搜索到381篇“ 保险精算定价“的相关文章
- 随机利率模型下信用价差期权的保险精算定价及其应用
- 2024年
- 将应用信用价差期权来规避企业债券的信用价差风险.首先运用保险精算方法,在金融市场上的无风险利率具有随机波动的前提下,建立信用价差期权模型,利用保险精算定价方法得到信用价差期权的定价公式.然后结合企业债券的信用价差风险,设计信用价差期权,利用已给出相应期权公式进行风险管理.
- 王小莹王玉文刘冠琦
- 关键词：随机利率保险精算法
- 乘积期权的保险精算定价
- 期权定价的理论研究是当代金融数学领域研究的主要问题之一.它在当代金融证券市场的风险控制方面的应用也非常广泛.随着世界经济的快速发展,金融证券交易市场也随之不断地发展,传统的期权定价方法已经渐渐跟不上时代的步伐,其弊端也越...
- 魏天颖
- 关键词：O-U过程保险精算定价
- 次分数跳-扩散模型下重置期权的保险精算定价
- 2022年
- 假设股票价格满足次分数跳-扩散过程驱动的随机微分方程,利用次分数布朗运动和跳过程随机分析理论,以及保险精算法,得到股票价格遵循次分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式,在此基础上推广了一些已有的结论。
- 孙明明
- 关键词：重置期权跳-扩散过程保险精算法
- 干旱天气指数保险精算定价与衍生品定价的比较被引量：3
- 2022年
- 精算定价法、衍生品定价法是干旱天气指数保险的两种定价方法。文章采用这两种方法探讨了粮食作物干旱保险的定价,并以长沙县早稻作物为样本,选取1987—2018年的相关数据进行了实证对比分析。研究表明,当干旱赔付概率为40%时,精算定价法得到3月至7月纯费率分别为0.63%、0.26%、0.03%、0.22%、0.29%,纯费率随赔付概率而变化;当取干旱测度指标均值作为其执行价格时,天气衍生品定价法得到3月至7月看涨期权的赔付额度分别为2.91元/亩、2.72元/亩、2.27元/亩、2.11元/亩、3.06元/亩,赔付额度随执行价格的变化而变化。
- 梁来存皮友静
- 关键词：保险定价
- 指数O-U过程下具有不确定执行价格的乘积期权保险精算定价
- 2022年
- 假设期权的标的资产服从指数O-U过程,利率服从Hull-White模型,执行价格是不确定的,给出了乘积期权的保险精算价格定义,并借助测度变换的方法推导出了乘积期权的保险精算定价公式。
- 魏天颖刘会利
- 关键词：O-U过程保险精算定价
- 住房抵押贷款保险的Martingale评价及保险精算定价
- 2021年
- 假设房产价格的动态过程为广义Ornstein⁃Uhlenback过程,分别利用Martingale评价方法和保险精算方法,给出了房屋抵押贷款协同保险保费的Martingale评价公式和保险精算定价公式,并对两种方法得到的保费公式进行比较分析,得出保费的保险精算定价公式是有套利的.
- 陈丽萍
- 关键词：抵押贷款保险期权鞅定价保险精算定价
- 次分数跳扩散过程下亚式期权的保险精算定价被引量：3
- 2021年
- 在标的资产价格服从次分数跳扩散过程的模型假设下,利用保险精算法建立了具有红利支付的浮动执行价格和固定执行价格几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式,以及看涨、看跌期权的平价关系.数值模拟的结果验证了定价模型的有效性.
- 胡攀
- 关键词：跳扩散模型亚式期权保险精算法
- 随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价被引量：2
- 2020年
- 首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用随机分析知识获得了再装期权的保险精算价格公式.
- 张晓倩刘会利
- 关键词：再装期权O-U过程随机利率保险精算定价
- 不确定理论下期权的保险精算定价
- 随着金融衍生品市场的迅猛发展,期权定价的研究受到了更多学者的关注.传统的定价方法大都是基于概率理论,需要样本去估计概率分布.但是当没有样本可利用的时候,就不得不去请教行业内专家去估计事件发生的置信度.为了更理性地处理置信...
- 彭梅
- 关键词：保险精算欧式期权回望期权
- 跳扩散模型随机利率下期权的保险精算定价被引量：1
- 2018年
- 考虑利率过程服从Hull-White利率模型,标的资产价格服从跳扩散模型,并且假设跳跃服从Poisson过程,在以上假设的框架下,研究分析模型保险定价公式的显式表达式。应用标的资产的价格模型概率分布,并结合保险公平的保费原理,分析随机利率跳扩散模型期权保险定价解析表达式,同时得到了买权和卖权间的平价关系。在跳扩散模型的期权定价中,引进Hull-White随机利率的模型,是本文一个重要创新点。
- 李浩然姚素霞
- 关键词：保险定价
相关作者
- 陈丽萍
- 作品数：19被引量：25H指数：4
- 供职机构：湖南财政经济学院
- 研究主题：期权 鞅定价 住房抵押贷款 保险精算定价 保险
- 薛红
- 作品数：150被引量：376H指数：12
- 供职机构：西安工程大学理学院
- 研究主题：分数布朗运动 保险精算 跳-扩散过程 保险精算方法 随机利率
- 李晨
- 作品数：16被引量：28H指数：3
- 供职机构：湖南农业大学理学院
- 研究主题：期权 住房抵押贷款 鞅定价 保险精算定价 抵押贷款
- 闫海峰
- 作品数：46被引量：329H指数：9
- 供职机构：南京财经大学
- 研究主题：期权定价 金融市场 保险精算定价 BLACK-SCHOLES模型 股票价格
- 杨珊
- 作品数：5被引量：10H指数：2
- 供职机构：西安工程大学理学院
- 研究主题：分数布朗运动 保险精算定价 分数跳-扩散 跳-扩散过程 两值期权
