搜索到177篇“ 三叉树模型“的相关文章
- 基于改进后的FCFF-三叉树模型的专利权价值评估研究
- 专利权是知识产权的重要形式之一,对于国家创新能力建设、企业独有技术保护、科技成果转化等方面举足轻重。近年来,我国专利权的市场交易、质押融资等经济行为日益增加,更显活跃。但在对专利权进行价值评估中,始终面临估值科学性、准确...
- 冉佩令
- 关键词：专利权价值评估收益法实物期权法
- 基于改进三叉树模型的医疗可转债估值研究——以蓝帆转债为例
- 医疗服务行业是卫生健康相关的医院、药品、器械、健康管理等相关行业的总体。医疗服务行业作为国民经济重要分支,不仅影响国民经济发展,更关乎人民群众生命健康,是医疗健康领域未来亮点及支柱产业。尤其新冠疫情爆发后,市场对医疗防护...
- 欧阳婷
- 关键词：信用风险股价波动可转债
- 知识产权证券化定价及最优风险概率评估--基于改进的三叉树模型被引量：4
- 2022年
- 知识产权价值受到技术、经济、消费、法律、政策和人文等因素的影响。从风险视角出发,通过改进三叉树模型,对知识产权价值进行评估并寻找最优风险概率可以为知识产权证券化提供定价和风险控制借鉴。本文首先分析了知识产权的实物期权特征,继而在三叉树模型中引入风险因素及其发生概率,计算标的资产价格上涨、不变或下降的概率,得到考虑风险因素的三叉树模型,最后结合案例,分别运用收益法及改进的三叉树模型进行计算分析。研究发现,传统的收益法会低估知识产权价值,所构建的基于风险因素的三叉树模型考虑因素更为全面、评估结果更加准确。知识产权期权价值因风险概率水平的不同而不同,所构建的考虑风险因素的三叉树模型可以更加准确地衡量知识产权价值并确定知识产权的最优风险概率。
- 周衍平徐华杰陈会英
- 关键词：知识产权证券化价值评估三叉树模型
- 基于三叉树模型对知识产权证券化的价值评估研究——以兴业圆融ABS为例
- 随着知识经济的到来,知识产权在社会和经济中的地位越来越重要,其所能产生的价值也越来越受到重视。从国外一些国家取得的成果来看,知识产权证券化不仅可以提高知识产权的转换效率,在激发知识产权的动力方面也发挥着积极的作用。在进行...
- 钟璨
- 关键词：价值评估三叉树模型知识产权证券化
- 三叉树模型下利率期限结构及其在风险管理中的应用
- 近些年来，随着经济全球化、金融一体化的发展，同我们密不可分的利率成为金融界研究的焦点问题，根据利率与期限之间的关系，将其在坐标系上绘制成一条利率期限结构的曲线，利率期限结构包含了丰富的信息，无论是债券的定价还是国债探究，...
- 战嘉琪
- 关键词：三叉树模型利率期限结构利率风险
- 文献传递
- 中国可转债定价研究--基于引入信用风险的双因素三叉树模型
- 本文结合可转债的发展现状，以可转换债券的定价模型作为研究切入点，分析对比了Blaek-Scholes期权定价模型，二叉树定价模型，有限差分法和蒙特卡洛模拟法四种方法之间的优劣，进而对我国可转换债券市场定价进行实证研究。 ...
- 蔡雨婷
- 关键词：可转换债券利率期限结构三叉树模型信用风险
- 基于随机波动率条件下三叉树模型的可转换债券定价研究被引量：1
- 2019年
- 如何对可转换债券进行定价是债券发行人及投资者都关注的问题。目前将随机波动率与三叉树模型相结合,对可赎回可回售可转换债券进行定价的研究还很少。本文将Heston模型的随机波动率路径与三叉树模型相结合,推导出随机波动率条件下三叉树模型在可赎回可回售可转换债券中的定价过程,再以鼎信转债数据进行实证分析。结果表明,随机波动率条件下的三叉树模型更贴近实际,其计算精度高于传统的定价模型。
- 诸兴鹏
- 关键词：三叉树模型可转换债券
- 基于双因素的三叉树模型在可转债的应用研究被引量：1
- 2019年
- 本文探索一种符合中国市场并且科学合理有效的可转债定价方法,将信用风险与利率期限结构引入三叉树模型之中,考虑了可转债的复杂条款,建立了基于股价和利率的双因素可转债定价模型.此外,本文对模型进行实证研究,结果验证了模型的有效性,证明模型具有良好的市场切合度.最后,模型与几个已有定价模型相比具有更高市场定价精度.
- 周清辛宗宇
- 关键词：三叉树利率期限结构信用风险
- 基于三叉树模型的铁路货运定价研究被引量：2
- 2018年
- 近年,铁路总公司及其他相关部门逐步放松了铁路货运定价管制,各铁路局亟需一套科学灵活的铁路货运定价方法来提高铁路的市场竞争力。文中首先分析了国内外铁路货运定价的现状,其次,结合铁路货运市场特点,将期权理论引入铁路货运定价过程中,以铁路运输企业和客户期望利润最大化为目标,构建了三叉树模型,并将其应用于铁路货运定价,旨在提高铁路货运定价的科学性和灵活性,为铁路货运定价提供新思路。
- 胡悦秀丁静之杨光
- 关键词：三叉树期权
- 基于三叉树模型的摆动期权定价研究
- 期权作为一种重要的金融衍生产品,其定价方法一直是金融领域的核心问题.三叉树方法是金融衍生产品常用的数值定价方法之一,该方法不仅具有直观易懂、便于操作的优点,还具有较高的计算精度.本文在介绍摆动期权的定义、条款及其性质基础...
- 殷久阳
- 关键词：三叉树模型区制转移期权定价
相关作者
- 任芳玲
- 作品数：44被引量：82H指数：5
- 供职机构：延安大学数学与计算机科学学院
- 研究主题：期权定价 交易成本 亚式期权 期权 MATLAB
- 乔克林
- 作品数：97被引量：206H指数：8
- 供职机构：延安大学数学与计算机科学学院
- 研究主题：破产概率 常利率 双险种风险模型 双险种 期权定价
- 郭经纬
- 作品数：19被引量：63H指数：5
- 供职机构：河南理工大学能源科学与工程学院
- 研究主题：铁路运输 交通运输经济 中小型 铁路 三叉树模型
- 王琦
- 作品数：23被引量：24H指数：2
- 供职机构：哈尔滨师范大学
- 研究主题：表皮生长因子 有限群 Π 制药废水 棘尾虫
- 彭其渊
- 作品数：409被引量：2,542H指数：24
- 供职机构：西南交通大学
- 研究主题：高速铁路 铁路运输 列车 铁路 城市轨道交通
