搜索到73篇“ 协差阵“的相关文章
- 异协差阵下多因变量线性回归模型的平均估计
- 2024年
- 统计模型平均方法是统计学研究领域一个备受关注的热点问题,它可以有效地提高统计预测的精度.在统计学中,多因变量线性回归模型是一类重要并且实用的线性统计模型,文章主要研究当随机误差矩阵各行间协差阵不全相等时这类模型的平均方法.文章通过寻找一个矩阵用以将各行的异协差阵“统一化”,进而在马氏距离的基础上通过删组交叉验证的方法得到了相应的Mahalanobis CV权重选择准则,并证明了相应模型平均估计的渐近最优性.仿真研究表明,新方法在一般情况下要优于S-AIC、S-BIC、含有单个因变量的线性回归模型的MMA和JMA以及多因变量线性回归模型的MMMA等模型平均方法.
- 曲天尧宋明辉
- 关键词：渐近最优性
- 大维四元数样本协差阵和样本相关阵谱范数的极限
- 随着计算机技术的飞速发展，随机矩阵理论作为一种新的高维极限理论，是处理高维数据分析的一种有效的方法，因此高维随机矩阵成为比较热门的研究话题。其中样本协方差矩阵和样本相关矩阵是两种流行的随机矩阵，在多元统计推断中发挥着重要...
- 肖亚南
- 关键词：谱范数
- 等级缺失数据下两正态协差阵的推断
- 2020年
- 文章考虑两协差阵相等的检验问题。假设数据为多元正态且为等级缺失形态,提出了一个类似于似然比检验的统计量,并求出了该统计量的近似分布,从而得到检验方法。蒙特卡洛数据模拟证明,即使在中等程度的小样本上,该近似结果也非常满意。最后用一个例子说明了分析方法的应用。
- 禹建奇王想
- 关键词：不完全数据协差阵
- 高维数据均值和协差阵检验的经验似然方法
- 随着大数据时代的到来,需要处理的数据量及数据的维数也在不断扩大,即统计文献中所讨论的“大p、大n”现象.然而,经典的统计分析方法对于“大p、大n”类高维数据的研究已不再适用,此类高维数据的统计分析方法研究是一个十分有意义...
- 马莹莹
- 关键词：高维数据经验似然似然比统计量
- 基于协差阵向量半范数的典型相关分析及其在量化投资中的应用
- 2018年
- 利用协差阵导出的向量半范数推导随机向量的典型相关分析,并把结果用于金融量化投资的回归模型.
- 杨玉锋林伟城
- 协差阵奇异时的最优投资组合
- 2008年
- 给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值——方差最优投资组合模型的解及由单纯形表求得n-r个无风险基金权重的最优解.
- 蒋卉刘瑞元
- 关键词：单纯形表
- 协差阵奇异时的最优投资组合
- 2007年
- 本文给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值—方差最优投资组合模型的解.
- 蒋卉刘瑞元
- 协差阵在随机变量相互独立性中的应用
- 2004年
- 在多元正态分布下通过对协差阵的研究,得到其对应的X与S2n相互独立的一个充分条件和一个必要条件。
- 胡月
- 关键词：协差阵多元正态分布
- 含有随机效应的增长曲线模型协差阵的最小二乘估计被引量：5
- 2004年
- 利用矩阵的谱分解和投影理论,给出了增长曲线模型均值结构中存在随机效应时,随机效应和随机误差两种不同性质的随机变量的协差阵Γ,Σ及其线性函数tr(CΣ+DΓ)的最小二乘估计,并讨论了估计tr(CΣ*+DΓ*)的一些优良性。
- 严国义刘贤龙桂咏新
- 关键词：最小二乘估计优良性
- 有协变量的推广增长曲线模型中协差阵的最小模估计
- 2004年
- 对于有协变量的推广增长曲线模型:Y=X1B1W′1+X2B2W′2+B3W′3+R,其中,μ(W2) μ(W1),而对W3没有任何限制,本文利用最小模原理和一般射影定理得到了可估参数函数tr(C∑)的无偏不变最小模二次估计(MINQE(U,I)).
- 周涌桂咏新
相关作者
- 桂咏新
- 作品数：21被引量：18H指数：2
- 供职机构：咸宁学院数学与统计学院
- 研究主题：最小二乘估计 协差阵 推广增长曲线模型 回归系数阵 最佳线性无偏估计
- 刘贤龙
- 作品数：55被引量：203H指数：9
- 供职机构：华中科技大学
- 研究主题：电磁成形 电磁 板料 综合评价 最小二乘估计
- 杨文礼
- 作品数：5被引量：10H指数：2
- 供职机构：北京师范大学
- 研究主题：协差阵 回归系数阵 多元线性模型 线性无偏估计 定理
- 盛世明
- 作品数：41被引量：140H指数：7
- 供职机构：上饶师范学院教育科学学院
- 研究主题：过度教育 高等教育 教育不足 协差阵 收益率
- 崔恒建
- 作品数：59被引量：246H指数：11
- 供职机构：首都师范大学数学科学学院
- 研究主题：渐近正态性 参数估计 EV模型 英文 渐近性质
