利用标准自举方法构造脉冲响应函数的置信区间。蒙特卡罗模拟结果表明在小样本时新方法的表现要明显优于已有的方法。新方法的实际覆盖率能够一致地达到或超过名义置信水平。; 吴学锋张晓峒; 关键词：脉冲响应自举单位根

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