搜索到141篇“ 二叉树方法“的相关文章
- 股息支付下的期权定价—基于节点重合的一种二叉树方法
- 对已知的现金股息的进行期权定价具有十足的挑战性。尽管涌现出了许多优秀的理论模型，但到目前为止，仍缺乏模型能完美的解决现金股息期权定价问题，本文尝试解决的首要问题是在以前学者模型的基础上做出有益的探索。此外，当标的资产支付...
- 谭佳俊
- 关键词：期权定价二叉树方法
- Vasicek模型下利率期权定价的二叉树方法研究
- 我国将在2020年试运行利率期权,该类产品的推出将有助于加深人民币利率市场化,因此具有一定的研究价值.在利率期权价值所依赖的利率变量模型的选取方面,本文主要考虑Vasicek利率模型.Vasicek利率模型作为一种结构简...
- 邱明雪
- 关键词：利率期权VASICEK模型二叉树收敛性
- 随机利率模型下二叉树方法期权定价
- 2019年
- 本文讨论了Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的标准二叉树方法。 通过将股价和利率的随机微 分方程中的扩散项系数化简,原始模型转换为"标准型",构建联合二叉树对欧式期权进行定价, 得到了期权价格的数值计算方法。
- 方静舒慧生
- 关键词：期权定价随机利率二叉树
- 利用二叉树方法评估可转换债券的实证分析被引量：1
- 2014年
- 由于可转换债券嵌入许多期权,条款设计极为复杂,一般对估值模型的计算很难得到解析解,而常用数值方法来模拟。常用的数值方法有二叉树方法、有限差分法和蒙特卡洛模拟等。二叉树方法对相关条款的处理比较灵活,可以较好地处理嵌入可转换债券中的各种期权。本文结合可转换债券的各种条款对二叉树方法进行了详细的分析,并利用该模型对沪、深两市的可转换债券进行了估值模拟,估值结果与可转换债券的市值比较接近。
- 李忠余王慧
- 关键词：可转换债券二叉树方法实证分析蒙特卡洛模拟估值模型
- 基于跳扩散模型欧式期权定价的条件二叉树方法被引量：4
- 2012年
- 对股票价格的跳扩散模型进行了分析,在CRR二叉树期权定价模型的基础上考虑标的股票价格发生跳跃的情况,得出基于跳扩散过程的股票期权的条件二叉树定价模型,并且证明在极限情况下,该条件二叉树模型的期权定价公式趋于Merton的解析定价公式,数值试验证实该条件二叉树模型的有效性.
- 石广平周圣武
- 关键词：跳扩散过程二叉树期权定价
- 基于跳扩散模型的二叉树方法中的鞅测度讨论
- 2012年
- 文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的指数效用鞅测度下计算的欧式期权价格将逼近于跳扩散模型在最小熵鞅测度下计算的期权价格。
- 陈旭
- 关键词：二叉树模型跳扩散过程
- 基于二叉树方法的障碍期权与标准期权价差分析模型被引量：2
- 2012年
- 运用二叉树方法建立了障碍期权与标准期权之间的价差分析模型,并分析了影响价差的若干关键因素.结果表明,障碍期权的价值低于对应的标准期权;对于下降敲出看涨期权,若障碍值或行权价越高、有效期越长、标的物的价格越低、其期望收益率越小、波动率越大,则障碍期权与标准期权的价差越大.
- 胡文伟李湛
- 关键词：障碍期权二叉树方法
- 跳扩散模型中几何平均亚式期权单状态二叉树方法研究
- 本文研究当市场中标的资产的价格过程服从跳扩散模型时的亚式期权二叉树方法及其收敛性。与传统的扩散模型不同，跳扩散模型假设资产的价格过程同时受到布朗运动和泊松过程的控制，它可以较好的解释由于突发事件（如末期财政数字的公布、重...
- 王孝晶
- 关键词：跳扩散模型二叉树方法亚式期权粘性解
- 二叉树方法用于新药研发项目及项目许可协议评价的研究
- 当前，全球制药业面临新药研发周期长、高风险、高投入特性下研发效率低下的严峻挑战，制药行业内的各类角色纷纷加强新药研发项目管理，在新药研发项目立项或进行许可交易时，采用科学高效的方法进行项目评价。
新药研发项目的评...
- 李认书
- 关键词：实物期权二叉树方法新药研发
- 分期付款标准回望期权定价的二叉树方法被引量：1
- 2011年
- 分期付款是一种广泛应用于金融实际的支付形式,将其引入到标准回望期权中,构造出一类分期付款回望期权,本文主要讨论分期付款标准回望期权的定价技术。
- 周静李家华
- 关键词：回望期权
相关作者
- 陈稹
- 作品数：6被引量：0H指数：0
- 供职机构：浙江工商大学
- 研究主题：二叉树方法 可转换债券 违约风险 非参数估计 可转债
- 武亚男
- 作品数：8被引量：0H指数：0
- 供职机构：吕梁学院
- 研究主题：大数据 BLACK-SCHOLES模型 二叉树方法 期权定价 有限差分法
- 徐文军
- 作品数：2被引量：0H指数：0
- 供职机构：河北工业大学
- 研究主题：亚式期权定价 二叉树方法 跳扩散模型 亚式期权 示性函数
- 赖其男
- 作品数：2被引量：65H指数：1
- 供职机构：北京大学
- 研究主题：二叉树方法 可转换债券定价 可转换债券 实证研究 期权
- 宋丽平
- 作品数：13被引量：15H指数：3
- 供职机构：莆田学院
- 研究主题：变分不等式 经理期权 利率模型 抛物型变分不等式 美式期权
